Moliya va risklar eng katta risk – bu risk qilmaslik…

FUNDAMENTAL TAXLIL

• 
  Tizimli risk bozor konyukturasiin o’rgangani holda bu metod orqali yetaricha aniq bashorat qilinadi. Konyukturani taxlil qilishda bozorning joriy holatini o’rganish bilan birga, uning rivojlanishini bashorati ham amalga oshiriladi. Bozorning rivojlanish tendensiyalarini kuzatish, bashoratlash va baholash “monitoring” orqali amalga oshadi. Bu metod uzoq muddatli bashoratlaganda foydalaniladi va makroiqtisodiy ko’rsatkichlarga asoslanadi. Ular konyuktura bashoratchilari, tovar va fond birjalari qoshida ochilgan tadqiqot institut, unversitetlar tomonidan ishlab chiqiladi va foydalaniladi.
  

ANALITIK METOD

• 
  Amaliyotda moliyaviy riskni baholashda keng qo’llaniladigan metod hisoblanadi. Mutahassis, moliyaviy menejer turli hil e’lonlar va boshqa korhonalarning amaliy tajribasiga asoslangan holda korhonada ma’lum hodisalarning ro’y berishda, aniq moliyaviy natija hamda moliyaviy risk darajasini o’lchaydilar. Analitik metod asosida ko’pgina korhonaning strategiyasi va taktikasi turadi. Ammo shuni yodda saqlash kerakki, har bir korhona o’ziga hos hususiyatlari (kadrlari, hom-ashyosi, sanoati) bilan ham ajralib turadi.
  

MOLIYA BOZORIDAGI RISKLARNI BAHOLASH JАHОN TАJRIBАSIDА АSОSАN 3 HIL YO’L BILАN АNIQLАNILАDI:

MАRKОVITS MОDЕLI
SHАRP MОDЕLI
KVAZI-SHARP

MARKOVITS

Portfel investitsiyalar nazariyasini yangi yo’nalishini o’zining “Portfel tanlash” maqolasi bilan boshlab beradi. Porfelni diversifikatsiya qilish amaliyotini kuzatib, olim investor korrelyatsiyalanmaydigan aksiyani tanlash yo’li bilan riskni kamaytirish mumkinligini isbotladi.
Bu maqoladagi Markovitsning xizmati shu bo’ldiku u investitsiya riski va undan kutilayotgan daromad o’rtasida ehtimoliy bog’liqlikni yaratdi.
Qimmatli qog’oz portfelidan kutilayotgan daromad o’rtacha taqsimlangan qiymat bilan, risk esa kutilishi mumkin bo’lgan daromadning standart chetlanishi orqali topiladi.