“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 5, сентябрь-октябрь, 2014 йил
5
www.iqtisodiyot.uz
1-чизма
Банкларда активларни бошқаришнинг имитацион модели
Манба: Муаллиф томонидан тузилган.
Ушбу чизма банк активларни бошқаришнинг имитацион модели орқали
активларни, пассивлар ва даромадни самарали бошқариш имконини беради.
Инвестицион операциялар моделининг структураси
банкларнинг инвестиция
бўлимидаги малакали ёки профессионал таҳлилчилари қўлида янада юқори фойда
беради. Кредит операцияларни режалаштириш ҳар бир тижорат банкларининг кредит
бошқаруви ишчилари олдидаги муҳим масалалардан биридир.
Кредит операцияларини режалаштириш масалалари “
оқим”методлари орқали
фойдали ҳал бўлиши мумкин. Банкнинг кредитлаш жараёни кредит операциялари
қисмларида ва молиявий оқимлар, банк ва мижоз ўртасидаги муносабатлар орқали
шаклланади.
Оқим моделларни қўллаш натижасида кредит жараёнини бошқариш масаласи,
кредит оқимларининг шакли ва параметрларини аниқлаш ва кредит операцияларнинг
давомийлигини вужудга келтиради.
Кредитлаш актив операцияларнинг асосийлардан бири бўлиб, кредитлашни
ташкил қилиш сифатини ошириш мақсадида кредит битимларини бошқаришни
ишлаб чиқиш, риск даражасини баҳолаш, босқичларини аниқлаш ва
назоратни
жамлаш амалга оширилади.
Бунда мижоз рейтинг тизимини жорий қилиш, қарздорнинг кредитга
лаёқатлилигини аниқлаш ва банкнинг асосий кредит иши ўз молиявий
мажбуриятларни бажаришни жорий этиш муҳим аҳамиятга эга. Банкларнинг ссуда
“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 5, сентябрь-октябрь, 2014 йил
6
www.iqtisodiyot.uz
портфелига ҳамма асосий риск турлари, яъни молиявий жараёни иштирокига
ликвидлилик рискига ва тўловга яроқсизлик рискларига таъсир этади. Кредит рискини
бошқариш банкдан доимий ссуда портфели назорати ва унинг сифат таркибини талаб
қилади.
Юқори (судхўрлик) фоиз ставкаларини қўллаш қўшимча риск турларини, яъни
“
рухий рискни” (moral hazard) манбаи ҳисобланади. Қарздор ноанъанавий юқори
фоизларни тўлаб, омадсиз воқеаларда, ўйлашга мойил бўлади, тўловни қайтариб
бермасликда ёки фоизларни тўламасликда қандайдир руҳий ҳуқуқга эга эканлигидир.
«Номувофиқ танлов» (adverse selection) муаммосини ҳам кўздан қочирмаслик керак.
Бу ҳолда кредит беришда ўзгарувчан баҳолаш шароити асосий манба ҳисобланади.
Барча қарздорлар ягона ставкалар бўйича қарз оладилар, кредит муддатига қараб улар
бир-биридан фарқланади. Қарздорларнинг риск даражаси умуман ўзгармайди. Бундай
ҳолатлар
кредит портфелида «ишончсиз» ссудаларни келтириши мумкин. Катта
тажрибага эга бўлмаган қарздорлар бир фикр остида рози бўлишмоқда, қайсики
«бугун, шу ерда, хозир» ўз масалаларини ҳал қилишда ва қисман ўз тўловлилик
қобилиятига ортиқча баҳо беришидир. Шуни таъкидлаш жоизки, ақл билан бир
тўхтамга
келиниши, комплекс равишда рискларни баҳолашга ёрдам беради, кредит
беришни ҳал қилувчи асоси бўлиб ҳисобланади. Бунинг учун:
- автоматлаштирилган скоринг услубларини ишлаб чиқиш зарур, улар кредит
бериш тўғрисидаги хулосани кредит инспекторларига бериш вазифасини қўйиб ва
ушбу испекторларидан олинган ҳужжатлар асосида кредит бериш ҳақида қарор қабул
қилади;
-“кредит тажрибалари” мониторинги, статистик маълумотларни йиғиш ва
қайта ишлаш статистик скоринг моделларини тўғрилаш
натижалари риск-
менежменти соҳасига тегишли;
- фоиз ставкалари ва иқтисодий капитални қўллаш маълум бир белгиланган
йўқотишлар миқдорини аниқлаб бериши керак. Ушбу миқдор менежерлар хулосасига
асосан маълум бир хатарларни ҳисобга олган ҳолда аниқланиши лозим. Бу ерда
рақобатчиларнинг ҳолати ҳам ҳисобга олиниши лозим;
- кредиторлар хусусий капитални қўллаб-қувватлаши, иқтисодий капиталнинг
етарлилигини назорат қилиш, кредитор учун қандайдир йўқотишлар
даражасини
кўтарилиш эҳтимолини пасайтиради.
Юқорида келтирилган ёндашувлар тижорат банкларимизда кредит бериш
жараёнларида қўлланилса, кредит операцияларни бошқариш осонлашади ва ушбу
операциялардан кутилаётган даромадлар ўз вақтида қайтади. Бу эса, ўз навбатида,
тижорат банкларининг жами активларни салмоғини кўпайишига ёрдам беради.
Хулоса қилиб
шуни айтиш мумкинки, тижорат банкларининг актив
операциялари банк тизимида ва иқтисодиётнинг вазифаларида муҳим аҳамиятга эга.
Тижорат банклар тизими ўз имкониятларини моҳирона амалга ошириши ва
давлатнинг иқтисодий эҳтиёжларига тўлиқ жавоб бериши уни бошқаришнинг
самарадорлигидандир. Ҳар бир иш малакали ташкил этилиши керак,
тижорат
банкнинг операциялари ҳам бундан мустасно эмас. Республикамиз банк тизимини
барқарор ўсувчи, осон мослашувчи, жамиятнинг эҳтиёжларини қондириши, тижорат
банклари ўз операцияларни керакли эҳтиёткорлик даражасини назорат қилган ҳолда
амалга оширилиши лозим.
