Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Экономико-математические методы и моделирование»

1.2. Особенности эконометрического анализа 
Становление и развитие эконометрического метода происходило на 
основе так называемой, высшей статистики – на методах парной и 
множественной регрессии, парной, частной и множественной корреляции, 
выделения тренда и других компонент временного ряда. 
В 30-е гг. ХХ века повсеместное увлечение множественной регрессией 
сменилось разочарованием. Строя уравнение множественной регрессии и, 
стремясь включить как можно больше объясняющих переменных, 
исследователи все чаще сталкивались с бессмысленными результатами. 
Причина заключалась в том, что изолированно взятое уравнение регрессии есть 
не что иное, как модель «черного ящика», поскольку в ней не раскрыт 
механизм зависимости выходной переменной Y от входных переменных Х
i
, а 
лишь констатируется факт наличия такой зависимости.
Для проведения правильного анализа нужно знать всю совокупность 
связей между переменными. Одним из первых подходов к решению этой задачи 
является конфлюэнтный анализ, разработанный в 1934 г. Р. Фришем. Он 
предложил изучать целую иерархию регрессий между всеми сочетаниями 
переменных.
На основе изменения коэффициентов регрессии b
i
и множественного 
коэффициента детерминации R
2
он разделил все переменные на полезные, 
лишние и вредные. Переменная считалась полезной, если ее включение 
значительно повышало R
2
; когда этого не происходило, она рассматривалась 
как лишняя. Если добавляемая переменная сильно изменяла коэффициенты
регрессии b
i
без заметного изменения R
2
, то переменная относилась к вредным.
Эконометрика 
позволяет 
преодолеть 
искажающие 
воздействия 
ассимметричности, 
мультиколлинеарности, 
гетероскедастичности, 
автокорреляции, временных лагов и др. при исследовании экономических 
связей, зависимостей, закономерностей и тенденций.
Эконометрическое исследование включает решение следующих проблем: 
качественный анализ связей экономических переменных – 
выделение зависимых и независимых переменных; 
подбор данных;

---

спецификация формы связи между показателями и факторами;
оценка параметров модели;
анализ мультиколлинеарности объясняющих переменных;
введение фиктивных переменных;
выявление автокорреляции, лагов;
выявление тренда, циклической и случайной компонент;
проверка остатков на гетероскедастичность;
анализ структуры связей и построение системы одновременных 
уравнений;
проверка условия идентификации;
оценивание параметров системы одновременных уравнений;
моделирование на основе системы временных рядов;
построение реккурсивных моделей и т.д.
Эконометрическое моделирование включает следующие этапы:
постановка проблемы;
получение данных, анализ их качества;
спецификация модели;
оценка параметров;
интерпретация результатов.