Макроиқтисодий таҳлилда эконометрик моделлардан фойдаланиш

3). Тизимга динамик хусусиятга эга бўлган тенгламалар киради. Бу тизимга кирадиган тенгламалар фақатгина ҳар бири вақт даврида боғланиш борлигини аниқламасдан, илгари бўлган омиллараро боғланиш борлигини ҳам таҳлил қилиш мумкин.

• VAL = f(OPF, PPP) (1)
• PPP = f(VAL, ZAR) (2)
• ZAR = f(VAL, KV) (3)
• OWF = f(KV, OPF) (4)
• OPF = f(OPF(-1), KV) (5)
• KV = f(FN) (6)
• FN = f(ND) (7)

Масалан, бир жараённи таҳлил этиш ва унинг асосий кўрсаткичларини прогноз даврига ҳисоблаш учун берилган маълумотлар асосида, яни ялпи маҳсулот (VAL), ишчилар сони (RRR), асосий фондлар (OPF), иш ҳақи фонди (ZAR), капитал қўйилмалар (KV), ҳар йили ишга киритилган асосий фондлар (OWF) каби кўрсаткичларни тенгламалар тизими орқали ёзиб чиқилади:

Энг кичик квадрат усули

• ∂S/∂a0 = ∑2(Y- a0 - a1 X) ∙ (-1) = 0
• ∂S/∂a1 = ∑2(Y- a0 - a1 X) ∙ (-X) = 0

Бунда,

• ∑y - n ∙ a0 – a1∑X = 0
• ∑y ∙ X – a0∑X – a1∑X2 = 0
• n∙a0 + a1∑X = ∑y
• a0 ∑X + a1∑X2 = ∑y ∙ X

Мезон: ҳақиқий миқдорларнинг текисланган миқдорлардан фарқининг квадратлари еғиндиси энг кам бўлиши зарур.

S = ∑(Yt - Ŷt)2 min

Мисол: чизиқли функция бўйича текисланганда

Ŷ = a0 + a1X

S = ∑(Y- a0 - a1 X)2 min

Прогнозларнинг адекватлиги, ишончлилиги ва сифати

• эконометрик моделлар аҳамиятини апроксимация хатолиги ва Фишер мезони ёрдамида баҳолаш;
• эконометрик моделлар сифатини кўп омилли корреляция коэффициенти ва детерминация коэффициенти ёрдамида баҳолаш;
• эконометрик модел параметрлари ишончлилигини Стюдент мезони бўйича баҳолаш;
• Дарбин-Уотсон мезони ёрдамида “Энг кичик квадратлар усули”нинг бажарилиш шартларини текшириш;
• эконометрик моделлар сифати ва аҳамиятини апроксимация хатолиги ва Фишер мезони ёрамида баҳолаш мумкин.

Корреляцион-регрессион таҳлил асосида олинган эконометрик моделларнинг ишончлилигини ҳар томонлама текшириш ва баҳолаш лозим. Тузилган эконометрик моделларнинг аҳамиятлилиги, ишончлилиги ва кейинчалик прогнозлашда қўллаш мумкинлиги қуйидаги мезонлар асосида баҳоланади: