Makroiqtisodiy tahlil va prognozlash

§9.5.4. Avtokorrelyasion tahlil

Avtokorrelyasiya - vaqtli qatorlarning keyingi va oldingi hadlari o‘rtasidagi korrelyasion bog‘lanish hisoblanadi.

Avtokorrelyasiyaning mavjudligi qatorlar dinamikasi darajalarining o‘zaro bog‘liqligidan, keyingi hadlarning oldingi hadlarga kuchli darajada bog‘liqligidan dalolat beradi. CHunki korrelyasion tahlil usulini o‘zaro bog‘langan har bir qator darajasi statistik erkin, o‘rganilayotgan qatorlar dinamikasida avtokorrelyasiya mavjudligini aniqlash lozim bo‘lgan hollarda tatbiq etish mumkin.

Avtokorrelyasiya mavjudligini tekshirish jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi. (hisoblangan) qiymati hisoblanadi:

(hisoblangan) , (9.5.36)

bu erda, - qoldiq miqdor;

- vaqt bilan aralashgan qoldiq miqdor.

Agar hisoblar topilgan (hisoblangan) miqdor berilgan bir foizli xatolar ehtimolligi va erkinlik darajasi sonlari bo‘lganda (jadval) ( (jadval) < (hisoblangan)) qiymatidan katta bo‘lsa, avtokorrelyasiya mavjud emas deyiladi. So‘ngra ishonchlilik intervallari aniqlanadi. U koeffitsientlar variatsiyasi yordamida quyidagi formula asosida aniqlanadi:

(9.5.37)

SHundan so‘ng quyi intervali , yuqori intervali bo‘yicha ishonchlilik intervallari hisoblab chiqiladi.

Quyidagi holatlar korrelyasion tahlil usulini prognozlashda qo‘llashda xatoliklarga olib kelishi mumkin:

a) bashoratlanayotgan hodisa ko‘rsatkichlari dinamikasini aniqlashda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan omillar imkonini hisobga ola bilmaslik;

b) korrelyasion tenglamalar koeffitsientlari ularning qiymatini aniqlaydigan sharoitlar o‘zgarishi bilan qiymatining o‘zgaruvchanligi;

v) bir qiymat o‘zgarishining bashorati boshqa bir qancha qiymatlar o‘zgarish qiymati bilan almashtiriladi.