Machine Learning

4. Statistik arbitraj (Statistical Arbitrage)

Moliya sohasida statistik arbitraj qisqa muddatli tipik va ko'p sonli qimmatli qog'ozlarni o'z ichiga olgan avtomatlashtirilgan savdo strategiyalariga ishora qiladi. Bunday strategiyalarda foydalanuvchi tarixiy korrelyatsiyalar va umumiy iqtisodiy o'zgaruvchilar kabi miqdorlar asosida bir qator qimmatli qog'ozlar uchun savdo algoritmini amalga oshirishga harakat qiladi. Ushbu o'lchovlarni tasniflash yoki baholash muammosi sifatida tashlash mumkin. Asosiy taxmin shundaki, narxlar tarixiy o'rtacha ko'rsatkichga o'tadi.

Indeksli arbitraj strategiyasini olish uchun biz mashinaviy o’qitish usullarini qo'llaymiz. Xususan, biz birja savdosi fondlari va aktsiyalar oqimi narxlarida chiziqli regressiya va qo'llab-quvvatlovchi vektor regressiyasini (SVR) qo'llaymiz. Xususiyat maydoni o'lchamini kamaytirishda printsipial tarkibiy tahlil (PCA) yordamida biz foyda ko'ramiz va SVR-ning qo'llanilishidagi muammolarni qayd etamiz. Savdo signallarini yaratish uchun biz oldingi regressiyadan qolgan qoldiqlarni o'rtacha qaytarish jarayoni sifatida modellashtiramiz. Tasniflashda har bir qimmatli qog'oz uchun toifalar sotilishi, sotib olinishi yoki hech narsa qilinmasligi mumkin. Men taxmin qiladigan bo'lsam, kelajakda ufqda har bir qimmatli qog'ozning kutilayotgan qaytarilishini bashorat qilishga urinishim mumkin. Bu holda, odatda, savdo to'g'risida qaror qabul qilish uchun kutilayotgan daromadni hisoblash kerak bo'ladi