Лекции по дисциплине «эконометрика» (заочное отделение) Тема Основные понятия, предмет, методы и задачи эконометрики Определение эконометрики

7. Коэффициент детерминации R2
Качество оценки уравнения можно проверить путем расчета коэффициента детерминации R2, который показывает степень соответствия найденного уравнения экспериментальным данным.
.
Коэффициент R2 показывает долю дисперсии переменной y, объясненную регрессией, в общей дисперсии y.
Коэффициент детерминации лежит в пределах 0 £ R2 £ 1.
Чем ближе R2 к 1, тем выше качество подгонки уравнения к статистическим данным.
Чем ближе R2 к 0, тем ниже качество подгонки уравнения к статистическим данным.
Коэффициенты R2 в разных моделях с разным числом наблюдений и переменных несравнимы.
8. Скорректированный коэффициент детерминации R2adj
Низкое значение R2 не свидетельствует о плохом качестве модели, и может объясняться наличием существенных факторов, не включенных в модель
R2 всегда увеличивается с включением новой переменной. Поэтому его необходимо корректировать, и рассчитывают скорректированный коэффициент детерминации

Если R2adj выходит за пределы интервала [0;1], то его использовать нельзя.
Если при добавлении новой переменной в модель увеличивается не только R2, но и R2adj, то можно считать, что вклад этой переменной в повышение качества модели существенен.
9. Средняя ошибка аппроксимации
Средняя ошибка аппроксимации (средняя абсолютная процентная ошибка) – показывает в процентах среднее отклонение расчетных значений зависимой переменной от фактических значений yi

Если A ≤ 10%, то качество подгонки уравнения считается хорошим. Чем меньше значение A, тем лучше.
10. Использование показателей качества коэффициентов и уравнения регрессии для интерпретации и корректировки модели
В случае незначимости уравнения, необходимо устранить ошибки модели. Наиболее распространенными являются следующие ошибки:
- неправильно выбран вид функции регрессии;
- в модель включены незначимые регрессоры;
- в модели отсутствуют значимые регрессоры.
После устранения ошибок требуется заново оценить параметры уравнения и его качество, продолжая этот процесс до тех пор, пока качество уравнения не станет удовлетворительным. Если после поделанных процедур, мы не достигли требуемого уровня значимости, то необходимо устранять другие ошибки (спецификации, классификации, наблюдения и т. д., см. тему 3, п. 6).