Korrelyasiya koeffisienti turlari. Juft korrelyasiya koeffisienti, xususiy

Korrelyasiya koeffisienti turlari. Juft korrelyasiya koeffisienti, xususiy
korrelyasiya koeffisienti, ko‘p omilli korrelyasiya koeffisienti.

Reja:
Kirish

1. Ijtimoiy-iqtisodiy xodisalar va jarayonlar o’rtasidagi sabab-oqibat bog’lanishlarni statistik o’rganish zarurligi.
2. Juft korrelyatsion bog’lanish zichligini o’lchash va uning regressiya tenglamasini tuzish.
3. Juft korrelyatsion bog’lanishni ranglar korrelyatsiyasi yordamida o’rganish.
4. Guruhlangan ma’lumotlar bo’yicha juft korrelyatsion bog’lanish regressiya tenglamasini tuzish.
5. Ko’p omilli korrelyatsion-regression tahlil asoslari.
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
Kirish
Korrelyatsiya koeffitsienti - bu ikki o'zgaruvchining nisbiy harakatlari o'rtasidagi bog'liqlik kuchining statistik o'lchovidir. Qiymatlar -1.0 va 1.0 oralig'ida. Hisoblangan son 1,0 dan katta yoki -1,0 dan kam, korrelyatsiya o'lchovida xato bo'lganligini anglatadi. -1.0 korrelyatsiya mukammal salbiy korrelyatsiyani, 1.0 korrelyatsiya esa mukammal ijobiy korrelyatsiyani kursatadi. 0,0 korrelyatsiya ikki o'zgaruvchining harakati o'rtasida chiziqli bog'liqlikni ko'rsatmaydi.
Korrelyatsion statistika moliya va investitsiyalarda ishlatilishi mumkin. Masalan, Exxon Mobil Corporation kabi neft ishlab chiqaruvchi kompaniyaning xom neft narxi va aktsiyalar narxi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik darajasini aniqlash uchun korrelyatsiya koeffitsientini hisoblash mumkin. Yoqilg'i narxlari ko'tarilishi bilan neft kompaniyalari ko'proq foyda ko'rganligi sababli, ikki o'zgaruvchining o'zaro bog'liqligi juda ijobiydir. Ikki o'zgaruvchining o'zaro bog'liqligi, ayniqsa, moliyaviy bozorlarga sarmoya kiritishda foydalidir. Masalan, o'zaro bog'liqlik, ulush fondining uning ko'rsatkich ko'rsatkichi yoki boshqa fond yoki aktivlar sinfiga nisbatan samaradorligini aniqlashda foydali bo'lishi mumkin. Mavjud portfelga kam yoki salbiy korrelyatsiya qilingan o'zaro fondni qo'shish orqali investor diversifikatsiya qilish bo'yicha imtiyozlarga ega. Korrelyatsiya statistikasi, shuningdek, investorlarga ikkita o'zgaruvchi o'rtasidagi korrelyatsiya qachon o'zgarishini aniqlashga imkon beradi. Masalan, bank aktsiyalari odatda foiz stavkalari bilan yuqori darajada o'zaro bog'liqdir, chunki kredit stavkalari ko'pincha bozor foiz stavkalari asosida hisoblanadi. Agar foiz stavkalari ko'tarilayotganda bankning aktsiyalari narxi tushayotgan bo'lsa, investorlar biron bir narsaning mohiyatini bilib olishlari mumkin. Agar sohadagi o'xshash banklarning aktsiyalari narxi ham ko'tarilayotgan bo'lsa, investorlar xulosaga kelishlari mumkinki, pasayayotgan bank aktsiyalari foiz stavkalari bilan bog'liq emas. Buning o'rniga, yomon ishlayotgan bank, ehtimol ichki, asosiy muammo bilan shug'ullanishi mumkin.