Iqtisodiyot fakulteti ekonometrika mustaqil ish

TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI

IQTISODIYOT FAKULTETI

EKONOMETRIKA
MUSTAQIL ISH
Bajardi : I-50-guruh talabasi : Fayzullayev Shaxzod

Tekshirdi: PHD Utanov Bunyod

TOSHKENT 2021

Mavzu : Ko’p omilli regressiya tahlili

Mamlakatimizda zargarlikka ehtiyoj ortib borayotgani sabab savdo do’konlari ham yanada ko’payib bormoqda. Hozir biz Toshkent viloyatining Oqqo’rg’on tumanidagi zargarlik savdo do’konlarida kumush sepochkalarning sotilishi, kumush sepochka narxi va unga ta’sir etuvchi gr, probasi va toza kumush yoki aksincha kumush emasligi bo’yicha quyidagi ma’lumotlar to’plandik.

Quyidagi jadvalda berilgan ma’lumotlar asosida Oqqo’rg’on zargarlik savdo do’konlari 20 ta (n=20) dokonlardagi kumush b narxi (y, ming), gr (x₁,), proba (x₂,) va haqiqiy kumush\ kumush emasligi to’g’risidagi bog’liqligini o’rganamiz.

N	Sepochka narxi (Y)	Gr(X1)	Proba(X2)	Kumush/kumush emas
1	2000000	5,08	583	1
2	1190000	1,2	583	1
3	180000	6	925	0
4	152000	4	925	0
5	4500000	11	583	1
6	1365000	1,95	583	1
7	3500000	5,35	750	1
8	200000	8	925	0
9	1085000	1,55	585	1
10	134000	5	925	0
11	300000	10,3	925	0
12	1500000	2,75	585	1
13	1100000	2,1	583	1
14	3300000	8,6	585	1
15	2000000	4	583	1
16	220000	6,4	925	0
17	210000	6	925	0
18	800000	1,52	583	1
19	5700000	8,25	750	1
20	4600000	6,8	750	1

1-jadval. Oqqo’rg’on tumanidagi kumush sepochkalarning narxi, grami va kumush yoki kumush emaslik darajasi bo’yicha turkumlanishi.

Kompyuterda MS Excel dasturidan foydalangan holda biz quyidagi vazifalarni amalga oshiramiz :

1. Juft korrelyatsiya jadvalini tuzing va uni tahlilini amalga oshiring .

2. Ko’p omilli korrelyatsiya koeffisiyentini aniqlang va uni tahlilini amalga oshiring.

3. Ko’p omilli regressiya tenglamasini yozing va uning tahlilini amalga oshiring .

4. Regressiya tenglamasini statistik ishonchliligini Fisher F- kriteriyasi va tenglama parametrlarini Styudent t - kriteriyasi yordamida ahamiyatliligini amalga oshiring.

1-rasm. Ma’lumotlarni kiritish va korrelyatsiya koeffitsiyentlarini hisoblash oynasi.

	Sepochka narxi (Y)	Gr(X1)	Proba(X2)	Kumush\mas(X3)
Sepochka narxi (Y)	1
Gr(X1)	0,374852108	1
Proba(X2)	-0,412770566	0,415421809	1
Kumush\mas(X3)	0,659009733	-0,315349244	-0,931297481	1

1.1-rasm. Korrelyatsiya jadvali

Regression tahlilni amalga oshirish uchun Данные – Анализ данных – Регрессия buyruqlarini bajarib quyidagi darchani hosil qilamiz (2-rasm).

Fayzullayev

2-rasm. Ma’lumotlarni kiritish va regressiya oynasi.

Ushbu darchadagi Входной интервал Y oynasiga natijaviy belgi y ning qiymatlari yozilgan kataklarning raqamlari, Входной интервал X oynasiga omil belgilarning qiymatlari yozilgan kataklarning raqamlari kiritilib, OK tugmasi bosiladi, natijada quyidagi darcha hosil bo’ladi (2.1-rasm) :

2.1-rasm. Korrelyatsion regression hisoblarning natijalari.

Rasmdagi jadvaldan α₀, α₁, α₂ koeffisiyentlarning qiymatlarini olamiz, ular mos ravishda B17, B18, B19 - kataklarda joylashgan. Shunday qilib o’rganilayotgan jarayonni ifodalovchi quyidagi regressiya tenglamasi hosil bo’ladi:

Ý = -12055393.99+295589.57x1 + 11162.21x2+6273045.25x3

Ko’p omilli korrelyatsiyaning koeffisiyenti R = 0,9697, determinatsiya koeffisiyenti R² = 0,9404, korrektirovkalangan determinatsiyaning koeffisiyenti Ȓ² = 0.9285 ga teng. Ular 2.1-rasmda B4, B5, B6 kataklarda joylashgan.

Ko’p omilli regressiya tenglamasining ahamiyatliligi Fisherning F-kriteriyasi

Fisher F-kriteriyasining haqiqiy darajasi (E12 katakda) F= 79.0061 ga teng . Bunda F(haq)>Fjadval)ni bildiradi. (F12 katakda) va regressiya parametrlarining Styudent t-kriteriyasi bo’yicha haqiqiy darajalari (D18, D19 kataklarda) tb1=7.1337, t b2=5.5106 t3=10.0474 ga teng, t – ning jadval qiymatlari E18, E19 va E=20 kataklarda berilgan.

Bulardan ko’rinib turibdiki, tenglamaning parametrlari statistik ma’noga ega. Ushbu natijalar H₀ gipotezani inkor etishga asos bo’ladi. Regressiya parametrlarining ishonchlilik oraliqlari (H18, I18, H19,I19 kataklaridagi ma’lumotlarga asosan) quyidagicha :

207272.1318 ˂ b1 ˂ 383907.0206, 6844.8045 ˂ b2 ˂ 15479.61

4942297.83

Olingan natijalar regression modelning statistik ma’nodorligiga kafolat beradi, uni bashorat masalalarida qo’llash mumkin.