Эконометрика-2



Download 4,33 Mb.
bet4/5
Sana07.07.2022
Hajmi4,33 Mb.
#752632
TuriЗадача
1   2   3   4   5
Bog'liq
sol-exam-2005 (1)

Решение. Если записать ARMA процесс в виде , то обратимость означает, что все корни многочлена (в множестве комплексных чисел) лежат вне единичного круга. В этом случае исходный процесс допускает AR()представление, которое удобно использовать при построении прогнозов процесса.

4. Почему в Probit модели рассматривается функция распределения стандартного нормального распределения , а не нормального распределения с неизвестной дисперсией, которая также бы оценивалась по данным, что, возможно, позволило бы сделать модель более гибкой? (3 балла)


Решение. Если в Probit-модели использовать случайную величину, то соответствующая модель записывается в виде , откуда следует, что по наблюдениям невозможно идентифицировать отдельно вектор и стандартную ошибку , а можно лишь идентифицировать отношение .

5. Сформулируйте модель с цензурированными наблюдениями (Tobit-модель). Почему метод наименьших квадратов не является адекватным методом оценивания такой модели? Какой метод оценивания можно предложить? (3 балла)


Решение. Цензурированные наблюдения  это наблюдения , в которых значительная доля имеет зависимую переменную на некотором постоянном уровне, а в остальных выше (цензурирование снизу) или ниже (цензурирование сверху) этого уровня. Стандартной моделью для цензурированных наблюдений является Tobit-модель, суть которой состоит в следующем: существует скрытая (латентная) переменная, удовлетворяющая обычному уравнению регрессии , а наблюдаемая переменная (в случае, например, цензурирования снизу уровнем 0) устроена так: . Поскольку , то применение метода наименьших квадратов к наблюдениям приведет к смещенным и, как нетрудно проверить, несостоятельным оценкам. Адекватный метод оценивания  метод максимального правдоподобия.

6. Каким образом модель Хекмана обобщает Tobit-модель? Сформулируйте модель Хекмана. (3 балла)


Решение. В модели Хекмана разные факторы влияют на выбор («участвовать  не участвовать») и в случае положительного выбора  на величину у. Формально эта модель описывается следующим образом:
скрытые переменные: ;
наблюдения:

Download 4,33 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish