Эконометрикага кириш. Фаннинг мақсади ва вазифалари

y=a+b₁x+b₂z+b₃xz
Албатта, бу тенгламада ўзаро таъсир эффекти (b₃ – параметр) статистика нуқтаи назаридан қийматга эга бўлмаслиги мумкин, аммо иқтисодий нуқтаи назардан маънога эга.
Иқтисодий тадқиқотларда регрессия тенгламалари ўз маъносини топа бошлади. Масалан, маҳсулот таннархи (х)ни ишлаб чиқариш ҳажми (у)га боғлиқлигини қуйидагича ифодалаш мумкин:
yx=a+bx
Тенгликнинг иккала қисмини ишлаб чиқариш харажатлари (х)га бўлсак, у ҳолда қуйидагиларни оламиз:

Бундай тенгламаларнинг параметрлари энг кичик квадратлар усули билан баҳоланиши мумкин, ушбу параметрларнинг хусусиятлари шундан иборатки, уларнинг ҳар бири аниқ иқтисодий маънога эга.
Эконометрик тадқиқотлар қуйидаги масалаларни ўз ичига олади:
- иқтисодий ўзгарувчилар орасидаги боғланишларни сифат жиҳатидан таҳлил қилиш, яъни боғланган (y_j) ва боғлиқ бўлмаган (x_k) ўзгарувчиларни ажратиш;
- маълумотларни танлаш;
- y_j ва x_k ўзгарувчилар орасидаги боғланиш шаклини аниқлаш;
- модель параметрларини аниқлаш;
- сохта ўзгарувчиларни киритиш;
- автокорреляцияни аниқлаш;
- трендларни, даврий ва тасодифий компонентларни аниқлаш;
- боғланиш шаклини аниқлаш ва бир пайтли тенгламалар тизимини тузиш;
- идентификация шартларини текшириш;
- бир пайтли тенгламалар тизимининг параметрларини баҳолаш;
- даврий қаторлар тизими асосида моделлаштириш: стационарлик ва коинтеграция муаммолари;
- интеграция муаммолари ва параметрларни баҳолаш.