Ekonometrika savollari

Y = f(t) – вақтли қаторлар кўринишидаги эконометрик модел
Натижавий кўрсаткич (омил - Y) вақт омилининг (ўзгарувчисининг) ёки вақтнинг бошқа моментларига хос функция ҳисобланади
Y = f(x1, x2, …, xn) - кўринишидаги кўп омилли эконометрик модел
Натижавий кўрсаткич (омил - Y) бир қатор таъсир этувчи омилларнинг (ўзгарувчиларнинг) функцияси ҳисобланади




Тенгсизликлар ва регрессион тенгламалар тизимидан иборат бўлиб, уларда асосий тенгламаларда қатнашувчи боғлиқ бўлмаган омиллар (ўзгарувчилар - Xi) бошқа тенгламалар ва тенгсизликларда натижавий кўрсаткич (омил - Y) сифатида иштирок этадилар.
Ушбу турдаги эконометрик моделлар вақт омилини:
- тренд;
- мавсумийлик;
- тренд ва мавсумийлик
билан боғлиқлигини ифодалайди.


19. Кўп омилли эконометрик модель (регрессион боғланишлар, энг кичик квадратлар усули, иқтисодий таҳлил коэффициентлари).

• 
  Ушбу турдаги эконометрик моделлар натижавий омилнинг (Y) бир қатор омилларга боғлиқлигини ифодалайди.
  
• 
  Масалан, иш ҳақининг (Y) ишчининг ёши (Х1), маълумоти (Х2), иш стажи (Х3), жинси (Х4) га боғлиқлиги модели.
  
• 
  
  

Омилларни танлаш кўп омилли регрессия моделларини тузишдаги муҳим муаммо ҳисобланади. У ижтимоий-иқтисодий ҳодисаларни статистик ва математик мезонлардан фойдаланган ҳолда сифатий ва миқдорий жиҳатдан таҳлил қилиш асосида амалга оширилади. Кўп омилли регрессия модели учун омилларни танлаш (саралаш) учта босқичда амалга оширилади. Омилларни танлаб олиш босқичлари қуйидагилардан иборат: 1. у ўзгарувчига таъсир кўрсатувчи омиллар рўйхатини олдиндан аниқлаш. 2. Омилларни қиёсий баҳолаш ва уларнинг бир қисмини ажратиш. 3. Моделларнинг турли вариантларини тузишда омилларни якуний танлаб олиш ва улар параметрларининг аҳамиятлилигини баҳолаш. 71 Омилларни қиёсий баҳолаш ва уларнинг бир қисмини ажратиш учун ҳар бир омилнинг натижавий омил у билан ва қолган омилларнинг ҳар бири билан чизиқли боғлиқлигининг жипслигини ўлчовчи жуфт корреляция коэффициентларининг матрицаси тузилади (3.1-жадвал). 3.1-жадвал Жуфт корреляция жуфт чизиқли коэффициентларининг матрицаси у х 1 х 2 ... х j ... х k у 1 rух1 rух2 ... rух2 ... rухk х 1 rх1у 1 rх1 х2 ... rх1 хj ... rх1 хk х 2 rх2у rх2х1 1 ... rх2 хj ... rх2 хk ... ... ... ... ... ... ... ... х i rхiу rхiх1 rхiх2 ... 1 ... rхi хk ... ... ... ... ... ... ... ... х k rхk у rхk х 1 rхk х 2 ... rхk хj ... 1 бу ерда у – натижавий омил; х 1 , х 2 ,...,хk – омиллар тўплами; rij – х i ва хj омиллар ўртасидаги жуфт корреляция коэффициенти. Жуфт корреляция коэффициентлари матрицаси — симметрик матрица (rij = rj i) бўлиб, унинг асосий диагоналида омилларнинг ўзаро боғлиқлик кучининг тавсифи жойлашган, барча бошқа элементлар i ва j омиллар жуфт корреляциясининг коэффициентлари ҳисобланади. Корреляцион матрица функционал боғлиқликка яқин бўлган жипс чизиқли корреляцион ўзаро боғлиқликда турган омилларни аниқлаш имконини беради.