Эконометрический анализ

Глава 1. Эконометрика
методом ихописания будет только
объединение
всехтрехподходов.
Это объединение и составляет эконометрику.
Создание Эконометрического общества было реакцией на беспрецедентный
рост темпов накопления статистической информации. Стала ясна необхо-
димость установления базовыхпринципов, с помощью которыхможно бы-
ло бы как-то упорядочить эту массу данных. Ни ключевые подходы, ни ос-
новные цели не изменились с момента публикации приведенной выше ци-
таты. Эконометристы связывают свою деятельность с применением мето-
дов математической статистики и различныхинструментов статистических
выводов к практическому измерению величин и соотношений, которые по-
стулируются экономической теорией.
Важнейшая роль эконометрическихметодов в экономике со временем
только усиливалась. Нобелевскую премию по экономике многократно вру-
чали эконометристам: впервые ее получил Рагнар Фриш [Ragnar Frisch] (ав-
тор приведенной выше цитаты) в 1969 г., а позже Лоуренс Клейн [Lawrence
Klein] в 1980 г., Трюгве Ховельмо [Trygve Haavelmo] в 1989 г., Джеймс Хекман
[James Heckman] и Дэниел Макфадден [Daniel McFadden] в 2000 г., а также
Роберт Энгл [Robert Engle] и Клайв Грейнджер [Clive Granger] в 2003 г. Пре-
мия 2000 г. выделялась тем, что отмечала работу двухученых, соединивших
теорию, лежащую в основе поведенческой экономики, с эконометрическим
моделированием.
Пример 1.1.
Модели поведенческой экономики и нобелевские лауреаты
Теоретическим фундаментом новаторскихработ Джеймса Хекмана (James
Heckman) и Дэна МакФаддена (Dan McFadden) была теория максими-
зации полезности. Работа Хекмана начинается со стандартной модели
домохозяйства, максимизирующего полезность путем балансирования
потребления и досуга. Обычная модель базового учебника определяет
спрос на досуг, который затем превращается в функцию предложения
на рынке труда. Если домашнее производство (работа, выполняемая
внутри домохозяйства без выхода на внешний формальный рынок труда)
учитывается в модели, то число желаемых«часов» досуга может оказаться
отрицательным. Определяющей переменной служит «резервная» заработ-
ная плата — уровень заработной платы, при котором у членов домохо-
зяйства возникает желание участвовать в формальном рынке труда. Со
стороны спроса на рынке труда фирмы предлагают рыночный уровень
заработной платы, зависящий от такихпараметров, как возраст работ-
ника, уровень его образования и опыт. Что можно сказать о поведении
на рынке предложения труда, основываясь на наблюдаемыхрыночных
зарплатах
, перечисленныхпеременныхи наблюдаемыхотработанных
часахна формальном рынке труда? Меньше, чем могло бы показаться
на первый взгляд: интуитивно ясно, что наши наблюдения упускают
половину рынка, поскольку данные об активности на формальном рынке
труда не являются случайными для всего населения.
Наблюдения Хекмана относительно этого неявного урезания выборки
зарплат и часов работы перевернули всю область исследования рынков

---

1.2. Парадигма эконометрики
3
труда. Интерпретации подобныхнаблюдений в другихсоциальныхнауках
также стали важными направляющими исследований. Методы изучения
влияния различныхмер, как, например, инициатив в области образо-
вания, обучения, борьбы с безработицей, медицинского страхования,
создания рынков, финансового регулирования и многихдругих, теперь
в значительной степени основываются на новаторскихидеяхХекмана о
том, что если факт участия служит частью изучаемого явления, то ис-
следователь должен изучать эффект влияния различныхфакторов как на
само участие, так и на его исход. Мы рассмотрим литературу о проблемах,
возникающихиз-за отбора наблюдений, и о влиянии различныхпрограмм
и воздействий в главе 18.
Описания теорий спроса на товары, создающего полезность, при-
водимые в учебниках, будучи основаны на непрерывных переменных,
обычно ничего не говорят о дискретныхрешениях, которые ежедневно
принимают экономические агенты: какую выбрать марку товара, поку-
пать ли какой-то дорогой товар вроде холодильника или автомобиля, как
добираться до работы, покупать или снимать жилье, где жить, за какого
кандидата голосовать и т.д. Однако модель «случайной полезности»,
определенной на техвариантах, между которыми моделируется выбор
потребителя, дает прочную теоретическую базу для исследования. В число
важных переменных, как обычно, входят доход и относительные цены
товаров. Что мы можем узнать о структуре предпочтений потребителей
из сделанного ими выбора? Какие предположения необходимо сделать в
отношении этихпредпочтений, чтобы иметь возможность делать стати-
стические выводы? Какого вида статистические модели могут позволить
нам строить выводы о предпочтенияхпотребителей? Работа МакФаддена
о том, как люди выбирают способ, которым будут добираться до работы,
и о том, какая теоретическая база лежит в основе подобного модели-
рования, направляла эмпирические исследования дискретного выбора
потребителей в течение несколькихдесятилетий. Модели дискретного
выбора МакФаддена будут рассмотрены нами в главе 18.
Связь между поведенческими моделями и современной эконометриче-
ской практикой становится все более сильной. Можно провести полезное