Представленные ниже торговые стратегии выстроены в
том порядке, в котором их наиболее
правильно осваивать с точки зрения обучения трейдингу:
1.
Отбой.
2.
Пробой.
3.
Ложный пробой одним баром.
4.
Ложный пробой двумя барами.
5.
Сложный ложный пробой тремя и более барами.
Торговля отбоя от уровня научит вас понимать действия лимитных игроков. Стратегия отбоя
самая жесткая по набору условий, в остальных случаях применяются только два условия.
Освоение стратегии торговли пробоя уровня научит определять силу ценовых уровней и
импульсов. В этом случае вам для получения положительного результата достаточно будет
заключать три сделки вместо 30.
Торговля ложного пробоя научит понимать, что такое импульс, откуда он берется, за счет кого
сгенерирован и достаточно ли в инструменте энергии для сильного движения. Название
«ложный пробой» означает, что движение в сторону пробоя не состоялось.
После освоения всех торговых стратегий
необходимо выбрать одну, наиболее подходящую
лично для вас, и торговать только ее. Одновременная торговля по разным стратегиям не
позволит вам торговать системно.
Отбой от уровня
Возникновение на графике ключевой точки еще не означает наличие уровня. Один удар в
цену может быть случайностью, повторный — создает закономерность. Соответственно,
первый
удар осуществляется баром, создающим уровень, — БСУ. Такой статус является
постфактумным, поскольку бар можно считать создающим уровень только после того, как
наличие уровня подтверждено другим баром — БПУ1, то есть первым баром,
подтверждающим уровень. При этом БСУ и БПУ1 могут находиться как в одной, так и в
разных плоскостях по отношению к ценовому уровню.
Между появлением бара, создающего уровень, и баром, его подтверждающим, может быть
перерыв, достигающий пяти — семи дней на коротком (минутном) тайм-фрейме и до
месяца
на часовике. Между БСУ и БПУ1 может быть любое количество других баров, и уровень
может ими пробиваться.
Желательно, чтобы БСУ и БПУ1 совпадали копейка в копейку. В этом случае повышается
уверенность в наличии лимитного игрока.
Сразу после БПУ1 ожидается появление второго бара, подтверждающего уровень, — БПУ2.
При этом БПУ2 может не добивать до уровня на размер люфта.
Люфт — это максимально допустимое расстояние от уровня до точки входа, то есть запас на
случай недохода цены до уровня. Также
люфт определяет, насколько до уровня может не
добивать БПУ2.
Люфт зависит от волатильности инструмента и составляет приблизительно 20% от размера
вашего стопа. Помните, что лимитная заявка не дает гарантий исполнения сделки. Даже при
использовании люфта сделку не дают приблизительно в 20% случаев.
Размер люфта всегда включается в размер стопа.
Между БПУ1 и БПУ2 уже не должно быть никаких промежуточных баров, то есть они должны
идти сразу друг за другом.
При выполнении всех описанных выше условий нужно перейти на короткий тайм-фрейм (от
пятиминутки до часовика) и за 30 секунд до закрытия БПУ2 выставить лимитную заявку
buy/sell
limit
от уровня на размер люфта.
Сразу после выставления лимитной заявки, не дожидаясь получения сделки, выставляем
защитную стоп-лосс-заявку на расчетный или технический размер стопа.
После получения сделки выставляем лимитную тейк-профит-заявку.
Бары, подтверждающие уровень, не могут пробивать его даже на одну копейку. Если БПУ2
пробивает уровень, модель считается сломанной.
На что следует обратить внимание при торговле отбоя:
1.
Наличие ценового уровня, найденного на дневном тайм-фрейме. Дневной уровень дает
нам направление тренда — в зависимости от того, в какой зоне мы закрылись: в
лонговой или шортовой. Локальный уровень не всегда может совпадать с дневным. Но
направление на дневке не должно противоречить направлению движения
на локальном
уровне на меньшем тайм-фрейме. Когда на дневке шорт, а на пятиминутке лонг — в
такие сделки мы не лезем.
2.
Наличие запаса хода, определяемого по одному из видов ATR: а) технический ATR — от
уровня к уровню; б) расчетный ATR — средняя величина дневного бара.
Торговля по сценарию отбоя от уровня первый час торгов не применяется. В первый час
можно торговать, если:
1.
Впереди стоит сильный дневной уровень;
2.
В первый час торгов был показан лимитный уровень и возник ложный пробой.
Лимитный ордер для входа в сделку при торговле отбоя от уровня отменяется в
следующих
случаях:
1.
Когда бар, на котором мы планировали осуществить вход, — бар ТВХ — закрывается на
отметке, отстоящей от ценового уровня на расстояние в два и более размера стопа.
2.
Если БПУ2 является паранормально большим баром, открывать позицию не
рекомендуется.
3.
Если на графике наблюдается модель поджатия.
Поджатие — постепенное закрытиекаждого следующего бара все ближе к ценовому уровню.
Поджатие определяется именно по цене закрытия: максимумы/минимумы здесь не важны.
Если на графике рисуется поджатие, то вход в отбой от уровня не рекомендуется.
Необходимо дождаться появления выравнивающего бара, то есть бара, который перекрывает
предыдущий ценой закрытия. После его появления можно заходить (см. рис. 9.51).
Это объясняется тем, что поджатие, как правило, приводит к пробою поджимаемого уровня.
Соответственно, торговать модель отбоя в этом случае слишком рискованно (см. рис. 9.52).
Do'stlaringiz bilan baham: 
