Даже роскошное существование своей семье. Если вам показалось, что это похоже на

Распорядок дня и торговый алгоритм Александра
Герчика
07:00 — 
начало рабочего дня.
07:00–07:15 — 
утренний анализ вчерашних сделок свежим взглядом. Просмотр как
отрицательных, так и положительных результатов сделок предыдущего дня. Оценка точки
входа, стопа и потенциала. Анализ неучтенных моментов, на которые следовало обратить
внимание. Все недочеты и ошибки выписываю в блокнот, с целью избежать их в дальнейшем.
07:15–07:30 — 
анализ новостей и состояния мировых индексов. Просмотр того, какие
макроэкономические показатели и отчеты компаний будут опубликованы сегодня в США.
Определение секторов, которые могут проявить активность при выходе того или иного
показателя. Смотрю, как закрылись европейские и азиатские площадки; если нахожу общие
тенденции падения/роста, определяю новость, глобально повлиявшую на рынки. Анализирую
и пытаюсь предположить, какую тенденцию эта новость придаст американскому рынку.
07:30–09:20 — 
подготовка домашнего задания.
1. 
Смотрю на текущие курсы валют, а также на то, как торговались акции SPY
[16]
и
основные фьючерсы после основного закрытия предыдущей торговой сессии и как они
торгуются на премаркете. Если уже вышли какие-либо важные новости, оцениваю
реакцию рынка. Отмечаю уровень закрытия предыдущего дня и важные уровни
поддержки/сопротивления SPY. Определяю общее настроение рынка. Смотрю
котировки основных фьючерсов на золото и нефть, а также соотношение валютной
пары EUR/USD. Если там замечены сильные движения в ту или иную сторону,
определяю причину и возможную реакцию рынка.

---

2. 
Отталкиваясь от всех собранных данных, провожу предварительный отбор акций для
предстоящей торговой сессии, используя следующие критерии отбора.
Основные требования:
•
Основными площадками, на которых торгуются отбираемые акции, должны быть NYSE
и NASDAQ.
•
Цена акций должна варьироваться в диапазоне от $5 до $50.
•
Средний торгуемый объем в день составляет от $300 000 до $15 млн.
•
Акция имеет хорошую ликвидность, на ее пятиминутном графике отсутствует гэп, нет
длинных теней на мелких тайм-фреймах.
В результате в «листе ожидания» оказываются акции, подпадающие под вышеперечисленные
требования. Для удобства я разбиваю их на отдельные группы.
Акции NYSE разбиты на 12 основных секторов, таких как: Basic Materials, Capital Goods,
Conglomerates, Consumer Cyclical, Consumer Non-Cyclical, Energy, Financial, Healthcare,
Services, Technology, Transportation, Utilities. 
Это позволяет быстро сориентироваться, если
какой-либо из секторов проявляет повышенную активность, чтобы обратить на него особое
внимание.
•
Группа «Research», куда я скидываю акции для торговли на предстоящей торговой
сессии.
•
Группа «Penny stocks» — список дешевых акций: до $10.
•
Группа «Earnings» — список акций, у эмитентов которых вчера, сегодня или завтра
выходил или выходит квартальный отчет. Данный список становится наиболее
актуальным в сезон отчетностей.
•
Группа «NASDAQ» — сюда входят все торгуемые на NASDAQ акции, подходящие под
основные требования.
•
Группа «Pump’n’Dump» — в этот список я добавляю акции, которые в процессе анализа
показали явные признаки рыночных манипуляций. Список составляется исключительно
для наблюдения и возможного использования в будущем приобретенных навыков.
•
Группа «Russell 2000» — список, состоящий из 2000 бумаг с низкой капитализацией.
Применяется во время внутридневного анализа.
Основная идея отбора состоит в том, чтобы найти акции, которые ведут себя иначе, чем
остальные. Обычно все акции ходят вместе с рынком, поэтому в тех случаях, когда по
эмитенту нет значимых новостей, но его акции в какой-то момент начинают жить собственной
жизнью или даже (что еще лучше) идти против рынка, это наводит на мысль о наличии
заинтересованности в этих бумагах сильного игрока. Такие акции при поступлении любого
сигнала в сторону тренда с легкостью усиливают свое движение. В целях данного анализа я
учитываю ценовые движения за последние пару дней. При этом на дневке я должен видеть,
что такое поведение является для данных акций нетипичным и что обычно их цена
изменяется вместе с рынком.

---

Чтобы акции прошли отбор, на дневном графике изменения их цены должен быть виден
потенциал движения. Поскольку я торгую исключительно от уровней, для меня очень важным
является текущее положение цены относительно сильных уровней сопротивления/поддержки.
При отборе я также учитываю, на каких объемах акция подходит к непробивному ценовому
уровню и как в это время ведет себя рынок.
Отобрав определенное количество акций, я еще раз их просматриваю, стараясь сократить
список до 15–20 инструментов. Также просматриваю акции со вчерашнего отбора и оставляю
подходящие под критерии отбора. По каждой из отобранных бумаг я составляю торговый
план с описанием возможных вариантов развития событий. В отдельный список заношу те
активы, которые для меня интересны, но для которых в настоящее время нет возможности
определить четкий план действий.
Составив окончательный список, отмечаю сильные уровни на дневке, а также open/close и
хай/лоу предыдущего дня.
09:30–09:55 — 
открытие торгов. В первый час не стоит спешить с открытием позиций. В этот
период я наблюдаю за поведением активов, отобранных при выполнении домашнего задания,
и делаю выводы о том, насколько это поведение соответствует моим планам.
Особое внимание я обращаю на возникающие при открытии гэпы. Если гэп направлен в
сторону, противоположную общерыночному движению или открытие состоялось на сильном
уровне, то такие бумаги вызывают повышенный интерес с моей стороны.
09:55–11:45 — 
торгую активы, прошедшие отбор. Для этого совершаю следующие действия.
Смотрю на положение цены актива относительно уровней поддержки/сопротивления, то есть
куда упирается цена и откуда может начаться сильное движение.
Выбираю пару активов, которые лучше остальных соответствуют стратегии моей торговли. Я
должен увидеть, что при приближении к сформировавшемуся уровню цену начинают активно
от него «отталкивать». В такие моменты на минутном графике, как правило, заметен кратный
рост объема сделок.
Важным сигналом является практически полное отсутствие продавцов (при настрое на
открытие длинной позиции) или по крайней мере незначительное их количество по сравнению
с покупателями. То есть отсутствие повышательного движения должно быть связано не с
активными продажами, а с временным нежеланием покупателей атаковать уровень
сопротивления.
У актива должен быть виден потенциал движения. Это одно из первых условий, на которые я
обращаю внимание перед заходом в позицию. На его выполнение влияют такие факторы, как
наличие сильных уровней, а также направление рыночного тренда.
Таким образом, я оцениваю:
•
направление ценового движения (тренд);
•
кто покупает, где и насколько агрессивно;
•
кто продает, где и насколько агрессивно;
•
поведение участников торгов при появлении разворотных сигналов.
Для открытия, например, лонговой позиции я должен увидеть, что актив некому продавать, но
покупатель на него имеется и он торгует достаточно агрессивно, что свидетельствует о
наличии у него потребности набрать крупный объем.
Открывать позицию при отбое от уровня следует в момент наивысшего напряжения, когда
цена актива максимально прижимается к уровню, поскольку это позволяет осуществить вход с
минимальным размером стопа (риска). Я выбираю такие активы, по которым имеется
возможность выставить технический стоп в пределах 5–8 центов.
Осуществив все вышеперечисленные действия и убедившись в выполнении всех условий для
сделки, я выставляю лимитную заявку по максимально низкой для лонга и максимально
высокой для шорта цене с учетом реальности ее исполнения. Сразу после этого готовлю
защитную стоп-заявку.

---

При срабатывании лимитной заявки активирую стоп-ордер и начинаю наблюдать за
дальнейшим поведением цены актива.
Если цена начинает движение против моей позиции, отменяя полученные ранее сигналы, то,
не дожидаясь срабатывания стопа, я закрываю позицию по рынку.
Если в течение продолжительного времени лимитная заявка на открытие позиции не может
быть выполнена (рынок не дает заявленную мной цену) и актив начинает «убегать», я снимаю
свой ордер и продолжаю наблюдение. Я не стараюсь догнать актив, поскольку, согласно моим
правилам, сделка должна быть осуществлена только по заранее намеченной цене.
Удержание позиции сопровождается следующими действиями:
1. 
Наблюдение за соотношением сил и размером заявок, выставляемых на
покупку/продажу.
2. 
Отслеживание движения цены при приближении к заранее отмеченным уровням.
3. 
Наблюдение за направлением движения SPY с учетом объема торгов.
4. 
Наблюдение за сохранением импульса в тех активах, по которым у меня имеются
открытые позиции.
Управление рисками при открытой позиции я осуществляю таким образом: изначально
размер риска составляет не более восьми центов с соблюдением минимального соотношения
риска к потенциальной прибыли на уровне один к четырем. В зависимости от волатильности,
объема торгов, наличия импульса и других факторов защитный стоп-лосс может
передвигаться. Это делается исключительно в сторону минимизации размера риска и с
соблюдением описанных в этой книге правил привязки стопа. Первый перенос стопа
возможен на уровень безубытка(то есть плюс два-три цента от точки входа). В медленно
движущихся активах такой перенос осуществляется при отклонении цены от точки входа на
10–12 
центов. При торговле волатильными активами первоначальный технический стоп не
меняется до того момента, пока цена не выйдет из зоны проторговки и не начнет
закрепляться на следующем уровне.
Выход из позиции осуществляется при достижении заранее намеченной ценовой цели и
получении сигнала о развороте или при остановке движения вследствие потери интереса
крупного игрока к данному активу.
Закрытие позиции выполняется различными способами в зависимости от волатильности
актива и сложившейся рыночной ситуации. При высокой волатильности для выхода
используются быстро исполняемые рыночные ордера. В менее волатильных бумагах выход
можно осуществить лимитным ордером по цене, которая обозначила новый уровень
сопротивления/поддержки в достигнутой зоне.
11:45–13:30 — 
обед. Наблюдаю за отобранными при выполнении домашнего задания
активами, цена которых движется по намеченному плану, но по которым ввиду различных
причин еще не сформировались точки входа. Обращаю внимание на то, снизился ли во время
обеда объем торгов и произошли ли изменения в направлении их движения. Выделяю особо
активные бумаги и наблюдаю за ними.
Сортирую наблюдаемые активы по критерию наибольшего изменения цены. Наиболее
подорожавшие бумаги попадают в начало списка, а наиболее подешевевшие — в конец.
Отталкиваясь от внутридневного тренда акций SPY, просматриваю и отбираю главных
лидеров и неудачников отдельно по каждому сектору NYSE, а также в списке акций,
торгуемых на NASDAQ. Таким образом я определяю сильные и слабые акции. В сильных
акциях есть, соответственно, активные покупатели или продавцы, способные организовать
движение. Акции, которые слабее рынка, могут показать хорошее движение при развороте
рынка в сторону падения.
Для выбранных активов снова отмечаю уровни открытия/закрытия, а также сильные уровни
поддержки/сопротивления, сформировавшиеся внутри текущего дня. Определяю новые
потенциальные точки входа, исходя из текущих тенденций поведения цены бумаг.
13:30–15:45 — 
торгую активы, отобранные по результатам утреннего и внутридневного
анализа, по ранее описанным правилам. Это подходящий период для торговли бумагами,
которые сделали откат, постояли и готовы возобновить движение в прежнем направлении.

---

Активами, которые не имели откатов, стоит торговать только в тех случаях, когда они
демонстрируют устойчивое импульсное движение.
15:45–16:00 — 
наблюдаю за выходом данных по имбалансу.
Смотрю на список акций, по которым в конце торгового дня образовался дисбаланс MOC-
ордеров
[17]
.
Фильтрую акции по диапазону их цены от $10 до $50 и объему торгов выше $500 000.
При этом обращаю внимание только на те акции, по которым имбаланс составляет более 15%
от общего объема сделок.
В последние 15 минут торгов я слежу за изменениями имбаланса, а также записываю в
дневник свои наблюдения. В них я сравниваю полученные в итоге результаты дня с
предполагаемыми, ищу определенные закономерности в поведении активов, учитывая
различные факторы, такие как цена, средний объем, сектор, сила рынка и т.п.
16:00–16:15 — 
подвожу итоги дня. Фиксирую в дневнике статистику по своим сделкам,
совершенным за прошедшую торговую сессию, с краткими пояснениями для точек входа.
Анализирую, как вели себя активы, попавшие в список наблюдения. Записываю, что пошло не
по намеченному плану. Кроме этого, отмечаю психологические и технические факторы.
16.30 — 
рабочий день окончен.