Б. Б. Беркинов г той узбекистон республикаси

V БОБ. ВАКТ КАТОРЛАРИ АВТОКОРРЕЛЯЦИЯСИ
5.1. Вакт катори автокорреляцияси тушунчаси ва унинг турлари.
5.2. Дарбин-Уотсон меъзони буйича автокорреляцияни аниклаш.
5.3. Коинтеграция тушунчаси.
5.1. Вакт катори автокорреляцияси тушунчаси ва унинг
турлари
Вакт каторларига ишлов беришда уларда катор кейинги дара- 
жасининг кийматлари олдинги кийматларга боглик буладиган 
автокорреляция ва авторегрессиянинг мавжудлигини хисобга олиш 
лозим.
Автокорреляция - бу дастлабки катор хамда ушбу. катор билан 
дастлабки холатга нисбатан 
h
вакт ораликларига сурилган катор 
уртасидаги узаро богликлик ходисаси.
Авторегрессия - бу катор олдинги даражаларининг кейинги 
даражаларгатаъсирини хисобга олувчи регрессия.
Кушни даражалар ёки вакт даврларининг исталган сонига 
сурилган даражалар 
(И)
уртасидаги сурилиш вакт лаги деб 
номланади. Вакт лаги (/)- бу вакт катори даражаларининг 
дастлабки холатга нисбатан 
h
вакт ораликларига силжиши, фоний 
силжиши.
Автокорреляциянинг икки турларини ажратиш лозим:
1). бир ёки ундан куп узгаРУвчилаРни кузатишлардаги 
автокорреляция;
2). хатолар автокорреляцияси ёки тренддан огишлардаги 
автокорреляция.
Автокорреляцияни тавсифловчи курсаткичлари:
1. 
Автокорреляциянинг 
ноциклик 
коэффициенти 
нафакат 
кушни, яъни бир даврга сурилган даражалар уртасида, балки вакт 
бирликларининг исталган сонига сурилган даражалар уртасида 
хисоблаб чикилади ва у куйидаги формулалар билан хисобланади:

---

п
Т,(У,
-ЛХЛ-i 
~Уг)
/I 
/I
бу ерда, Oyj, Gyj+i - бу тегишлича у, ва yi+i каторларнинг уртача
квадратик огиши;
±У.
 
5> м