Б. Б. Беркинов г той узбекистон республикаси

\ + а \ х ^ + ъ ,  
ёки 
V,_, = V* +
TJt 
,
бу ерда, 
rft
- тасодифий таркибий кием.
у {
инструментал узгарувчи хисобланади. Авторегрессиянинг 
узгартирилган бошлангич модели куйидаги куринишга эга булади:
+'7,)+ад+£,,
ёки
у, = с + bxy ( + bfl, + a0xf + е, = с + bxy f + а д + (bfl, +е,)^
Авторегрессия узгартирилган модели 
Ь/
ва 
а0
параметрла- 
рининг бахоларини энг кичик квадратлар усули ёрдамида топамиз. 
Ушбу 
бахолар 
авторегрессиянинг 
бошлангич 
модели 
учун 
кидирилаётган бахолар булади.
Инструментал узгарувчилар усули купинча моделда омиллар 
мультиколлинеарлигининг пайдо булишига олиб келади. Ушбу 
муаммо муайян вазиятларда инструментал узгарувчили моделга 
вакт омилини киритиш оркали хал этилади.
6.2.4. Адаптив кутиш лар моделлари
Адаптив кутишлар моделлари омиллининг (/+7) даврдаги ис­
талган кийматини хисобга олади. Масалан, куйидаги тенглама 
адаптив кутишлар модели хисобланади
у = с + а 0 -х1+]+£,
бу ерда, 
х f. i -
омилнинг ушбу омилнинг жорий даврдаги 
уртача арифметик улчанган реал ва кутилаётган кийматлари 
куринишида шаклланадиган кейинги даврда кутилаётган киймати, 
яъни 
х t , i ~ foe,
+ 
(1 - Х)х
/. Мазкур тенглама кутишларни 
шакллантириш механизмини белгилаб беради.
Кутишларни шакллантириш механизми
дг*+1 - к х ( +(1-А)х*
бу ерда, 
0 <Х <1 .
Я 1 га канчалик якин булса, 
х Гг1
нинг кутилаётган киймати 
олдинги реал кийматларга шунчалик тез мослашади. А 0 га 
канчалик якин булса, 
нинг кутилаётган киймати 
х
, олдинги 
даврнинг кутилаётган кийматидан шунчалик кам фарк килади.
137

---

Нима учун энг кичик квадратлар усулини адаптив кутишлар 
моделининг параметрларини бахолаш учун куллаб булмайди?
Омилнинг моделга киритилган кутилаётган кийматларига 
эмпирик усул билан эга булишнинг иложи йук
Адаптив кутишлар моделини кандай узгартириш мумкинли- 
гини к^рсатамиз