4-laboratoriya ishi Iqtisodiyot modellerida vaqt qatorlari. Vaqt qatorini tekislashning analitik va algoritmik usullari. Vaqt qatorlarini bashorat qilish usullari. Avtokorrelyatsiya funksiyasi va uning xossalari

Trend modeli (chiziqli va parabolikmodellar tahlili)
Chiziqli trend modelini ko‘rib chiqamiz:
Trend tenglamasi:
X(katta yoshdagi savodxonlar) = 99,120 + 0,05429*t

Xatoliklari:

MAPE	0,166420
MAD	0,165714
MSD	0,045956

Grafigi:

Davr	Bashorat
22	100,314
23	100,369
24	100,423
25	100,477
26	100,531
27	100,586

Endi parabolik trend modelini ko‘ramiz:
Trend modeli tenglamasi:
X(katta yoshdagi savodxonlar) =98,6120+0,1868*t-0,006023*t^2
Xatoliklari:

MAPE	0,0633082
MAD	0,0630314
MSE	0,0072005

Grafigi:

Davr	Bashorat
22	99,8063
23	99,7221
24	99,6258
25	99,5174
26	99,3970
27	99,2646

Demak, parabolik modelimiz yordamida bashorat qilgan keyingi haftalardagi mashina savdosi miqdori chiziqli trend modelida qilingan bashoratimizga nisbatan aniqroq chiqar ekan.

Xulosa
Dastlab, katta yoshdagi erkaklarning savodxonlik darajasini asosiy statistikalari aniqlab olindi va ular uchun ishonch oraliqlari topildi. Keyingi bosqichda modelning grafigi qurildi va unda o‘suvchi trend bor ekan degan xulosaga keldik. Shunga qaramay, modelimizda trend haqiqatan ham mavjudligini va modelimizda mavsumiylik bor yoki yo‘qligini tekshirish uchun avtokorrelyatsion tahlil o‘tkazdik. Unga ko‘ra modelda haqiqatan trend mavjud ekan va mavsumiylik yo‘q ekan. So‘ng chiziqli va parabolik trend modellari tahlili amalga oshirildi va parabolik modelning determinatsiya koeffitsiyenti katta, xatoliklari kam bo‘lganligi uchun parabolik modeli tanlandi.
Uning tenglamasi:
X(katta yoshdagi savodxonlar) =98,6120+0,1868*t-0,006023*t^2
Xatoliklari:

MAPE	0,0633082
MAD	0,0630314
MSE	0,0072005

dan iborat.

Aksariyat iqtisodiy modellar umuman real bo'lmagan bir qator taxminlarga asoslanadi. Masalan, agentlar ko'pincha mukammal ma'lumotga ega deb taxmin qilishadi va bozorlar ko'pincha ishqalanmasdan tozalanadi. Yoki, masalan, ko'rib chiqilayotgan savol uchun muhim bo'lgan masalalarni qoldirib yuborishi mumkin tashqi ta'sirlar. Iqtisodiy model natijalarini har qanday tahlil qilishda, ushbu taxminlardagi noaniqliklar natijasida ushbu natijalar qay darajada buzilishi mumkinligi ko'rib chiqilishi kerak va katta adabiyotlar muhokama qilinib o'sdi. iqtisodiy modellar bilan bog'liq muammolar, yoki hech bo'lmaganda ularning natijalari ishonchli emasligini tasdiqlash.