19-mavzu. Dinamik ekonometrik modellar reja: Dinamik ekonometrik modellarning umumiy xarakteristikalari Almon usuli Koyk usuli

19-MAVZU. DINAMIK EKONOMETRIK MODELLAR
REJA:
1. Dinamik ekonometrik modellarning umumiy xarakteristikalari
2. Almon usuli
3. Koyk usuli
1. Dinamik ekonometrik modellarning umumiy xarakteristikalari

Ekonometrik tahlilda natijaviy o‘zgaruvchiga bir vaqtda va ma’lum kechikish bilan ta’sir etuvchi bir qator iqtisodiy omillar ta’siri tadqiq qilinadi.

Omilar kechikishining sabablari bo‘lib quyidagilar hisoblanadi:
- insonlar xatti-harakatlaridagi inertlikni ifodalovchi psixologik omillar;
- texnologik omillar;
- institutsional omillar;
- iqtisodiy ko‘rsatkichlarni shakllantiruvchi mexanizmlar.
Ekonometrik model dinamik deyiladi, agar ushbu model har bir vaqt momentida keyingi o‘zgaruvchilarning dinamikasini ifodalasa, ya’ni agar hozirgi t vaqtda modelga kiruvchi o‘zgaruvchilarning joriy vaqtga hamda avvalgi vaqt momentiga tegishli bo‘lishini hisobga olsa.
Quyidagi
,

modellar dinamik ekonometrik model bo‘la oladi:
Ammo

ko‘rinishidagi regressiya dinamik ekonometrik model bo‘la olmaydi.
Dinamik modellardan vaqt davomida rivojlanuvchi ko‘rsatkichlar o‘rtasida bog‘liqliklarni o‘rganishda foydalaniladi. Ularda ta’sir etuvchi omillar sifatida o‘zgaruvchining joriy qiymati, avvalgi vaqtlardagi qiymati hamda t vaqtdagi qiymatidan foydalaniladi.
Barcha dinamik ekonometrik modellar 2 turga bo‘linadi:
1. O‘tgan vaqt momentlariga (lag qiymatli – kechikish qiymatli) tegishli o‘zgaruvchilar qiymatlari modelga ushbu o‘zgaruvchining joriy qiymatlari bilan kiritilgan modellar. Bunday modellarga quyidagilar kiradi:
a) Avtoregressiya modeli. Bu dinamik ekonometrik model bo‘lib, unda omilli o‘zgaruvchilar sifatida natijaviy o‘zgaruvchining lag qiymatlari qatnashadi.
Avtoregressiya modeliga quyidagi misol bo‘ladi:
.
b) Taqsimlangan lagli model. Bu dinamik ekonometrik model bo‘lib, u omilli o‘zgaruvchilarning joriy va lagli qiymatlarini o‘z ichiga oladi. Taqsimlangan lagli modelga quyidagi misol bo‘ladi:
,
bu yerda L – qatorlar o‘rtasidagi vaqtli lag (kechikish) qiymati.
2) Aniq t+1 vaqt momentida bitta omilli belgidan yoki natijaviy o‘zgaruvchining faraz qilinayotgan yoxud istalgan darajasini ifodalovchi o‘zgaruvchilarni o‘z ichiga olgan modellar. Ushbu daraja noma’lum bo‘lib, t vaqtning o‘tgan momentida mavjud bo‘lgan axborot asosida aniqlanadi. O‘zgaruvchilarning faraz qilinayotgan qiymatlari turli usullar bilan hisoblanadi. Mazkur o‘zgaruvchilarni hisoblash usullariga qarab quyidagi modellar turlari farqlanadi: