1. эконометрик моделлаштириш асослари

1.3. Эконометрик модел тушунчаси, турлари ва ундаги
ўзгарувчилар 
Иқтисодиётда қонуниятлар иқтисодий кўрсаткичнинг ўзаро алоқаси 
сифатида номаён бўлади. Ялпи маҳсулот 
Y
корхонадаги ресурслар
)
,...,
,
(
2
1
n
x
x
x
сарфига боғлиқ бўлади ва у 
)
,...,
,
(
2
1
n
x
x
x
F
Y

тарзда ёзилади.
Бу нисбий модел деб аталади ва у ўзгарувчилар боғлиқлигини 
ифодалайди. Умумий ҳолда 
Y
ўзгарувчи (натижавий кўрсаткич) эркин 
ўзгарувчиларга 
)
,...,
,
(
2
1
n
x
x
x
боғлиқлигини 
қуйидагича 
ёзиш 
мумкин 
)
,...,
,
(
2
1
n
x
x
x
F
Y

.Эркинўзгарувчилар эконометрикада омиллар, регрессорлар 
деб ҳам аталади. 
Агар берилган
)
,...,
,
(
2
1
n
x
x
x
X

тўпламга бевосита 
Y
нинг қийматлари 
мос келса бундай боғлиқлик функционал деб аталади. Функционал 
боғлиқликнинг хусусияти шундан иборатки ҳар бир алоҳида ҳолда тўла 
омиллар қийматига аниқ натижавий кўрсаткич қиймати тўғри келади ва бу 
механизм тенгламаларида ёзилади. 
Аммо иқтисодиётда кўпгина ҳолларда натижавий кўрсаткичларнинг 
миқдори кўпгина объектив ва субъектив (инсонлар мақсадга йўналтирилган 
фаолият) омилларга, баъзан тасодифий омилларга боғлиқ бўлади. Бундан 
ташқари иқтисодий боғлиқликларни ўрганишда тўла ахборотга эга бўлмаганда 
ўрганилаётган кўрсаткичга таъсир этувчи омилларнинг тўла рўйхати 
бўлмаслиги ёки омилларнинг таъсири турли туман бўлиши мумкин. 
Агар таъсир этувчи омиллар тасодифий бўлса уларнинг таъсирини 
эҳтимоллик асосида аниқлаш мумкин. Бундай боғлиқликлар стохастик деб 
аталади ва қўйидагича ифодаланади: 



)
,...,
,
(
2
1
n
x
x
x
F
Y
бу ерда
i
x
эркин ўзгарувчилар (амаллар); 

---

)
,...,
,
(
2
1
n
x
x
x
F
натижавий кўрсаткич
Y
нинг инобатга олинган омиллар 
вазни белгиланмайдиган қисми

назорат қилиб бўлмайдиган омиллар таъсирида натижавий 
кўрсаткичнинг ўзгаришини ифодаловчи миқдор. 
Шундай қилиб эконометрик моделлар тузишда ўрганувчи миқдорнинг 
тасодифий эканлиги таъминланади. 
Тадқиқ қилинаётган ўзгарувчилар орасидаги боғлиқлик одатда 
математика ёрдамида эмас балки сифат таҳлили ёрдамида аниқланади ва 
унинг моҳияти ва ички боғлиқлик сабаби аниқланади. 
Эконометрик моделлаштиришнинг мақсади
)
,...,
,
(
2
1
n
x
x
x
F
функциянинг 
кўринишини аниқлаш ва шундай тенглама топиш зарурки, у ўрганилаётган 
ҳодиса ҳарактерига мос келсин. Бунинг учун адекват бўлган тенгламани 
топиш учун дисперсион, корреляцион ва регрессион таҳлиллар қўлланилган 
ҳолда боғлиқликни сонли ифодаси ва унинг барқарорлиги аниқланади. 
Эконометрик 
моделларнинг 
турли 
тоифадаги 
бир 
биридан 
моделлаштириш объекти мазмуни ва математик кўриниши жиҳатдан фарқли 
қиладиган ҳиллари мавжуд. Шуларнинг айримларини кўрсатиб ўтамиз
.