1. Avtokorrelyatsiyaning mohiyati va sabablari Avtokorrelyatsiyani aniqlash

Avtokorrelyatsiya koeffitsienti hisoblangan davrlar soni deyiladi kechikish.

• Avtokorrelyatsiya koeffitsienti hisoblangan davrlar soni deyiladi kechikish.
• Birinchi, ikkinchi va boshqalar darajalari uchun avtokorrelyatsiya koeffitsientlari ketma-ketligi. buyurtmalar chaqiriladi avtokorrelyatsiya funktsiyasi vaqt seriyasi. Uning qiymatlarining kechikish qiymatiga bog'liqligi grafigi (avtokorrelyatsiya koeffitsienti tartibi) deyiladi. korrelogramma.

Vaqt seriyasining muhim qismida darajalar o'rtasida, ayniqsa yaqin masofada joylashgan, ya'ni. ketma-ketlikning har bir keyingi darajasining qiymatlari avvalgilariga bog'liq. Vaqt seriyasining ketma-ket darajalari orasidagi korrelyatsiya bog'liqligi deyiladi qator darajalarining avtokorrelyatsiyasi. Buni miqdoriy jihatdan bir necha bosqichlarga siljigan asl vaqt seriyasining darajalari va ushbu qator darajalari o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsienti yordamida o'lchash mumkin. Avtokorrelyatsiya koeffitsienti hisoblangan darajalar soni deyiladi kechikish.

• Vaqt seriyasining muhim qismida darajalar o'rtasida, ayniqsa yaqin masofada joylashgan, ya'ni. ketma-ketlikning har bir keyingi darajasining qiymatlari avvalgilariga bog'liq. Vaqt seriyasining ketma-ket darajalari orasidagi korrelyatsiya bog'liqligi deyiladi qator darajalarining avtokorrelyatsiyasi. Buni miqdoriy jihatdan bir necha bosqichlarga siljigan asl vaqt seriyasining darajalari va ushbu qator darajalari o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsienti yordamida o'lchash mumkin. Avtokorrelyatsiya koeffitsienti hisoblangan darajalar soni deyiladi kechikish.

Avtokorrelyatsiya funksiyasi va korrelogrammaning tahlili vaqt seriyasining tuzilishini aniqlashtirish, unda trend mavjudligi yoki yo'qligini yoki davriy tebranishlarni aniqlash imkonini beradi. Agar vaqt qatori aniq ifodalangan chiziqli tendentsiya bilan tavsiflangan bo'lsa, u uchun 1-tartibdagi avtokorrelyatsiya koeffitsienti 1 ga yaqinlashadi. Agar vaqt qatorida davriy tebranishlar mavjud bo'lsa, u holda avtokorrelyatsiya funktsiyasi davriy tebranishlarni ham o'z ichiga oladi. Vaqt seriyasi davriy tebranishlarni o'z ichiga olmasa, u holda korrelogramma sönümli funktsiyadir, ya'ni. yuqori tartibli avtokorrelyatsiya koeffitsientlari nolga yaqinlashadi.

• Avtokorrelyatsiya funksiyasi va korrelogrammaning tahlili vaqt seriyasining tuzilishini aniqlashtirish, unda trend mavjudligi yoki yo'qligini yoki davriy tebranishlarni aniqlash imkonini beradi. Agar vaqt qatori aniq ifodalangan chiziqli tendentsiya bilan tavsiflangan bo'lsa, u uchun 1-tartibdagi avtokorrelyatsiya koeffitsienti 1 ga yaqinlashadi. Agar vaqt qatorida davriy tebranishlar mavjud bo'lsa, u holda avtokorrelyatsiya funktsiyasi davriy tebranishlarni ham o'z ichiga oladi. Vaqt seriyasi davriy tebranishlarni o'z ichiga olmasa, u holda korrelogramma sönümli funktsiyadir, ya'ni. yuqori tartibli avtokorrelyatsiya koeffitsientlari nolga yaqinlashadi.