Hindistondagi fond bozori va valyuta bozori o'rtasidagi munosabatlar: Empirik tadqiqotlar

Hindistondagi fond bozori va valyuta bozori o'rtasidagi munosabatlar: Empirik tadqiqotlar

Hamzayev Komil

Kirish

Ma'lumotlar va adabiyotlar tahlili

Tadqiqot metodikasi

Xulosa

Reja:

Kirish

Ushbu maqolada valyuta kurslari va fond bozori o'rtasida sababiy bog'liqlik mavjudligi yoki yo'qligini tekshirishga harakat qilingan. Granger sabablari testi va korrelyatsion test usullarini qo'llagan holda, 2004-2012 yillarda ma'lumotlar uchun INR / $ valyuta kursi va Hindiston fond bozori indekslari (SENSEX va NIFTY 50) o'rtasidagi munosabatlar aniqlangan. Granger natijalari shuni ko'rsatdiki, 8 yil ichida valyuta kurslari va fond bozori o'rtasida bog'liqlik mavjud emas. Biroq, korrelyatsiya natijasi shuni ko'rsatadiki, ikkalasi o'rtasida juda kam ijobiy munosabatlar mavjud.

Stock Market

Foreign Exchange Market

Granger Causality

Correlation

Keywords