5-mavzu: tavakkalchilik qiymati (var) metodologiyaSI

5-MAVZU: TAVAKKALChILIK QIYMATI (VAR) METODOLOGIYaSI.
2-Mavzu. Tavakkalchilik chegaralari, iqtisodiy va huquqiy asoslari. Tavakkalchilik -menejment tushunchasi va uning mohiyati Tavakkalchilikni baholash usullari. Tavakkalchilik qiymati (VaR) metodologiyasi. Blek-Shoulz va Markovits modellari
REJA:
1. Value at Risk haqida tushuncha;
2. VaRni hisoblashda qo'llaniladigan metodlar;
3. VaR va Monte-Karlo modelini qo'llashdagi munozara;
4, “Tavakkalchilik- qismat emas, tanlovdir!” Pitr L. Bernstin.
(“Risk is a choice rather than a fate.” Peter L. Bernstein)
Tayanch so'z iboralar:
Tavakkalchilik qiymati; Value at Risk; Monte-Karlo modeli; Tafovut – qoplash metodlari; Tasvirlash metodlari.Blek-Shoulz modeli; Markovits modeli; Sug'urta; Optsion; Divident; Foiz stavka; 
Tavakkalchilikni baholash usullari jahon amaliyotida juda ko'p ishlab chiqilgan bo'lsada, ularni tadbiq etish, amaliyotda qo'llash hamisha kutilgan natijani bermagan. Moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash usullaridan, ularni darajasini kamaytirish, oldini olish uchun jahon bozorida ko'pgina operatsiyalardan foydalaniladi. Masalan, xedjirlash, svop operatsiyalari, spot operatsiyalari, fьyuchers, optsion, sug'urta qilish va VaR koeffitsentlaridan foydalangan holda amalga oshiriladi.
Tavakkalchiliklarni baholash usulining hozirgi kundagi eng zamonaviy usullaridan biri VaR (Value at Risk) orqali amalga oshiriladi. VaR – bu statistik jihatdan yondashuv bo'lib, bu orqali tavakkalchiliklarni baholash jarayonida ehtimolliklar taqsimoti asosiy tushuncha hisoblanadi. Bu ehtimolliklar bozordagi har qanday iqtisodiy omillarning qiymatlari bilan bog'liq holda baholanadi.Bu usul orqali moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash murakkab matematik formulalar orqali amalga oshiriladi. Bu usuldan hozirgi kunda rivojlangan davlatlarda juda keng qo'llanilmoqda.
Sug'urta faoliyatidan foydalangan holda tavakkalchiliklarning oldini olish moliyaviy tavakkalchiliklarning olidini olishning eng asosiy usullaridan biri bo'lib qolmaqda.