Ziyodullayeva Nargiza. Bi 61 guruh Talabasi. Xusanova Gulnoza Bi 60 guruh Talabasi

Ziyodullayeva Nargiza.

BI 61 guruh Talabasi.

Xusanova Gulnoza

BI 60 guruh Talabasi.

VAQTLI QATORLAR YORDAMIDA TEBRANUVCHANLIKNI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASH

Davriy qatorlar asosiy komponentlari.

• Davriy qatorlar asosiy komponentlari.
• Davriy qatorlar tendentsiyasini modellashtirish.
• Mavsumiy va Tsiklik tebranishlarni modellashtirish.

REJA :

Davriy Qatorlarning Asosiy Unsurlari.

Ekonometrik modellarni ikki turdagi ma’lumotlar asosida qurish mumkin:

1) turli ob’ektlar to’plamini ma’lum bir vaqtdagi holatini tavsiflovchi ma’lumotlar;

2) bitta ob’ektning holatini qator ketma-ket kelgan vaqtda tavsiflovchi ma’lumotlar..

Birinchi turdagi ma’lumotlar asosida tuzilgan modellar fazoviy modellar deb, ikkinchi turdagi ma’lumotlar asosida tuzilgan modellar esa vaqtli qatorlar modellari deb ataladi.

Vaqtli qator-bu ma’lum birko’rsatkichning bir qancha ketma-ket kelgan momentlar yoki davrlardagi qiymatlar yig’indisidir.

Vaqtli qatorlarning har bir darajasi bir qancha omillarning ta’siri natijasida yuzaga keladi va bu omillarni shartli ravishda uchta guruhga bo’lish mumkin:

• 1) qatorning tendentsiyasini shakllntiruvchi omillar;
• 2) qatorning tsiklik tebranishini shakllantiruvchi omillar;
• 3) tasodifiy omillar.

Davriy qatorlar tendentsiyasini modellashtirish.

Vaqtli qatorlar tendentsiyasini modellashtirishning keng tarqalgan usullaridan biri qator darajalarini vaqtga bog’liqligini yoki trendni tavsiflovchi analitik funktsiyalarni tuzishdan iborat. Bu usul vaqtli qatorlarni analitik tekslash deb ataladi.

Vaqt bo’yicha bog’lanishlar turli shakllarda bo’lishi mumkin, ularni aniq bir shaklga keltirish uchun turli ko’rinishdagi funktsiyalardan foydalaniladi. Trendlarni tuzish uchun ko’proq quyidagi funktsiyalar qo’llaniladi:

v

• Chiziqli trend: yˆt = a + b - t;
• Giperbola: yˆt = a + b/t;
• Eksponentsial trend: yˆt = e a+b-t ;
• Ko’rsatkichli funktsiya shaklidagi trend: yˆt = a –tb;
• Ikki va undan yuqori tartibli parabola: yˆt =a + b1 *t+ b2 *t2 +...+ bk *tk.

Trend parametrlarini hisoblash.

Mavsumiy va Tsiklik tebranishlarni modellashtirish.

Vaqtli qatorning additiv va multiplikativ modeli. Mavsumiy yoki tsiklik

tebranishga ega bo’lgan vaqtli qatorlar strukturasini tahlil qilishga bir qancha

yondoshuvlar mavjud.

• Eng sodda yondoshuv – bu mavsumiy komponentalar qiymatini sirg’anchiq

o’rtacha usuli bilan hisoblash va vaqtli qatorning additiv yoki multiplikativ modelini

tuzishdan iborat.

• Additiv model quyidagi umumiy ko’rinishga ega: Y=T+S+E

Multiplikativ model quyidagi umumiy ko’rinishga ega: Y=T*S*E

Bu model vaqtli qatorning har bir darajasi trend(T), masumiy(S) va tasodifiy (E) komponentalar ko’paytmasidan iborat deb qaraladi. Ikkala modeldan birini tanlash masumiy tebranishning strukturasini tahlil qilish asosida amalga oshiriladi. Agar tebranish amplitudasi taxminan o’zgarmas bo’lsa, turli tsikllar uchun masumiy komponentalar qiymatlari o’zgarmas bo’lgan vaqtli qatorning additiv modeli tuziladi. Agar masumiy tebranish amplitudasi o’sib yoki kamayib borsa, davriy qatorning darajasi masumiy komponentani qiymatiga bog’liq bo’lgan vaqtli qatorning multiplikativ modeli tuziladi.