Ўзбекистон республикаси қурилиш вазирлиги самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти

5.Дельфи услуби. Сезувчанлик тахлилини, сценарий ва
таваккалчиликни Монте Карло усули ва бошқалар.

Инвестиция лойиҳаси таваккалчилики ва у билан боғлиқ йўқотишлар эҳтимолини аниқлашнинг бир неча усуллари мавжуд.

1) Объектив усул, бу лойиҳада бўлиш эҳтимоли бўлган йўқотишлар ва уларнинг давр оралиғини аниқлигидир.
Бу оралиқни аниқлаш таваккалчилик даражасини камайтиришга ёрдам беради.
Йўқотишлар оралиғини қуйидаги формула билан аниқланади:

ЙХ
Й= ---------
С

бу ерда, Й – йўқотишлар оралиғи даражаси;

ЙХ – йўқотишларга олиб келувчи ҳолатлар сони;
С – статистик таҳлил қилинаётган ҳолатнинг умумий сони.
МАСАЛАН:Фараз қилайлик, инвестицияга йўналтирилган маблағ бўйича 200 ҳолатдан 80 ҳолатда 25 минг сўм фойда олмаслик мавжуд. Бунда йўқотишлар оралиғи даражаси (80:200)=0,4 ташкил этади.
Инвестиция лойиҳаси бўйича оралиқ йўқотишлар даражаси ва у билан боғлиқ таваккалчилик даражаси жуда юқори чиқиши мумкин, яъни йўқотишлар оралиғи даражаси О<Й<1 оралиғида бўлади.
Агар йўқотишлар оралиғи даражаси «О» сонига яқин бўлса, лойиҳа бўйича таваккалчилик даражаси шунча кичиқ бўлади.
2) Субъектив усул, бунда инвестиция лойиҳасидаги барча мезонлар бўйича маълумотлар таҳлил қилиниши лозим. Бу усул таваккалчиликни таҳлил қилувчи экспертларнинг, молиявий маслаҳатчиларнинг малака даражасига асосланади. Бу усулда кўрилиши мумкин бўлган зарарлар эҳтимолини иккита мезон ёрдамида баҳолашга асосланган:
а) Кутилаётган ўртача қиймат;
б) эҳтимол қилинган натижанинг ўзгарувчанлиги.
Кутилаётган ўртача қиймат тушунчаси, бу лойиҳа бўйича вазиятнинг ноаниқлиги билан боғлиқ бўлиб, эришилиши мумкин бўлган барча натижаларнинг ўртача қийматидан иборат.
Инвестиция лойиҳаси бўйича эҳтимол қилинган натижалар х₁ ва х_n қийматга эга бўлса, уларнинг ҳар бирининг эҳтимоллиги р₁ ва р_n бўлса, кутилаётган ўртача қиймат (Уp(х)) қуйидагича бўлади: