Маруза №9 Мавзу: Таваккалчиликни бошкариш ва сугурта Куйида биз таваккалчиликни бошкариш учун купинча сугурталашдан фойдаланилади. Бунинг учун резерв фондини улчовини маълум ишонч даражаси билан статистик усул билан хисоблаш мумкин.
Куйи икки саволни белгилаймиз.
1.Келажакда мумкин булган зиённи коплаш учун сугурта оркали йигилган резерв фондини хатмини аниклаш?
2.Резрв фондини ташкил этишда учрайдиган таваккалчилик куйи холларда.
А) агар резерв фонди етарли булмай етишмаган суммани 100у% карз оркали коплаш мумкин.
Б) Ортикча резерв фондини саклаш учун тулов 100р% ставкада булса.
Биринчи саволни куриб чикамиз. Бунинг учун «зарар квотаси» тушинчасини критамиз. «Зарар квотаси» келтирилган зарар суммасини йигилган сугурта туловлари нисбатини оламиз:
Зарар квотаси =
Сугурта ташкилотлари учун турли йилларда зарар суммаси зарар квотаси оркали белгиланади маълум давр учун зарар хатми аниклаш учун шу давр зарар квотасини тахлил этиш натижасида аниклаш мумкин. Бу ахборот эса унга тасодифий холатлар таъсири натижасида юзага келишини курамиз. Шу билан бирга бу тасодифий кийматини таксимот конунини аниклаш мумкин.
Асосий масала агар биз келаси йилда зарар квотаси канча булишини билсак унда биз захира фондининг аник кийматини аниклашимиз мумкин. Квотасини сугурта туловлари суммасига купайтириб резерв фондининг хатмини топамиз.
Шундай килиб бирор ишончдаражаси билан зарар коплайдиган резерв фондининг хажмини аниклаш масаласи куйидаги масала зарар чегарасини (квотасини) шундай микдорини аниклаш керак ким у аввалдан хисобланган квота микдоридан куп булмасин
Утган йиллар учун зарар квотаси микдори тасодифий омил сифатида аниклаб уни таксимот графигини зичлик ва таксимот функцияларни ифодалаш мумкин. Агар х билан зарар квотаси микдорини белгиласак унда зичлик таксимот функциялари куйидаги куринишни олади.
-нинг х-нуктадаги киймати булиш эхтимолини аниклайди
Масалан =0,55 ва F(0,55)=0,80 булса унда зарар квотасининг микдори 0,55 кичик булиш эхтимоли 0,80 тенг булади яъни ишонч даражаси 80%билан зарар квотаси 55% хажмида резервланси биз шундай маблагга эга буламиз ким у билан 80% холатда юзага келган зарарни коплай оламиз.
Агар таксимот функцияси F(х) ва зарурий ишонч даражаси а белгиланган булсалар унда бизни вазифамиз шундай топиш керак.
Яна куйидаги мисолни куриб утамиз Биз урганаётган объектларнинг сугарталаш биртими эмас деб оламиз чунки турли «тармокларда» кутиладиган зарарлар хажми турличадир. Масалан давлат тасоруфидаги тормоклар учун 30% атрофида, кишлок хужалик тармокларида 100% ташкил этади. Турли олимлларнинг тармокларга таъсири хам турличадир. Эхтимолларнинг таксимоти тармоклар ичида бироз кийинлик тугдиради агар тормоклар улуши халк хужалиги структурасида узгарувчан булса.
Масалан.
Хисоблаш кийинчиликлар куйидагича енгиб утилади хар бир тармок учун алохида зичлик функцияси аникланади кейин умумий зичлик функцияси куйидагича олинади.
бу ерда - тармокларнинг сугурта туловлари тегишли тармокларнинг функциялари.
Тула Госстрах буйича зарар квотасининг йиллик таксимоти керак булса унинг учун зарар квотасининг таксимот конуни ва унинг пареметрлари маълум булиши керак эди.
Барча тармоклар тахлили учун зарар квотаси 1967й(1968й)дан 1973 йилгача маълум эди. Бу 6-7 тармоклар нукталари учун таксимот конунини типини математик кутилма дисперсиясини аниклаш имкондан ташкари эди.
1970-1973йиллар учун берилганлар у*асосида таксимот конунинг аниклаш мумкин эди, чунки хар бир тармок учун зарар квотасининг 20 кийматига (4ссктор учун 80 курсатгичга) эга эдик. Агрегирлашга кишлок хужалик ссктори учун 150 курсатгичга эга эдик.
Бу берилганлар асосида халк хужалиги даражасида зарар квотасининг таксимот конунини аниклашга эга булдик.
Маълумки зарар квотасининг таксимотконуни ва унинг параметрлари вилоят даражасида узаро турлича булиши мумкин ва мамлакат таксимот конуни ва параметрларига ухшаш булмаслиги хам мумкин. Аммо узаро катта фарк килиш эхтимоли жуда кичик.
Олинган ахборотларга асосланган холда шуни айтиш мумкин айрим тармоклар ичида зарар квотасига берилганларнинг вилоятларга тегишли эканлиги катта таъсир етказмайди.
Шу сабабли зарар квотасининг таксимот конуни х сугурта туловлари тасодуфий микдор сифатида барча вилоятлар учун бир хил деб кабул этамиз х-тасодуфий микдорнинг математик кутилма ва дисперсияларнинг ва билан белгилаймиз.
турли вилоятлар учун сугурта туловлари маблаги булсин. Унда бутун мамлакат зарарлар квотасини куйидаги формуладан аникланади:
булгани учун
белгиласак
булади.
Бундай мамлакат буйича зарар квотасининг Дисперсияси вилоятлар дисперсиясидан кичик булади.
Энди катта микдордаги берилганларни кайта ишлов беришда учрайдиган кийинчиликларни кандай енгиб утишни урганамиз.
Ахборотларни ишлов беришда тасоруфиданги хужаликлар берилганини биргаликда олинди, чунки мулкдорлик куриниши зарарга таъсир этувчи омил булмайди.
Яна йиллик уртача зарар квотаси кариб узаро тенгдир кишлок хужалиги кооперативларнинг уртача зарар квотаси бирок кичикрокдир. Чунки кишлок хужалиги учун курилган йиллар бирок «омадли»эди, бундай кооперативлар куплаб сугурталашди, давлат хужаликлар эса йук.
Тармоклар зарар кватасининг математик кутилма вадиспесияларни хисоблашда ксскин фарк этувчи зарар квоталарининг кийматлари айрим кийинчиликлар яратди. Масалан областлар буйича давлат корхоналари зарар квоталари узаро 10-50%узаро фарк этса айрим йилларда шундай вилоятлар учрар эдиким зарар квотаси 800%ташкил этади.
Агар бу зарар квотаси 800% хисобга кушсак дисперсияни узи 70-80%ташкил этади аммо бу холат 100йилда бир марта юзага келади. Агар бу кийматни этиборга олинмаса, танланма узгариб математик кутилма ва дисперсиянинг киймати камайиб кетади.
Бунинг учун содда йул топилади кескин узгарувчи кийматлар чегарасини белгилаб куйдик (масалан давлат тасоруфидаги хужаликлар учун 100% кишлок хужалик корхоналари учун 200%)
Таксимот типларини урганиш шуни курсадики биз урганияпган микдор гамма таксимотга якинрок экан. Унинг зичлик функцияси.
