Umumiy dinamik model. Obyektlar majmui iqtisodiy ko`rsatkichlar

uzluksiz kattalik hisoblanib, o`rtacha atrofida simmetrik taqsimlangan dan gacha o`zgaradi va uning taqsimlanishi 2 o`lcham o`rtacha va variatsiya yordamida aniqlanadi.
Haqiqatda biz stoxastik hatoni har bir qiymatini, ko`pgina sabablar natijasi sifatida ko`rishimiz mumkinki, bunda har bir sabab bog`liq o`zgaruvchini, u deterministik hisoblanishi mumkin bo`lgan qiymatdan sezilarsiz tarzda og`diradi
9.Вақтли қаторлар ҳақида тушунча (вақтли қатор, таркибий тузилиши, асосий унсурлари ва кўринишлари).
Vaqtli qatorlarning keyingi va oldingi hadlari o`rtasidagi korrelyatsion bog`lanish hisoblanadi. Avtokorrelyatsiyaning mavjuligi qatorlar dinamikasi darajalarining o`zaro boliqligidan, keyingi hadlarning oldingi hadlarga kuchli darajada boliqligidan dalolat beradi. Chunki korrelyatsion tahlil usulini o`zaro
bog`langan har bir qator darajasi statistik mustaqillikka ega bo`lgan, o`rganilayotgan qatorlar dinamikasida avtokorrelyatsiya mavjudligini aniqlash lozim bo`lgan hollardagina tadbiq etish mumkin.
Avtokorrelyatsiya - vaqtli qatorlarning keyingi va oldingi hadlari o`rtasidagi korrelyatsion bog`lanish hisoblanadi.
Avtokorrelyatsiyaning mavjudligi qatorlar dinamikasi darajalarining o`zaro bog`liqligidan, keyingi hadlarning oldingi hadlarga kuchli darajada bog`liqligidan dalolat beradi. Chunki korrelyatsion tahlil usulini o`zaro bog`langan har bir qator darajasi statistik erkin, o`rganilayotgan qatorlar dinamikasida avtokorrelyatsiya
mavjudligini aniqlash lozim bo`lgan hollarda tatbiq etish mumkin.
10.Иккинчи тартибли полином тренд ва унинг параметрларини эконометрик баҳолаш (эгри чизиқ тенгламаси, қўлланилиши, кичик квадратлар усули, нормал тенгламалар тизими).
Shuni qayd etib o`tish lozimki, funksiya shakli tenglashtirilayotgan qatorlar dinamikasi xarakteriga muvofiq, shuningdek, mantiqiy asoslangan bo`lishi lozim.
Polinomning eng yuqori darajalaridan foydalanish ko`pchilik hollarda o`rtacha kvadrat xatolarining kamayishiga olib keladi. Lekin bunday vaqtlarda tenglashtirish bajarilmay qoladi.
Tenglashtirish parametrlari bevosita eng kichik kvadratlar usuli yordamida baholanadi. Eksponensional funksiya parametrlarini baholash uchun esa boshlang`ich qatorlar qiymatini logarifmlamoq lozim.