Tijorat banklari passivlari tarkibi va ularni joylashishi

2.2 Tijorat banklarining passiv ishlashini tahlil qilish

Viloyat kredit tashkilotlari faoliyatining mahalliy miqyosi kapital bazani ko'paytirish imkoniyatiga jiddiy cheklov qo'ydi. Ayni paytda o'z mablag'lari bilan ta'minlashning past darajasi ko'pgina mintaqaviy banklarning o'ziga xos xususiyati deb atash mumkin (4-rasm). Rossiyaning eng yirik banklarining eng yirik banklarining o'ttotida kamida uchta kredit tashkilotlari mavjud, ularda mintaqaviy (Moskvada yoki Sankt-Peterburgda bosh ofis bo'lmagan) emas, balki tavsiflanishi mumkin. Ularning Rossiya bankining etakchilari orasida kirishlari ikkita asosiy omilning ta'siri bilan bog'liq edi. Birinchidan, mijozlarning mijozlar bazasining yadro yadroni neft sanoat korxonalari edi. Ikkinchidan, ularning har biri uzoq vaqt davomida hisoblarga ixtisoslashgan. viloyat byudjetlari.

4-rasm - Rossiya banklarining o'z mablag'lari bo'yicha taqsimlanishi
Mintaqaviy kredit institutlarining moliyaviy holati ko'rsatkichlari umuman, Moskva banklari bilan raqobatda ularning past potentsialini ko'rsatadi. Aktivlarning rentabelligi darajasidagi nomuvofiqligi minimal deb atalishi mumkin, shunda foizlar miqdori ushbu banklarning ushbu guruhlari o'rtasida juda kam chegara o'tkazishga imkon beradi. Shunday qilib, Moskva banklari uchun (ularning sonidan, 2004 yilda davlat va norezidentlar tomonidan boshqariladigan kredit tashkilotlarini chiqarib tashlash o'rinli bo'lib tuyuladi, aktivlarga nisbatan 2,6% va 9,5% ni tashkil etdi mos ravishda% va 6,9%. Hozirgi kunda Moskva banklarining moliyaviy natijalariga jiddiy yuk mintaqaviy va texnologik rivojlanish uchun xarajatlarni yaratmoqda va shuning uchun uzoq muddatda kuzatiladigan paritetni saqlab qolishni kutmoqda.
Mintaqaviy banklarning nisbatan past rentabellikning asosiy sabablaridan biri ularni uzoq muddatli resurslarni saqlash deb atash mumkin, natijada suyuq aktivlarga nisbatan yuqori daromad keltiradi, bu aniqlik darajasi kam. Xususan, Rossiya bankidagi vakillik hisobvaraqlaridagi mablag'lar mintaqaviy kredit tashkilotlarining umumiy aktivlarining qariyb 5,5 foizini tashkil etadi, Moskva viloyati va Sankt-Peterburg esa Rossiya Federatsiyasining Markaziy bankining markazida joylashgan ularning resurslarining atigi 3,8% (besh-rasm).
Shuningdek, mintaqaviy banklararo likvidlikka bo'lgan yuqori talab banklararo kredit bozorida va Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining boshqaruv tizimiga kirish muammolari bilan belgilanadi. Rossiya bozorida IBC oqimi asosan cheklangan miqdordagi ishtirokchilar doirasida amalga oshiriladi. Moskvadagi yirik mintaqaviy kredit tashkilotlari bilan resurslarni taklif etadigan shartlar, agar stavka MIACR dan ancha past bo'lsa va belgilangan chegaralar juda past bo'lsa (6-rasm).
Mavjud raqobat tahdidlari mintaqaviy banklardan o'sish strategiyasini mintaqaviy qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Chakana savdolarning intensiv dinamikasini yuritish faqat qo'shimcha kapital resurslarini jalb qilish bilan bog'liq. So'nggi bir necha yil davomida tajriba shuni ko'rsatadiki, mintaqaviy banklar kapital bazani mustahkamlashning quyidagi usullarini tanlaydilar. Birinchidan, konsolidatsiya protseduralari mintaqaviy darajada maxsus intensivlikka ega bo'ldi. Ikkinchidan, bir qator yirik mintaqaviy banklar o'zlarining poytaxtlarida strategik xorijiy investorga hissa qo'shganliklarini tanlash bo'yicha tanlovni qabul qildilar. Chet ellik investorning blokirovka stolini sotib olish, xalqaro amaliyotning xalqaro standartlariga muvofiq Bankning shaxsiy korporativ boshqaruv tizimi uchun zarur shart-sharoitga ega.

5-rasm - Rossiya banklarining faol-passiv ishlashlari tarkibiga individual komponentlarning hissasi
Jalb qilish muammosi xorijiy investitsiyalar Rossiya bank sektori alohida e'tiborga loyiqdir. Ma'lumki, Rossiyada kredit tashkilotlarini xorijiy kapital bilan ro'yxatdan o'tkazish va litsenziyalash uchun o'rtacha liberal yondashuv mavjud. Akanerdan norezidentlarning Rossiya bank tizimiga kirish shartlari va tartibi ko'p jihatdan boshqa mamlakatlarda yumshoqroqdir. Kamroq taqiqlar asosan faqatgina kiritildi ma'lum vaqt Yoki deklarativ xarakterga ega edi. Xorijiy banklarning Rossiyaga qabul qilinishini ta'minlamaslikning stereotipiga kelsak, noyob istisno bilan dalillar tasdiqlanmaydi. .


6-rasm - banklarning turli guruhlaridan likvidlik bo'yicha talab
Bugungi kunga qadar, faqat Rossiya Federatsiyasida xorijiy banklarning filiallarini ochishni chetlab o'tishni chetlab o'tishni taqiqlovchi xolding bilan bog'liq. Rossiya Federatsiyasi hukumati va Markaziy banki bank sektori rivojlanishining hozirgi bosqichida, bank sektori rivojlanishining hozirgi bosqichida, sho''ba bankning tashkil etilishini chetlab o'tadigan xorijiy banklarning filiallarini yaratish, avvalo bank xizmatlarini taqdim etadigan barcha kredit tashkilotlari uchun teng raqobat sharoitlariga asoslanib. Boshqa barcha lahzalarda norezidentlarni Rossiya bank tizimiga qabul qilish shartlari litsenziyalash bankining global amaliyotiga mos keladi va xorijiy investorlardan muhim e'tirozlarga olib kelmaydi.
Xorijiy kapital rus tomonidan ko'rib chiqiladi pul-kredit xizmati organlari Mamlakat bank sektorining rivojlanishida muhim omil sifatida. Ular chet el kapitali Rossiya bank bozoriga zamonaviy texnologiyalarni joriy etishini, kredit tashkilotlarida korporativ boshqaruv madaniyatini yaxshilash, kredit tashkilotlar va bankni takomillashtirishning rivojlanishi madaniyatini oshirishga yordam beradi.
Ayni paytda Rossiya Federatsiyasi hududida faoliyat yuritayotgan har bir bankning mulkka instituti mulk tarkibida mavjud. 38 ta kredit institutida ustav kapitali norezidentlar bo'lmagan mablag'lar hisobidan 100% tashkil etilgan. Shu bilan birga, bunday banklar soni 2005 yil boshidan 5 donaga oshganiga e'tibor qaratilmoqda. Norezidentlarning ushbu guruhning ustav kapitaliga hissa qo'shish 22,5 milliard rubl (qariyb 800 million dollar) yoki umumiy xorijiy investitsiyalarning 80,5 foizini tashkil qiladi. 7 kredit tashkilotlari ustav kapitalida norezidentlarning 50% dan ortiq, ammo 100% dan kam bo'lgan ulushga ega. 14 ta bankda chet ellik ishtirok etish 20 foizdan 50 foizgacha o'zgaradi. 73 ta kredit tashkilotlarida norezidentlarning ulushi ahamiyatsiz (ustav kapitalining 20% \u200b\u200bdan kam). Shuningdek, u aholining samarali nazorati ostida bo'lgan bir qator banklar Rossiya bayrog'i ostida faoliyat ko'rsatmoqda va aslida ularning filiallari hisoblanadi.
Borlarning chet ellik ishtirokidagi banklarning manfaatlariga asosan Moskva bilan bog'liq deb aytish uchun har qanday sabablar mavjud: bu erda 85 kredit tashkiloti yoki ularning umumiy rasmining 65 foizini tashkil etdi.

1 - Rossiya Federatsiyasining bank sektoriga xorijiy investitsiyalarni mintaqaviy jihatdan taqsimlash

Xorijiy kapital konsentratsiyasining ko'rsatkichi, shuningdek, Moskva va boshqa Rossiya mintaqalari o'rtasidagi ustav kapitaliga investitsiyalarni taqsimlashda nomutanosiblikni namoyish etadi. Shunday qilib, banklarning ustav kapitalida xorijiy ishtiroki umumiy hajmining qariyb 90 foizini tashkil qiladi. Bu fakt Rossiyada bank biznesining umumiy mantig'iga to'g'ri keladi: Moskvadan tashqarida moliyaviy oqimlar Kichik hajmlar bilan tavsiflanadi.
Chet el investitsiyalarining geografik jihatdan manbalarini ikki guruhga bo'lish mumkin: sobiq SSSR respublikalari va "Uzoq chet el" mamlakati (8-rasm). Rossiyaning sobiq SSSR respublikalari bilan yaqin iqtisodiy aloqalariga qaramay, Rossiyaning bank sektoriga investitsiyalarning hajmi juda kichik. Rossiya kredit tashkilotlarida norezidentlarning norezidentlarining norezidentlarining atigi 3,4 foizini tashkil etadi, Rossiya tashqi savdo aylanmasining ushbu guruhining ulushi 17 foizga etdi. Sobiq SSSR respublikalari Ozarbayjon, Qozog'iston, O'zbekiston, Ukraina va Belorusiya banklari tomonidan taqdim etiladi. Banklarning sobiq SSSR respublikalaridan bunday kichik miqyosi ajablanarli emas: Rossiya banklariga kapitalizatsiya bo'yicha kamroq mablag 'sarflash, ular to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilishlari kerak.

Anjir. 8. Bank sektoriga investitsiya manbalarining jug'rofiy taqsimoti
Rossiya bank sektoriga xorijiy investitsiyalarning asosiy qismi chet elda "O'zbekiston" mamlakatlari tomonidan amalga oshiriladi - 96,6%. Shu bilan birga, investitsiya rahbarlari German, Frantsiya, AQSh, Avstriya, Gollandiya va Turkiya hisoblanadi. Germaniya sarmoyasining Rossiya bank tizimida (barcha xorijiy investitsiyalarning 25 foizi) Rossiyaning asosiy tashqi iqtisodiy hamkori sifatida Germaniyaning maqomini aks ettiradi.
Ta'kidlash joizki, xorijiy investorlarning Rossiya bank sektorini kapitallashtirishning roli sezilarli bo'ladi. So'nggi yillarda norezidentning amaldagi kredit institutlarining ustav kapitaliga investitsiyalarning o'sish sur'ati mavjud kredit tashkilotlarining ustav kapitalining o'sish sur'atini o'zgartirdi. Shunga qaramay, Rossiya bank tizimida chet el kapitalining amaldagi ishtirokining dolzarb hajmi hali ham kamtarlik bilan qoladi. Markaziy mamlakatlar va Sharqiy Evropadan Rossiyada norezidentlar nazorati ostida bank aktivlarining ulushi sezilarli darajada past. 2005 yil 1 iyul holatiga banklar norezidentlar (ustav kapitalining 50% dan ortig'i) bank aktivlarining atigi 8,2% ni tashkil etishdi. Shu bilan birga, ushbu ulush oxirgi 5 yil ichida pasayish tendentsiyasiga ega ekanligiga e'tibor qaratilmoqda. Uning maksimal (10,6%), u 2000 yil 1 yanvar holatiga etib keldi.
Chet elda banklar uchun hozirgi vaziyat Rossiyadagi biznes strategiyasi tub o'zgarishlarga duch kelishi mumkin bo'lgan paytda asosan o'tishi mumkin. Statistik ma'lumotlar Rossiya bank sektorida xorijiy kapitalning "ehtiyotkorlik bilan xatti-harakati" modeli tomonidan o'rnatiladi. Uning asosiy belgisi xorijiy banklarning filiallarining filiallarining filiallarining filiallari va Rossiya bank xizmatlari bozorida faoliyatining real ko'lamini sezilarli darajada nomutanosiblik qiladi.
Biroq, bank xizmatlari bozorining alohida segmentlari, chet el kapitali ishtirokidagi kredit tashkilotlari allaqachon taniqli rol o'ynaydi. Xususan, bu banklararo bozorda operatsiyalar. Banklardagi kreditlar, omonatlar va boshqa o'rmonlarning 22,9 foizini tashkil qiladi. Xorijiy banklar korporativ mijozlar bozorida faoliyat ko'rsatmoqda. Ular o'z qo'llarida mamlakatning butun bank tizimi, korxona va tashkilotlar jalb qilingan mablag'larning 10 foizini tashkil qiladi. Kredit portfellarida iste'mol kreditlari va fuqarolarning xorijiy banklarning majburiyatlari bo'yicha badallari (aholining jalb qilingan mablag'larining 3,2%) hissasi (aholining jalb qilingan mablag'larining 3,2%) hissasi (aholining umumiy mablag'larining 3,2%), chakana biznes tomonidan boshqariladi norezidentlar tomonidan. Hisob-kitoblar va prognozlar shuni ko'rsatadiki, xorijiy kapitalning Rossiya bank tizimida, shu jumladan qo'shnaklar va kirish orqali, shu jumladan qo'shilish va kirish orqali sezilarli darajada kengayadi.
2006 yil yanvar oyida mavjud bo'lgan kredit institutlarining jami korxonalarning umumiy kapitali o'tgan oy bilan taqqoslaganda 0,6 milliard rublga oshdi. (dekabrda - 10,4 milliard rublgacha) va 2006 yil fevral oyining boshlarida 445,0 mlrd. So'mni tashkil etdi.
Ustav kapitali 150 million rubl miqdoridagi yirik banklar soni. va undan yuqori darajaga 6-453 ga, kredit tashkilotlari soni 60 million rublga teng. 6-573 ga kamaydi (yoki mavjud bo'lgan kredit tashkilotlari sonining 46,0% ni tashkil etdi).
Qarzning barcha toifalariga berilgan kreditlar, omonatlar va boshqa toifadagi mablag'larning umumiy hajmi 2006 yil 1 iyunda 647,5 milliard rublni yoki 1,01,05 da 101,6% ni tashkil etdi. Yanvar oyida ushbu kreditlar bo'yicha kechiktirilgan qarzlarning o'sish sur'ati 91,4% dan 109,2% gacha ko'tarildi.
2005 yil yanvar holatiga ko'ra qarz oluvchilar uchun qarz oluvchilarning hajmi 2-dekabrda qarz oluvchilar hajmi biroz o'zgargan (o'sish sur'ati 100,3% ga teng) va 2006 yil fevral oyining boshiga to'g'ri keldi. 2006 yil yanvar oyidagi barcha toifadagi qarz oluvchi kreditlar ulushi sezilarli darajada saqlanib qoldi (67,6%). Qarz oluvchilarning barcha toifamalariga rublda kechiktirilgan qarzlarning o'sish sur'ati 110,5% ni tashkil etdi.
2006 yil yanvar oyida barcha toifadagi qarz oluvchilar uchun xorijiy valyutada kreditlarning o'sish sur'atlari 1,0% ni tashkil etdi, bu kreditlarning o'sish sur'atlaridan sezilarli darajada yuqori bo'ldi. 2006 yil fevral oyining boshiga kelib bunday kreditlar hajmi. Dostg $ 74,6 milliard.
2006 yil yanvar oyida banklarga kreditlarning o'sish sur'atlari 88,4% ni tashkil etdi (dekabrda - 104,1%). Ushbu oyda kredit banklarining chet el valyutasida o'sish sur'ati 131,3% ni tashkil etdi (2005 yil dekabrida - 72,5%). Natijada, 2006 yil fevralining boshiga qadar banklarga ajratilgan kreditlar hajmi 221,9 milliard rublga kamaydi va xorijiy valyutadagi kreditlar hajmi 19,0 milliard dollarga etdi.
2006 yil yanvar oyida nufuzli korxonalar va xorijiy valyutadagi nufuzli korxonalar va xorijiy valyutadagi nizolar va xorijiy valyutalarga berilgan kreditlarning umumiy hajmi oshdi.
Moliyaviy bo'lmagan qarz oluvchining o'sish sur'atlari rubl 101,5%, xorijiy valyutadagi kreditlar - 100,7% ni tashkil etdi va ularning hajmi 2966,6 milliard rublni tashkil etdi. va 47,3 milliard dollar. USA.
2006 yil yanvar oyida, 2005 yil aprel oyidan beri birinchi marta 2005 yil aprel oyidan beri moliyaviy bo'lmagan qarz oluvchilarga 1 yildan ortiq vaqt davomida (99,6% gacha) kamaygan. Biroq, 2006 yil yanvar oyida kreditlar hajmi 3 yil ichida moliyaviy bo'lmagan qarz oluvchilar o'sishda davom etdi (o'sish sur'ati 101,0%, dekabr - 107,5%). Natijada moliyaviy bo'lmagan qarz oluvchilarga rubl valyutada umumiy miqdordagi kreditlar hajmi 1 yil boshiga, fevral oyining boshiga, 1 yildan ortiq - 1861,0 mlrd. Rubl, shu jumladan, 1 yilga nisbatan 18,28,0 milliard rublni tashkil etdi 3 yilga nisbatan 3 yil muddatga 616,1 mlrd. So'm. 2005 yil dekabr oylarida 2005 yil dekabrda moliyaviy bo'lmagan qarz oluvchilarga kreditlar ulushi 43,3% dan, va 1 yilgacha 53,9 dan 54,2% gacha o'sdi.
2006 yil yanvar oyida jismoniy shaxslarga (aholining rezidentlari va xorijiy valyutadagi aholining aholisi va xorijiy valyutadagi aholining aholining o'sish sur'ati 100,4% ga teng edi. 2006 yil fevral oyining boshiga kelib bunday kreditlar hajmi 1183,7 milliard rublni tashkil etdi. 2005 yil davomida jismoniy shaxslarga berilgan kreditlar bo'yicha kechiktirilgan qarzlarning o'sish sur'ati (dekabrdan tashqari) bunday kreditlarning o'sish sur'atlarini taqdirladi. 2006 yil yanvar oyida ushbu ko'rsatkichning maksimal qiymati qayd etildi - 113,5%. Natijada jismoniy shaxslarga kreditlar bo'yicha qarzlar bo'yicha qarzlar bo'yicha ushbu kreditlar hajmi 1,02,06 foizga nisbati 2,1% ga ko'tarildi.
Yanvar oyida banklarning qimmatli qog'ozlarga kiritishda investitsiyalar hajmi o'sishda davom etdi (uning o'sish sur'ati 102,8% ni tashkil etdi, depreze - 106%) va fevral oyining boshiga nisbatan 1582,6 milliard rublga etdi.
2006 yil yanvar oyida banklarning qarz majburiyatlari bo'yicha banklarning umumiy investitsiyalarining o'sish sur'ati (dekabrda 106,3%) va ularning hajmi 1048,1 milliard rublgacha o'sdi. 2006 yil yanvar oyida banklarning qarz majburiyatlari bo'yicha banklarning o'sish sur'atlari (dekabrda - 105,3%), ularning hajmi 1,02,06 yilga kamaydi. 2006 yil yanvar oyidagi ta'sis yurituvchi subyektlar va mahalliy hokimiyat organlarining qarz majburiyat majburiyatlariga yo'naltirilgan investitsiyalar 100,7 milliard rublgacha o'sdi. (O'sish sur'ati 114,1% ni tashkil etdi, ammo ularning banklar tomonidan sotib olingan qimmatli qog'ozlardagi ulushi hali ham kichik edi (6,4%). Oldingi ikki oydan farqli o'laroq, banklarning qarz majburiyatlari bo'yicha investitsiyalar rad etilgan bo'lsa, 2006 yil yanvar oyida o'sish sur'ati 112,7% ni tashkil etdi va 2006 yil fevral oyining boshigacha 34,6 milliard rublgacha o'sdi.
Yanvar oyida banklarning aktsiyalaridagi banklarning investitsiyalari hajmi o'sishda davom etdi: o'sish sur'atlari 103,4% ni tashkil etdi (dekabrda - 125,2%). Banklarning rubl va xorijiy valyutadagi investitsiyalardagi investitsiyalar soni fevral oyining 302,8 milliard rublgacha oshirildi. Oldingi ikki oydan farqli o'laroq, investitsiyalar investitsiyalar kamayganida, yanvar oyida ular dekabrda 10,3 foizga o'sib, 1,02,06 yilni tashkil etdi.
Yanvar oyida Rossiya bankidagi kredit institutlarining kredit institutlarining vakillik hisobvaraqlari qoldiqlari qolmoqda (oldingi oyga nisbatan 34,5%) va 31,3 milliard rubl boshlanishidan iborat. 2006 yil yanvar oyida banklardagi vakillik hisobvaraqlaridagi mablag'larning umumiy qoldiqlari kamaytirildi, ammo kichik hajmda (o'sish sur'ati 86,2%). 1.02.06 yil holatiga ular 222,1 milliard rublni tashkil etdi.
Rubli rubl va xorijiy valyutadagi omonatlar hajmi 02,0,8 milliard rubl yoki oldingi oyga 99,9% ni tashkil etdi. Agar dekabr oyida jismoniy shaxslarning 2005 yilga talabiga qo'shgan hissalarning maksimal o'sish sur'ati 30 kungacha (116,6%), keyin yanvar oyida 94,8% ni tashkil etdi. Ushbu shoshilinchlikning omonatlari hajmi 2006 yil fevraliga nisbatan 428,6 milliard rublga kamaydi. Jismoniy shaxslarning rubl va xorijiy valyutadagi hissalarning o'sish sur'atlari 1 yilgacha va 1 yildan ortiq vaqt ichida, mos ravishda 100,5 va 101,1% ni tashkil etdi. 2006 yil yanvar oyida jismoniy shaxslarning omonatlarida xorijiy valyutada ochilgan (101,0%) omonatlarga nisbatan sekinlashmoqda (10,3%). Ularning hajmi fevral oyining boshiga 2088,3 milliard rublgacha o'sdi. va mos ravishda 23,6 milliard dollar.
Yanvar oyida birinchi marta 2005 yil yanvar oyidan beri birinchi marta yuridik shaxslarning umumiy hajmi pasayib ketdi (o'sish sur'ati 99,1% ni tashkil etdi - bu 928,5%) va 928,2 milliard rubl fevral oyining boshiga teng edi.
Yanvar oyida hisob-kitoblar, joriy va boshqa hisobvaraqlardagi korxona va tashkilotlar qoldiqlari qariyb 4 foizga kamaydi, shu bilan birga ular noyabr oyiga nisbatan 10,7 foizga oshdi. Fevral oyining boshiga kelib, bu raqam 1608 milliard rublga teng edi.
Yanvar oyida boshqa banklardan olingan kreditlar, depozitlar va boshqa mablag'larning o'sish sur'ati 95,4% ni tashkil etdi (dekabrda - 107,1%). Natijada ularning hajmi fevral oyining boshiga kelib, 1037,0 milliard rublgacha pasaydi. 2006 yil yanvar oyida Rossiya bankidan olingan kredit tashkilotlari tomonidan kreditlar, omonatlar va boshqa jalb qilingan mablag'lar hajmi 0,4 milliard rublga kamaydi. - 19,8 milliard rublgacha. (dekabrda 2,3 milliard rublgacha).
Qarz majburiyatlarini chiqarish orqali kredit tashkilotlari jalb qilingan mablag'larning umumiy hajmi, 2006 yil 1 iyunda 735,3 milliard rublni tashkil etdi yoki oldingi oyning 98,2% ni tashkil etdi. 2006 yil yanvar oyida Qarz majburiyatlari tarkibida Obligatsiyalar va jamg'arma sertifikatlari bo'yicha o'sish kuzatildi (o'sish sur'atlari 102,1% va hajmni 1,02,06 - 69,1% va 6,8 milliard rublga aylantirildi. Mos ravishda). Omonat sertifikatlari, shuningdek, to'lovlar va bankni qabul qilish yanvar oyida hajmning 52,9 va 600,1 milliard rublgacha yoki oldingi oyga nisbatan 3,5 va 2,4% ni pasayishi kuzatildi.