Термиз давлат университети иқтисодиёт ва туризм факултети иқтисодиёт кафедраси

Расм Регрессия интрументлари натижалари.
5. Аппроксимация коэфициенти ёрдамида регрессия регрессия тенгламасининг сифатига бахо берамиз.Расмда тасвирланган регрессия тенгламаси натижаларидан фойаланамиз..

Расм «Вывод остатка» натижалари
Расмда кўрсатилган тартибда аппроксимацияни қуйидаги формула асосида ҳисоблаймиз:


Расм Аппроксимациянинг ўртача хатосини ҳисоблаш
Аппрокисмациянинг ўртача хатоси қуйидаги тартибда ҳисобланади:

Динамика қаторлари учун автокорреляцияни аниқлаш учун Дарбин Уотсон тестидан фойдаланамиз.

y	y(x)	ei = y-y(x)	e^2	(ei - ei-1)^2
1319	1340.26	-21.26	451.99	0
1288	1263.61	24.39	594.99	2084.14
1213	1199.73	13.27	176.08	123.72
1193	1186.96	6.04	36.54	52.19
1174	1174.18	-0.18	0.03	38.75
1159	1161.4	-2.4	5.78	4.95
1145	1148.63	-3.63	13.17	1.5
1130	1135.85	-5.85	34.26	4.95
1117	1123.08	-6.08	36.94	0.05
1106	1110.3	-4.3	18.51	3.15
			1368.3	2313.41

DW мезоннинг мумкин бўлган қийматлари 0–4 оралиқда ётади. Агар қаторда автокорреляция бўлмаса, унинг қийматлари 2 атрофида тебранади. Ҳисоблаб топилган ҳақиқий қийматлари жадвалдаги критик қиймат билан таққосланади. Агарда DWҳақDWпаст бўлса, қатор автокорреляцияга эга; DWҳақDWюқори бўлса у автокорреляцияга эга эмас; DWпастDWҳақDWюқори бўлса, текширишни давом эттириш лозим. Бу ерда DWпаст ва DWюқори – мезоннинг қуйи ва юқори чегаралари. Салбий автокорреляция мавжуд (минус ишорага эга) бўлса, у ҳолда мезон қийматлари 2–4 орасида ётади, демак, текшириш учун DW4- DW қийматларини аниқлаш керак.
Бизнинг мисолимизда 2313,41/1368,3= 1,69 яъни вақт қаторларида автокорреляция мавжуд эмас.