Термиз давлат университети иқтисодиёт ва туризм факултети иқтисодиёт кафедраси

2.ЖАВОБ ВАРИАНТИ
1. Биринчи босқичда моделда қатнашадиган омилларни танлаш керак. Бунинг учун жуфт ва хусусий корреляция коеффициентларини топиш лозим. Жуфт ва хусусий корреляция коеффициентлари МС Eхcел дастури орқали топамиз. Бунинг учун қуйидаги буйруқларни бажарамиз:
< Данние ><Анализ данных><Корреляция>

Корреляция коеффициентларини ҳисоб-китоблари қуйидаги расмда келтирилган.

Корреляция коеффициентлар жадвалидан кўриниб турибдики асосий омил Y билан таъсир этувчи омил Х₁ ва Х₄ кучли боғланган экан. Шунинг учун бу омиллар яратиладиган эконометрик моделда қатнашадилар. Таъсир этувчи омиллар Х₂ ва Х₃ асосий омил Y билан кучсиз боғланган, шунинг учун бу омиллар яратиладиган эконометрик моделда қатнашмайдилар.

Хусусий корреляция коеффициентлар топилгандан сўнг таъсир этувчи Х₁ ва Х₄ омиллараро жуфт корреляция коеффициенти ҳисобланади. Юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики, , демак омиллар кучсиз боғланган ва Х₁ билан Х₄ биргаликда яратиладиган эконометрик моделда қатнашадилар.
2. Иккинчи босқичда регрессия тенгламаларининг параметрларини аниқлаш лозим. Фараз қилайлик, асосий омил Y таъсир этувчи омиллар Х₁ ва Х₄ билан чизиқли боғланган бўлсин, яъни:
.
Регрессия тенгламасининг номаълум параметрларини энг кичик квадратлар усули ёрдамида топамиз. Бунинг учун яна МС Eхcел дастуридан фойдаланамиз. Қуйидаги буйруқлардан фойдаланамиз:
<Данние ><Анализ данных><Регрессия>

Регрессия коеффициентларини ҳисоблаш натижалари қуйидаги расмда келтирилган.

Расмдан кўриниб турибдики регрессия тенгламаси қуйидаги кўринишга эга:
.
3. Юқорида тузилган эконометрик моделни статистик аҳамиятлиги текширилади. эконометрик моделни ишончлилиги бир неча мезонлар ёрдамида баҳоланади:
а) Регрессия коеффициентлари Стюдентнингt-мезони бўйича;
б) Тузилган эконометрик моделнинг аҳамиятлилиги Фишернинг F- мезони бўйича;
в) Автокорреляциянинг мавжудлиги Дарбин-Уоцон мезони бўйича;
г) Омилларнинг умумий таъмсири R² – детерминация коеффициенти бўйича.
Ҳисобланган Стюдентнинг t-мезони жадвалдаги қиймат билан таққосланади. Ҳисобланган қиймат юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики Х₁ учун 4,22 га тенг, Х₄ учун 6,38 га тенг . Жадвалдаги т-мезонининг қиймати 1,74 га тенг. Агар ҳисобланган Стюдент t-мезони қиймати жадвалдаги Стюдент t-мезони қийматидан катта бўлса, регрессия тенгламасининг параметрлари ишончли деб ҳисобланади.
Демак, биз кўриб чиққан масаламизда Стюдентtт-мезони бўйича тузилган эконометрик модел параметрлари ишончли экан.
Кейинги босқичда ҳисобланган Фишер F-мезони қиймати жадвалдаги Ф-мезон қиймати билан таққосланади. Ҳисобланган Фишер F-мезони 39,64 га тенг. Жадвалдаги Фишер F-мезони қиймати 4,6 га тенг. Агар ҳисобланган Фишер F-мезони қиймати жадвалдаги F-мезон қийматидан катта бўлса, тузилган регрессия тенгламаси аҳамиятли ва ўрганилаётган жараёнга мос келади деб айтииш мумкин.
Агар детерминация коеффициенти бўлса, тузилган эконометрик модел энг яхши деб ҳисобланади. Юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики ҳисобланган детерминация коеффициенти .
Юқоридаги амалга оширилган таҳлиллардан қуйидаги хулосага келиш мумкин:

Тузилган эконометрик моделни ўрганилаётган жараёнга мос келувчи энг яхши эконометрик модел деб ҳисобласа бўлади ва кейинчалик бу модел асосида корхонанинг асосий кўрсатичларини келгуси йилларга башорат қилиш мумкин.
4. Шоколад ишлаб чиқарувчи фирма учун сотиш ҳажмини 2015 йилгача башорат қилиш учун Тренд моделларидан фойдаланамиз. Тренд моделида таъсир этувчи омил ўрнида вақт омили (t) олинади. Тренд моделини тузиш учун яна МСEхcел дастуридан фойдаланамиз. Асосий омил деб Х₁ ва Х₄ ларни оламиз, уларга таъсир этувчи омил деб вақт омилини (t) оламиз.

Тренд моделларини тузиш бўйича ҳисоб-китоблар қуйидаги расмларда келтирилган.

Юқоридаги жадваллардан Х₁ ва Х₄ учун қуйидаги тренд моделлар тузилади:

;
.
Энди ушбу тренд моделларидан фойдаланиб, корхонанинг сотиш ҳажми (Y) ни 2015 йилгача башорат қийматларини ҳисоблаймиз.