Таълим вазирлиги

Назорат учун саволлар: 
1. Аукцион рисклари қандай тавсифланади? 
2. Электрон савдо рисклари қандай тавсифланади? 
3. Операцион ва соҳта битишув рисклари нима?
4. Бозорда манипуляция риски нимани англатади? 
5. Қайси рискларни бартараф қилиш мумкин? 

---

90 
9-МАВЗУ: БАНКЛАР ВА УЛАРНИ МУВОФИҚЛAШТИРУВЧИЛАР 
БИЛАН БОҒЛИҚ РИСКЛАР 
РЕЖА: 
1. Банк рискларининг моҳияти; 
2. Банк фаолиятида рисклар вужудга келиш сабаблари; 
3. Банкларда рискларнинг намаён бўлиши ва аҳамияти; 
4. Банкларни рисклар орқали тартибга солиш (банк регуляторлари); 
5. Банкларнинг бошқариш тизимидаги молиявий харажатларни тежаш; 
Таянч сўз ва иборалар: 
- Банк; 
- Банк риски; 
- Актив операциялар; 
- Пассив операциялар; 
- Инфляция риски; 
- Ликвидлилик риски; 
- Валюта риски; 
- Базел III; 
-
1. Банк рискларининг моҳияти. 
Ҳар қандай банк фаолияти турли рисклар билан бевосита боғлиқ бўлиб, 
уларни самарали бошқариш банкларнинг энг муҳим функцияларидан бири 
ҳисобланади. Риск ҳар қандай банк операцияларида турли кўламда бўлади ва 
турли йўллар билан қопланади. Олдиндан маълум молиявий натижага 
эришишни кафолатловчи рискдан холи бўлган операцияларни иқтисодиётида 
учратиш жуда қийин. Банклар учун рисклардан қочиш эмас балки, уларни 
бартараф этиш, минималлаштириш муҳим аҳамият касб этади. Бироқ, 
уларнинг моҳияти хусусида ягона ёндашув мавжуд эмас. Кўпчилик олимлар 
рискни юзага келиш сабабларини зарар кўришга олиб келувчи ҳолатлар, 
омилларга боғлашади. И. Бернар ва Ж. Коллиларнинг фикрича кредит риски 
банк рискининг бир тури сифатида кредит қайтарилгунга қадар юзага 

---

91 
келиши мумкин бўлган кўзда тутилмаган ҳолатлар деб талқин қилишган. 
Халқаро Базел қўмитаси капитал этарлилигини баҳолашда кредит рискини 
таърифлаб, “контрагент томонидан мажбуриятларни бажармаслик риски” 
сифатида қарашади. 
И.О.Кролли рискни банк томонидан молиявий операцияларни амалга 
ошириш натижасида ўз маблағларининг бир қисмини йўқотиш, 
режалаштирилган даромадларни олмаслик ёки қўшимча харажатларни 
қилиш эҳтимоли сифатида таърифлайди.
Юқоридаги таърифлардан кўриниб турибдики, банк рисклари 
моҳиятини муаллифлар қандайдир мавҳумлик, ноаниқлик, кўзда тутилмаган 
ҳолатлардаги хатар, даромад олмаслик ёки кўзланган натижага эришмасдан 
зарар кўриш эҳтимоли деб таърифланган. Мазкур таърифлар қайсидир 
даражада банк рисклари билан боғлиқ лекин унинг хусусиятини 
тавсифламайди.
Банк риски – бу алоҳида фаолият тури ҳисобланади. Риск - бу 
мавҳумлик эмас, балки иқтисодий субъектларнинг ноаниқ шароитда ҳаракат 
қилишларидир. Банк мижозларга хизмат кўрсатишда товар ишлаб 
чиқарувчилар риски билан боғланади. Банк капитали ўз табиатига кўра 
саноат ва савдо капиталининг бир қисми ҳисобланади, вақтинчалик жалб 
этилган қарз капиталини ўзида ифода этади. Банк капиталининг 
қайтарилиши масалан, кредитлашда қарз олувчи оборотига маблағларнинг 
ўтиши, кейинчалик ундан бўшаб орқага қайтиши жараёнида банк қарз 
олувчи билан бирга риск қилади. Иккинчидан, ўзига тегишли бўлмаган 
маблағни вақтинчалик бошқа субъектга беради. 
Айтиш лозимки, банк риски унинг фаолиятидаги маълум вазиятни 
тавсифловчи, кутилаётган натижани салбий томонга четлашишини ва 
фаолият натижасининг мавҳумлилигини кўрсатувчи категориядир. Банк 
рискининг икки муҳим жиҳатини эътиборга олиш лозим: биринчидан, қарор 
қабул қилинувчи вазиятнинг мавҳумлиги; иккинчидан, режалаштирилган 

---

92 
натижанинг салбий томондан ўзгариши ҳисобланади. Шу билан боғлиқ ҳолда 
қуйидаги уч категорияга эътибор бериш мақсадга мувофиқ: 
1. Харажат: банкнинг жалб қилинган маблағлар учун омонатчиларга 
ва кредиторларга тўлаган фоизлари, ходимларга иш ҳақи харажатлари ва 
бошқа оператсион харажатлар. Банк харажатларини амалга оширишда риск 
қуйидаги шаклларда намоён бўлиши мумкин: бозор шароити ўзгариши 
натижасида омонатлар бўйича фоиз харажатларнинг ошиши, кредит 
ресурслари танқислиги оқибатида уларнинг харид нархи ошиши, бошқа 
банкларда нархларнинг ошиши туфайли банк ходимлари иш ҳақи 
харажатлари ошиши ва бошқалар. 
2. Зарар: кутилмаган вазиятлар туфайли, жорий операцияларда 
вазиятнинг яхши ўрганилмаганлиги ҳисобига даромадларнинг олинмаслиги 
ва режалаштирилгандан юқори харажатлар қилиниши. Зарар кўриш риски, 
аввало 
маблағларнинг 
норатсионал 
жойлаштирилиши, 
бозор 
имкониятларини ва хатарини тўғри баҳоламаслик натижасида юзага келади. 
3. Йўқотишлар: турли банкларида рискни умумий ҳолда кўрсатувчи 
кўрсаткич - соф фойданинг кутилмаганда камайиб кетиши. Бу кўрсаткич 
юқоридаги категорияларни қамраб олади. Бундан келиб чиқадики, банк 
стратегияси ва операцияларининг рисклилик даражасини банкни йўқотишга 
учраш хавфи кўрсатиб беради. Риск ва йўқотишлар ўзаро боғлиқ саналади ва 
рискни йўқотишлар орқали миқдорий жиҳатдан баҳолаш мумкин. Риск 
одатда абсолют ва нисбий кўрсаткичларда баҳоланади. Миқдорий жиҳатдан 
риск маълум операция натижасида банкнинг кўрилиши мумкин бўлган 
йўқотишларнинг пулдаги ифодасини акс эттиради. Бироқ бу йўқотишларни 
ҳар доим ҳам баҳолаш имкони бўлмайди. Агар йўқотиш эҳтимолини банк 
фаолиятини тавсифловчи бирор кўрсаткичга масалан, кредит портфели, 
даромадлар ёки харажатлар суммасига нисбати олинса, рискнинг нисбий 
кўрсаткичи келиб чиқади.