1.
Agar
Y = V + W,
Co\(X, Y)
= Cov(A',
V)
+
Cov(X, W)
Bu qoida kovariatsiyaga uchta oddiy o'zgartirishlam i qo'llash mumkinligini
ko'rsatadi. Ulam ing isboti keyinroq berilgan. Dastlab kovariatsiyalami qo'shish
haqida.
1.
Agar
Y=V+W,
Cov(X Y) = Cov(X, V) +
Cov(X,
W)
2.
Agar
Y = bZ,
bu yerda
b
konstanta,
C ov(^,
Y)
= C ov(^,
bZ) = bCov(X, Z)
Keyingisi kovariatsiyalam i ko’paytirish haqida, unda o'zgaruvchilar o'zgarmas
koeffitsientga ko'paytiriladi.
1.
AgaiY=V+W,
Cov(X, Y) = Cov(X, V)
+
Cov(X, W)
2.
Agar
Y
=
bZ,
bu yerda
b
o'zgarm as had,
Cov(X, Y)
= CovC*;
bZ)
=
bCov(X, Z)
M asalan: Cov(Ar, 3
Z)
= 3Cov(Ar,
Z)
M isol
1.
A gar
Y= V+ W,
Cov(X, Y)
=
Cov(X, F) + Cov(X, W)
2.
A g ar^ =
bZ,
bu yerda
b
o'zgarm as had,
Cov(Ar,
Y)
= Cov(X,
bZ)
=
ЬСо\(Х, Z)
M asalan:
Cov(X,
3
Z)
= З С о у ^ , Z)
3.
A gar У =
b,
bu yerda
b
o'zgarm as xad,
Cov(Ar,
Y) = Cov(X,b) = 0
Nihoyat, keng qo'llanadigan qoida
1.
A gar
Y= V+ W,
Cov(X,
Y)
= Cov(A,
V)
+ Cov(*,
W)
2.
A gar
Y
=
bZ,
bu yerda
b
o'zgarm as had,
Cov(X, Y)
= C ov(*,
bZ) = bCov(X, Z)
Masalan:
Cov(X,
3
Z)
=
3Cov(X, Z)
3.
Agar
Y = b,
bu yerda
b
o ’zgarmas had ,
Cov(A', K) =
Cow(X, b) =
0
Masalan: Cov(Ar, 10) = 0
M isol.
Faraz qilaylik.
Y=b\+b2Z
Bu oddiy qoidani qo'llashga misol b o 'la oladi. Faraz qilaylik, o'zgaruvchi
Y
boshqa Z o'zgaruvchiga nisbatan chiziqli funksiya bo'lsin va biz Cov(A', У)
kovariatsiyasini tahlil qilmoqchimiz.
Masalan:
Faraz kilaylik,
Y=b\
+
b2Z
Cov(X, Y)
--
Cov(X, [b
1 +
b2Z])= Cov(X, b
1) + Cov(Z,
b2Z)
Bu yerda birinchi qoida qo'llanildi.
Masalan:
Faraz qilaylik,
Y=b\ + b2Z
Co\(X, Y)
=
Cov(X,
[61 +
b2Z])= Cov(X,b\) +
Cov(Ar,
b2Z)
= 0 + Cov(Jr,
b2Z)
Bu erda uchinchi qoida qo'llanildi
Masalan:
Faraz qilaylik,
Y=b\+b2Z
Co\(X, Y)
= Cov(X,
[b\
+
b2Z\y= Cov(X,
61) + Cov(A;
b2Z)
= 0 + Cov(A;
b2Z)
=
b2Cov(X, Z)
B u y erda ikkinchi qoida qo'llanildi. B u m isollam i yanada davom ettirish
mumkin.
1.
A gar
Y=V+W, Cov(X, Y)
= Cov(X,
V) + Cov(X, W)
C m U C . Y l r - i i X . - X y y , - ? )
П
| . |
Y uqoridagilam i tekshirish uncha qiyin em as, shu sababli, uni bu yerda k o 'rib
o'tinnaym iz.
Har gal isbotlash quyidagi yozuvdan boshlanadi Cov(A',
Y).
1.
A gar
Y=V+W,
Co
v(X, Y)
= Cov(A;
V)
+
Cov(X, W)
со
v ( * , r ) = - ! - £ ( * , - а д
- F )
П
<-i
= - ± { x , - x W , + fr,]-lv + Ў1)
П
i.l
Endi biz Y ning o ’m iga uni ikkiga ajratib V i va Wi lami qo'yam iz
1.
A gar
Y = V + W,
Cov(X,
Y)
= Cov(X,
V) +
Cov(A',
W)
Keyinchalik Y ikkitta o'rtacha V va W. qiymatlariga almashiriladi
.
C o v (* ,K ) = i £ ( * _ а д _ к )
1 ‘
tl
с I
= - ± ( X , - X ) ( [ v , + w ] - [ 7 + W])
П
. . I
A g a r
Y = V + W t Cov(Xy Y) = Cov(X> V)
+
Cov(X, W)
Cov(A',K) = - Z ( ^ , - W . - Y )
n
l - l
= - t A
X
, - x w
. + w , ] - [ v + Щ
)
П
.-1
= - ± ( x i - x w
. - n + W
, - w
] )
П
i-i
Endi
V
va
W
kom ponentlam ing navbat tartibini o’zgartiramiz.
V
ning
bo’laklarini birgalikda qaraymiz. Bu FFbo'Iaklari uchun ham tegishli.
1.
Agar
Y=V+W,
Cov(X,
Y)
= Cov(X,
V)
+ Cov(X,
W
Co v ( * , r ) = - ! - £ ( * , - а д
- F )
n
i-l
= - i ( x , - x ) ( [ K + & , ] - [ ? + & ] )
n
i-l
= - ± ( x l - x x [ K - n + W - w ] )
n
i.|
= -Z(*. -
XXV, - v
)+-£(*, -
X W , - W )
П
/ . |
n
i - l
Agar
Y=V+Wf Cov(X, Y)
= Cov(JT,
V)
+
Cov{X9 W
с о у ( ^ , у ) = - 2 ; ( л г , - а д - F )
n
/-1
= - £ { x , - x y ( i K + i r . l - l v + f r j )
п
/-1
= - £ ( x , - X ) ( [ K - n + [ f r , - i v ] )
П
i . 1
=-£(*, -
x y y , - П + - i ( x ,
-
x y g r , - W )
n
i.l
n
..I
= Cov(X,V) + Cov(X,W)
Bu biz kutgan natijani berganligini ko'rsatadi.
2.
A garK =
bZ,
bu yerda
b
konstanta,
CovCY,
Y)
=
Cov(X, bZ) = bCov(X, Z)
C 'ov(^,K ) = i Z ( ^ , - ^ ) ( ^
Y)
Endi ko'paytirish amalini ко rib chiqamiz, unda o'zgaruvchi konstanta bilan
ко paytiriladi.
2.
Agar У =
bZ,
bu yerda
b
konstanta
Cov(X,
Y)
= Cov(A-,
hZ) = bCov(X, Z)
C o v ( ^ , n = - Z ( ^
X )(J,-Y)
n
>.i
= - £ ( *
-X)(bZ,-bZ)
n
i.l
Y
ning bo'laklari unga mos ravishda
bZ
lar bilan almasntirildi.
2.
A g a r / =
bZ,
bu yerda
b
konstanta
Cov(X, Y) = Cov(X, bZ) = bCov(X, Z)
Cov(X,Y) = - ± { X , - X ) ( Y - Y )
n
1.1
= - t ( X , - X ) ( b Z , - b Z )
Yi
/ - I
= b - ± ( X , - X ) ( Z , - Z )
n
l-l
a
umumiy om il hisoblanadi
2.
A g a r / =
bZ,
bu yerda
b
konstanta
Co\(X, Y)
= Cov(A;
bZ)
=
bCov(X, Z)
C o y ( X , Y ) = - £ ( X , - X W - Y )
л ы
= - £ ( x , - m z , - b z )
ft
M
9
= b ± - £ ( X , - X ) ( Z l - Z )
n
w
= b C o \ ( X , Z )
Demak, biz oldingi natijani oldik.
3.
A gar
Y =b,
bu yerda
b
konstanta
Cov(Ar,
Y) = Cov(X, b) = Q
Co v ( ^ , r ) = - i ( ^ , - W
- F )
П M
Endi uchinchi qoidaga doir m isollam i k o 'rib chiqamiz
3.
A garK =
b,
bu yerda
b
konstanta
Cov(X, Y) = Cov(X, b) = 0
Co v
(X,Y) = - Z ( X , - X X Y , - Y )
П
M
= - ± ( х , - х х ь - Ь )
П ы
K bulaklari mos ravishda a ning bo'laklari bilan alm ashindi.
3.
A gar
Y=b,
bu yerda
b
konstanta,
Cov(A',
Y) = Cov(X, b)
= 0
Cov(A',)') = - £ ( * ,
X)(Y,-Y)
n
= - £ ( * . Л )(й-6)
n
„ I
- £ ( * ,
X)(b-b)
a
ning o 'rta ch a qiymatlari uning o'ziga
a
teng
3.
A g a r y =
b,
bu yerda
b
konstanta
Cov(X, Y)
=
Cov(X, b) = 0
C o v ( X , Y ) = - £ ( X , - X ) ( Y , - Y )
П
,.1
= - £ ( X ~ X ) ( b - b )
= - £ ( Х , - Х ) ( Ь - Ь )
П
t*\
= 0
O 'zgaruvchilar y ig'indisi nolga teng chunki undagi har b ir omillar nolga teng.
7.2.Tanlov variatsiyasi v a variatsiya qoidalari
Tanlov variatsiyasining tarifi
Tasodifiy X o'zgaruvchini haqida kuzatuvlar berilgan va variatsiya X ning
o 'rta ch a qiym atidan farq lari ning kvadratidir.
V a r W = - i №
- ^ ) 2
П M
У а г ( Л = - 1 ( * , - Л 3
П 1
.1
= - £ ( Х , - Х Х Х , - Х )
n
M
T anlov variatsiyasi tanlov kovariatsiyasining xususiy holidir. Buni olish uchun
kvadratni boshqacha yozamiz.
V ar(X ) = i t ( ^ . - ^ ) J
Tl
i-l
= - ± ( X , - X ) { X , ~ X )
n
-I
= Co\(X ,X)
Demak biz X ning kovariatsiyasini topdik.
V ariatsiyaning birinchi qoidasi :
A gar
Y=V+W, Var(Y)
=
Var(V) + Var(W)
+
2Cov(V, W)
Biz bu natijani kovariatsiya qoidalarini topish uchun ham qo'llash im iz
mumkin. Birinchi qoidani ikki tasodifiy o'zgaruvchilam ing variatsiya y ig ’indisini
topish uchun q o'llaniladi.
Variatsiya qoidasi :
Agar
Y = V + W,
Var(Y) = Varv(V, W)
Isboti:
V a r(
Y) =
Co
v(Y, Y) = Cov(Y, [V
+
W])
У kovariatsiyasi quyidagicha.
Variatsiya qoidasi:
A gar У =
V+ W,
Var(J0 = V ar(F) +
Vzr{W) + 2Cov(K W)
Isboti:
V ar(I0 = Cov(T,
Y)
= Cov(7,
[V+ W]) = Cov(Y, V)
+ Cov(T,
W)
Birinchi kovariatsiya qoidasini kengaytiramiz.
V ariatsiya qoidasi:
A gar
Y= V+ W,
V ar(J0 = V ai(F) + Var
(W) + 2Cov(V, W)
Isboti:
V ar(10 = C o v (r,
Y) = Cov(Y, [V+ W])=
Cov(X,
V) +
Cov(T,
W)
= C o v ([F +
W], V) +
C ov([K +
W\, W)
Endi
Y
o 'm ig a kuyib chiqamiz.
Variatsiya qoidasi:
Agar
Y
=
V+ W,
V ar(I0 = V ar(F) + Var
(W) +
2C ov(F ,
W)
Isboti:
V ar(y) = Cov(Y,
Y)
= C o v (r,
[V+ Щ)=
Cov(Y,
V)
+ Cov(T,
W)
= C o v ([K +
fV],V) +
C ovflT +
W], W)= Cov(K V) + Co\(W
,
V) +
+Cov(K W) + Cov(fV, W)
K ovariatsiya qoidasini yana ikki bor qo'llaym iz.
Variatsiya q o id a s i:
A garX =
V+W, Var(Y)
=
Var(V)
+
Var(W)
+
2Cov(V, W)
isboti:
Var(K) = C ov(
Y,
У) - Cov(y,
[V+ W])=
С о у (Қ K) + C o v (r,
IV)
=
Cov([F-t
W\,
F) + C ov([K +
IV], W)=Cov(V, V) + Cov(W
,
V)
+
C o v (
V, \V)
+
Cov(W, fV)=
V ar(F) i Var(0O +
2Cov(V, W)
C ov(F ,
V)ni
Var(V) variatsiyasidan olamiz. Cov((C, (^)ni V ar
(IV)
dan topamiz.
Cov(W , V) va Cov(V, W) kovariatsiyalari bir xil.
V ariatsiyaning ikkinchi q o id a s i:
A gar
Y= bZ,
bunda
b
konstanta,Var(X) = fc2Var(Z)
D em ak tasodifiy o'zgaruvchi variatsiyasini o 'zg arm as hadga k o ‘paytiramiz.
V ariatsiyaning ikkinchi qoidasi:
A gar Г =
bZ,
bu yerda
b
konstanta, V ar(y) = ft2Var(Z)
Isboti:
Var(K) = Cov(y,
Y)
= C o v (r,
bZ)
Y
o 'z in in g kovariatsiyasi va o'zgaruvchini erkin hadga k o'paytirish kerak.
V ariatsiyaning ikkinchi qoidasi:
AgarY = bZ, bu erda b konstanta, Var(Y)
=
b2 Var(Z)
Isboti:
V ar(y) = Cov(7,
Y) =
Cov(7,
bZf= bCov(Y, Z).
Endi ikldnchi qoidaning qo'llanishini k o 'rib chiqam iz.
V ariatsiyaning ikkinchi q o id a s i:
AgarY = bZ, bu yerda b konstanta, Var(Y) = b2Var(Z)
Isboti:
V ar(y) = C o v (r,
Y)
= Cov(T,
bZ)=
6Cov(Y, Z)=
bCo\(bZ, Z)
V ariatsiyaning ikkinchi q o id a si:
Agar Y
=
bZ, bu yerda b konstanta, Var(Y) = b2Var(Z)
Isboti:
Vai(Y)
= Cov(K,
Y) = Cov(Y, bZy= bCov(Y, Z)= b2Cov(bZ, Z)
= fc2Cov(Z,
Zy=
i JVar(Z)
va nihoyat, ikkinchi kovariatsiya qoidasini yana qo'IIaym iz.
V ariatsiyaning uchinchi qoidasi:
AgarY = b, bu yerda b konstanta, Var(Y) = 0
O datda o'zgarm as xadning variatsiyasi nolga teng.
V ariatsiyaning uchinchi qoidasi:
Agar Y
=
b, bu yerda b konstanta
,
Var(Y) = 0
Isboti:
V ar(y) =
Cov(Y, Y)
= Cov(b,
b)
= 0
Buni isbotlash uchun 3 -kovariatsiya qoidasini qo'llaym iz.
Variatsiya to'rtinchi qoidasi:
Agar Y
=
V + b, bu yerda b konstanta, Var(Y)
=
Var(V)
Isboti:
V ar(y) = V ar(H +
b)
= Var(K) + Var(b) + 2Cov(F,
b
)
Buni isbotlash uchun birinchi qoidani eslaym iz.
V ariatsiya to 'rtinchi q o id a s i:
A gar К =
V+ b,
bu yerda
b
konstanta , Var^T) = V ai(F )
Isboti:
V ar(F) = V ar ti)
= Var(H) + V ar(6) + 2Cov(K,
b)
= V ar(F)
Uchinchi variatsiya v a kovariatsiya qoidalaridan oxrgi ikki kism nolga teng
bulishini isbotlaymiz.
Variatsiya to 'rtin ch i q o id a s i:
Agar
Y= V+ b,
bu yerda
b
k o n sta n ta , V a r(r) = Var(K)
Isboti:
Vax(Y)
= V a r(F +
b) =
V ar(
V) + Vai(b) +
2Cov(K,
b) = УаҚУ)
Do'stlaringiz bilan baham: |