T o s h k e n t d a V l a t I q t I s o d I y o t u n I v e r s I t e t I e k o n o m e t r I k a

X ,  =  AZ, 
+ E , ,  
( 3 )
bunda
A  =  -B ~ 'C ; 
e,  =  B 'n , -  
( 4 )
Ekonometrik  modelning  keltirilgan  formulasidan  bevosita  oldindan  aytib  berish 
uchun  foydalanish  mumkin,  chunki  masasla oldindan  aniqlangan  o’zgarvuchilaming 
taxmin  qilingan  qiymatlariga  mos  keladigan  endogen  o’zgaruvchilar  qiymatlarini 
topishdan iborat.

---

Tuzilmaviy  va  keltirilgan  parametrlar  orasida  bir jihatli  moslikning  mavjudligi 
identifikatsiyalash  muammolari  bilan  bog’Iiq.  Uning  ahamiyati  ayniqsa  eng  kichik 
kvadratlari  bevosita  usulida  tenglamalar  o’lchamlarini  baholashda  juda  salmoqli. 
IdentifikaisiyalashTceltirilgan  shaklning  hisoblangan  parametrlari  asosida  tuzilmaviy 
parametrlaini  aniqlash  mumkinligi  savolga  javob  beradi.  Natijada  identifikatsiya 
dastlabki  ko'rsatkichlar  muammosiga  emas,  balki  o’ziga  xoslik  muammosiga  borib 
taqaladi.
Ekonometrik 
modellar 
yuqori 
identifikatsiyalangan, 
to’la 
identifikaisiyalanmagan va aniq identifikatsiyalangan darajasiga ega  bo’ladi.  Birinchi 
modellar  keltirilgan  shakl  koeffitsientlari  asosida  ikki  va  undan  ortiq  bir  tuzilmaviy 
parametr  tjiymatlarini  olish  mumkin  bo’lsa;  ikkinchi  modellar  esa  keltirilgan  shakl 
koeffitsieiulari  asosida  tuzilmaviy  parametrlami  aniqlashga  imkoniyat  bermasa, 
o’zo’miga  ega  bo’ladi;  aniq  identifikatsiyalangan  modelda  tuzilmaviy  tenglamalar 
parametrlari  faqat keltirilgan shakl koeffitsientlari asosida aniqlanadi.
13.2. Ekonometrik modellarda identifikatsiya  muammolari
Har  bir  ekonometrik  model  uch  jihatga  ega:  matematik  mazmun,  matematik 
tuzilma  va  statistik  afzallik.  Mantiqiy  borliq  va  modelni  tugallanganligi  uning 
matematik  shakli  bilan  aniqlanadi.  Statistik  tavsifi  uni  parametrlarini  baholash 
jarayoni  bilan  aniqlangan.  Agar model  statistik nuqtai-nazardan to’liq  baholanmagan 
bo’lsa,  bu  holda  haqqoniy  axborot olingan  taqdirda ham  parametrlar yetarli  darajada 
asoslanmagan  bo’ladi.  Ekonometrikda  bu  modelni  identifikatsiya  muammosi  deb 
ataladi.  Ushbu muammoni yechish yo’llarini  ko’ramiz.  Tadbirkor ishlab chiqargan 
X  
tovar uchun oddiy statik ekonometrik modelni ko’rib o’tamiz:
X,=a,+fl0P + u
 
(5)
X,
  = *,+/?, 
P + v
 
(6)
х ё =х.
 
(7)
Bu modelda 
Xd
  va 
Xs
  mos holda tovar talabi  va taklifining miqdori, 
P -
 tovar 
narxi, 
и
 va  v turli tasodifiy o’zgaruvchilar, 
ao, 
щ
,  P
o
,
 
va 
regressiya  parametrlari. 
Agar 
cto,