IV ,
I V . bjP4 = m ax
(9.36)Injqi
va
I"j=> ^ т р<я-1 bjp2 * bjq2 = m in
(9.37)njql
mezonlari aynan bir xildir.
Bulardan birinchisiga m os yechim - kvartim aks-yechim b o 'lib , uni varimaks-
yechim ning xususiy holidek qarash mum kin [106]. A m alda, varim aks-m ezonda
koeffitsientlar um um iyliklarga nisbatan “vaznlashtiriladi” :
V ar = r V i E V i O y h j / - 1 /n *I nj= 1 S mp(9.38)
Bu funksionalning qiym ati yuqoridan cheklangandir,
standartiashtirilgan
ko'rsatkichlar uchun u doim n dan kichik. Shuning uchun, funksionalning
izlanayotgan m aksim al qiym ati va unga m os yechim doim m avjuddir. Yechim
iterativ tarzda izlanadi, har bir iteratsiyada o m illam ing faqat bir ju fti qaraladi: 1 va 2,
1 va 3, ..., 1 va m; 2 va 3 ....... m-1 va m; ja m i m * (m -l)/2 ta ju ftlik qaraladi.
Iteratsiyalar natijasida (9.38) m ezon qiym ati oshib boradi va oxiri u barqarorlashib,
m aksim um ga erishadi. Iteratsiyalar, m asalan, (9.38), Varj - V a rn <= 10"7 bo'lganda,
to'xtatiladi.
V arim aks-yechim ning, oddiy tarkiblilikdan tashqari, yana b ir afzalligi bor, u -
“om illar invariantliliga” egadir, y a’ni, m asalan, param etrlar to 'p la m i o 'zg arg an holda
ham, u - “general to 'p la m uchun barqaror” tarkibga egadir. Deylik, n-chi param etrdan
boshqalari qoldirilib, uning o 'm ig a yangi k o 'rsa tk ic h tahlilga kiritildi, oldingi
ko'rsatkichlar u chun “tarkib” (1 va 0 lar joylashuvi) o'zgarm aydi. Q andaydir yangi
turg'un va b arq aro r qonuniyatlar ochish uchun, buning am aliy jih a td a n muhim ligi -
tushunarlidir.
Endi, om illar tahlilidagi ikkinchi m uam m oga qisqacha to'x tay m iz. “om iliy
tahlilning to 'g 'r i (birlam chi) m asalasining yechim i” asosida, “o m iliy ta h lil te sk a ri
(ikkilam chi) m a sa la sin in g y echim i” , y a ’ni om illam i, indikatorlam i o'zining
baholari qanday topiladi? B uni o 'zaro korrelyatsiyasiz om illar sistem asi uchun
umumiy tarzda qaraym iz.
O m illam ing param etrlar orqali ifodasi:
Fpb = ppl*z, + pp2*z2 + ... + p pn*z«
( p = l-m ) ,
(9.39)
tarzida, yoki m atritsaviy ko'rinishda:
f* = B*z,
(9.40)
kabi b o'lib, f* - om illam ing baholangan qiym atlarining ustun-m atritsasi; u -
om illam ing
“qandaydir
eng
yaxshi
baholaridan”
iborat.
M asalan,
odatda
qo'llaniladigan m a ’lum eng kam kvadratlar (EK K ) m ezoni nuqtai nazaridan (9.39) ni
standartlashtirilgan ko'rsatkichlar (va om illar) uchun P-regressiya tenglam alaridek
qarash m um kin. Va, dem ak, odatdagidek, norm al tenglam alar sistem asini yechib (P
pj
larga nisbatan), bizga zarur bo'lgan (9.39) dagi koeffitsiyentlar qiym atlarini topamiz.
Bu hoi uchun normal tenglam alar sistemasi m atritsaviy k o'rinishda quyidagidek
bo'ladi:
R * P P’ = a p,
(9.41)
bundagi Pp va a p - p om ilga mos koeffitsiyentlar ustunidir.
Barcha p lar uchun:
R * В ' = A.
Bundan:
В = А ' * R ’1 = ( A '* A ) '* A \
(9.42)
Demak, o 'z a ro korrelyatsiyaga egamas om illar sistemasi uchun, m a ’lum eng
kichik kvadratlar (EK K U ) m ezoni nuqtai nazaridan, eng y axshi b a h o la r, ya’ni p-
koeffitsiyentlar, (9.42) form ulaga binoan olinishi m um kin6.
Bu baholam ing o 'z in in g har bir omil uchun sifatini baholash uchun:
R P2 = Гғр- = Ppi a i p + Pp232P+ ... + Pp„ a„p
(9.43)
- ko'plik korrelyatsiya koeffitsiyentlari (KKK, ruscha KM K) ishlatilishi mumkin.
Oxirgi ifodadagi har bir qo'shiiuvchi, go'yo, har bir om illar jufti korrelyatsiyasi
uchun har bir param etm ing “ulushini yoki vaznini” ko'rsatadi (om iliy tahlil dasturlari
yordam ida konkret m asalalar yechimlari va ularga mos om illar qiym atlari “baholari”
ni olish mumkin).
U m um an, ijtim oiy-iqtisodiy masalalami yechishda om iliy ta h lil m od ellarin i
a m ald a tu z ish n in g 6 ta bo sq ich in i ajratishimiz m um kin7:
1. O m iliy tahlilning konkret modelini tanlash, unga m os yechim borligini
aniqlash.
2. M odelning y agona ekanligini aniqlash.
3. M odelning tarkibiy koeffitsiyentlarini algoritm ik hisoblash.
4. K oeffitsiyentlam i statistik baholash (OTning birlam chi m asalasi).
5. O m illar qiym atlarini baholash (OTning ikkilam chi masalasi).
6. M odel bilan b o g ‘liq turli gipotezalami tekshirish. N atijalam ing talqini.
Omiliy tahlil b o 'y ic h a tayyorlangan va sinalgan dasturlar oxirgidan boshqa,
barchasini o ‘zi bajaradi. Shuning uchun, bulam i batafsil izohlash shart bo'lm asa
kerak. N atijalar, tayyor holda, to 'g 'r i talqinga kirishsa bo'ladigan jadval tarzida
beriladi. O 'zbek isto n n in g iqtisodiy o'sishini ifodalovchi m akroijtim oiy-iqtisodiy
ko'rsatkichlam ing om iliy tahlili bo'yicha kom pyuterda yechilgan masalalardan
birining natijalari quyida keltiriladi8. O 'zi, latent om iliy tahlil b o 'y ic h a jam i 12 ta
m asala yechilgan b o 'lib , har bir masalaning natijalari 6 ta jadvalni o 'z ichiga oladi.
M asalalardan birinchisining natijalari quyidagi 9.1-9.5-jadvallarda, keltiriladi;
ilovadagi m asalalardan uchinchisi aholi jon boshiga olingan turm ush darajasi
ko'rsatkichlam ing tahliliga mosdir. Uning natijalari ixcham tarzda O 'zbekiston
aholisining turm ush darajasida oxirgi davrlarda kuzatilgan asosiy dinam ik
tendensiyalam i aks ettirsa, birinchisiiqtisodiy o'sishdagi asosiy tendensiyalam i aks
6 O m illam i to 'liq baholash usuli d eb ataladigan, bu usulni o 'z ichiga oluvchi kompDyuter dasturi
7 Amaliy bosqichlam i bunday ajratish b iror manbada ham uchramadi. A slida, am aliy jihatdan, bunda ham aniqiik
b o'lgani ma'qul.
1 Har bir “masala”, uchta om iliy tahlil m odelining koefntsientlarini hisoblashni o 'z ichiga olib, shunga mos jadvallarda
ko'rsatilgan ko'rsatkichlam ing konkret to'p lam ig a va ulaming tahliliga mos keladi. M asalalam ing natijalari B o s h K O J •
bosh komponentalar va bosh om illar dasturi b o'yich a olingan b o 'lib , dastuming J lik versiyasi natijalam i tayyor jadval
tarzida olish va faylga yozish imkonini beradi. Buning esa, amalda, o 'ta muhim ligi va qutayligi tushinarlidir (chunki,
m ., juda k o'p sonlar-natijalam i “ q o 'ld a k o'ch irish " ancha vaqt oladi, xatoliklar q o'shilishi mumkin, keyin, ulami
kompOyuterda qayta dan terishga, yana “ ikki ovora” bo'linadi).
ettiradi.
M asalan, 9.2-9.4-jadvallarda mos ravishda bosh kom ponentalar, bosh om illar
usullari va varim aks-usul bilan olingan omiliy tahlilning O 'zbekiston uchun konkret
sonli modellari keltirilgan.
K o'rinib
turibdi,
9.2-9.4-jadvallardagi
m odellarda
2
ta omil
12
ta
makroiqtisodiy k o 'rsatkichlam ing o'zgarishlarini, dinam ikasini o 'zid a aks ettirib,
shulardagi inform atsiyani 90% dan ko'proq aniqiik bilan ko'rsatadi. Bular mos
ravishda quyidagidek: kom ponentalar tahlili m odelidagi 2 ta bosh kom ponentalarga
(9.2-jadval) jam i dispersiyaning 81,64 va 12,52 foizi (birgalikda 94,16%), om iliy
tahlil m odelidagi bosh om illarga (9.3-jadval) 81,12 va 12,13 foizi (birgalikda
93,25%), 9.4-jadvaldagi om illarga esa, mos ravishda, 73,12 va 20,13 foiz, birgalikda
93,25%, to 'g 'r i keladi.
O 'zi,
um um an,
nom inal
qiym atlar
uchun
9.1-jadvalda
keltirilgan
m akroiqtisodiy
ko'rsatk ich lam in g
variatsiya
koeffitsiyentlarini
solishtirishdan
ko'rinib turibdi: 5, 7, 3 va 11 ko'rsatkichlam ing variatsiyalari k o'proqdir (mos
ravishda, tovarlar va m ateriallar zaxiralarining o'zgarishi, qishloq x o 'jaligida
qo'shilgan qiym at, yalpi investitsiyalar, bozor alm ashuv kursi); eng kam lari esa, 12,
8, 9 va 4 d ir (aholi soni, sanoatda qo'shilgan qiym at, qurilishda q o'shilgan qiym at
yoki darom adlar, davlat xarajatlari). Bu - tushinarlidir. B ular yildan-yilga k o 'p sakrab
o'zgarm aydi. M asalan, nisbiy o'zgarishlari eng kam ko'rsatk ich - aholi sonidir (Z12).
K o'rsatkichlar variatsiyalarining qaralgan davrda aynan qandayligini va nisbatlarini -
xuddi shu ja d v ald a keltirilgan koeffitsiyentlar aniqroq ko'rsatadi (9.1-jadvalga
qarang).
U shbu m asalaga m os, lekin, pul ko'rsatkichlarining nom inal (so'm dagi) em as,
balki real ($ dagi) qiym atlari uchun keltirilgan, variatsiya koeffitsiyentlarining
tartibida esa, sal farq bor Bunda, variatsiyalari, nisbiy o'zgarishlari yuqori
ko'rsatkichlar: 11, 10, 5 v a 7 (m os ravishda, so'm n in g bozor alm ashuv kursi, rasm iy
almashuv kursi, zaxiralam ing o'zgarishi, Q X da qo 'sh ilg an qiym at); eng kam lari esa,
12, 8, 2 va 9 d ir (aholi soni, sanoatda qo'shilgan qiym at yoki darom adlar, aholi
iste’moli, qurilishda q o 'sh ilg a n qiymat).
K o 'rsatkichlam i, u lam in g dinamikada o'zgarishidagi um um iylik (o 'xshashlik
yoki farqlar) tom onidan solishtirsak (bu jihatdan 9.2-9.4-jadvallardagi om iliy
tahlilning b archa y echim lari deyarli bir xil natijalam i k o 'rsatad i), um um iyligi каш
(demak, xususiyligi k o 'p ro q ) ko'rsatkichlar, bu: 7, 12 va 11 lardir. Bular, m os
ravishda: Q X da q o 'sh ilg a n qiym at (jami darom adlar), mln. so 'm ; aholi soni, mln.
kishi va b o zo r alm ashuv kursi, so'm / $. B undan xulosa shuki, ushbu
ko'rsatkichlam ing dinam ikasi boshqalaridan biroz farq qilib, bular “o 'z dinam ik
xususiyatlariga” ega.
K eltirilgan uchta yechim ham deyarli bir xil xulosalarga olib keladi; bu holda
omiliy tahlil usullari nuqtai nazaridan ulam ing farqi kam . Lekin, nom inal (9.2-9.4-
jadvallardagi) v a real qiym atlar bo'yicha yechim lar keskin farq qiladi, hatto, asosiy
omillar soni ham boshqacha: nom inal qiym atlar uchun ikkita, real qiym atlar uchun
uchta asosiy om il-tendensiya aniq ajralib ko'rinadi.
O miliy
tahlil
natijalarining
talqini
qoidalariga
muvofiq,
om illar
koeffitsiyentlari yoki vaznlari qiymatlari 0 va 1 oralikda, g o 'y o uchta intervalga
bo'lib, qarash kerak. Bu holda - 0,35 ga mos va undan katta koeffitsiyentlar statistik
“sezilarli” (m asalan, 0,7 dan kallalari ancha sezilarli, qolganlari “o'rtacha” ), 0,35 dan
kichiklari esa, “sezilarlim asdir” .
Ana shu nuqtai nazardan, ya’ni statistik sezilarli bog'Ianishlar jihatidan, uchta
modelda ham birinchi omil (K b F| va W |) - ’’umumiy iqtisodiy o'sish indikatoriga”
mos bo'lib, qaralgan barcha ko'rsatkichlam ing (YalM, aholi iste’moli, davlat sarflari
va b.) ko'rilgan davrda deyarli bir xil dinamika bilan o'sayotganligini ko'rsatadi
(faqat z5, z3,
z^
ko'rsatkichlar istisno. Bular, mos ravishda, zaxiralam ing o'zgarishi,
yalpi investitsiyalar, qishloq xo'jaligida qo'shilgan qiymat, y a’ni daromadlardir).
Ikkinchi omil (K2, F2) - tovarlar va materiallar zaxiralarining o'zgarishi, mln. so'm
(z5); yalpi investitsiyalar, mln. so'm (Z3) va QXda qo'shilgan qiymat, mln. so'm (Z7) -
“mavsumiy yoki davriy” o'zgarishga moyil ko'rsatkichlar bilan b og'liq va ularga
mosdir. Buni, shartli, shunga mos “siklik komponenta” deymiz.
H ar bir m asalada uchinchi modeldagi varim aks-omillar - statistik yetarli
baholarga ega bo'lib, ko'rsatkichlar o'zgarishini tabiiyroq “guruhlaydi va izohlaydi” .
Birinchi m asalaning 9.4-jadvaldagi ikkinchi omil (W 2) oldingilardan ancha farq
qiladi (K2 va F2 dan). U, oldingi modellardagidek, birinchi galda, z 5 - tovarlar va
materiallar zaxiralarining o'zgarishi bilan bog'liq (“vazni” a52 = 0,972), lekin u bilan
bog'liq boshqa ko'rsatkichlam ing tarkibi butunlay boshqachadir. Bu modelda,
ko'rsatkichlar sal “ boshqa aspektda” guruhlanadi (9.4-jadval): z5, z3 (koeffitsiyentlari
- musbat); Z4, Z9, Zio, Zn, Zi2, z 8, z2 (koeffitsiyentlari - manfiy). Asosiy bo'lm asa ham
yana bir tendensiya: z 3, z3 ko'rsatkichlar yuqori bo'lgan davrda, Z4, z$, z )0,
Do'stlaringiz bilan baham: |