T. C. NevşEHİr haci bektaş veli ÜNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ

Tablo 4:
Hata Düzeltme Modeli 
 
 
D(Unemp_rate) 
 
Hata düzeltme katsayısı 
-0,808* 
Standart sapma 
(0,208) 
T hesaplanan değer 
[-3,882] 
 
Normalize Edilmiş Denklem 
Unemp_rate
 (-1)=-11,11 -0,0703
LnPer_GDP
 (-1) 
T hesaplanan değer
[-3,579]
 
Tablo 4’de hata düzeltme katsayısı -0,808 bulunmuştur. Hata düzeltme katsayısı elde 
edilen t istatistiği değerine göre istatistiksel olarak anlamlıdır. Buna göre işsizlik 
oranı ve büyüme ilişkisinde kısa dönemde meydana gelen sapmaların her dönemde -
0,808 kadarı yok olacaktır. Yani bu sapmalar 1/|-0,808|(=1,23) yaklaşık 1,5 yıllık 
periyotta uzun dönem dengesine yakınsayacaktır. Ayrıca normalize edilmiş uzun 
dönem ilişkisine bakıldığında kişi başına reel GSYİH’daki %1’lik artış ortalama 

---

70 
olarak tahmini bağımlı değişken olan işsizlik oranında 0,07 birimlik bir azalışa neden 
olacaktır.
4.2.4. Granger Nedensellik Testi 
Granger nedensellik testi seriler arasında karşılıklı bir etkileşimin olup olmadığını 
araştıran bir yöntemdir. Seriler arasında tekyönlü çift yönlü yada hiç ilişki olmaması 
durumlarıyla karşılaşılabilir. Granger 1969’da, nedenselliği tanımlarken; “Y’nin 
öngörüsü, X’in geçmiş değerleri kullanıldığında X’in geçmiş değerleri 
kullanılmadığı duruma göre daha başarılı ise X, Y’nin Granger nedenidir” ifadesini 
kullanmıştır (Granger, 1988: 554). Granger’in ifadesi matematiksel gösterimi şu 
şekilde olabilir: 
𝒀
𝒕
= ∑𝛂
𝒊
𝐧
𝒊
= 𝟏 𝒀
𝒕
− 𝒊 + ∑𝛃
𝒊
𝐧
𝒊
= 𝟏 𝑿
𝒕
− 𝒊 + 𝛆𝟏
𝒕
𝑿
𝒕
= ∑𝛌
𝒊
𝐧
𝒊
= 𝟏 𝑿
𝒕
− 𝒊 + ∑𝜹
𝒊
𝐧
𝒊
= 𝟏 𝒀
𝒕
− 𝒊 + 𝛆𝟐
𝒕
Burada; i=1,2,……,n olmak üzere, 
𝛂
𝒊
, 𝛃
𝒊
𝒗𝒆 𝜹
𝒊
gecikme katsayılarını temsil 
etmektedir. Ayrıca 
𝛆𝟏
𝒕
𝒗𝒆 𝛆𝟐
𝒕
ise hata terimlerini ifade etmektedir. Elde edilen 
olasılık değerleri %5 anlamlılık seviyesinde 0,05’den küçük ise sıfır hipotezi red 
edilir ve serilerin birbirinin Granger nedeni olduğu anlaşılır.