Savollar: Vaqtli qatorlarni qanday usullar bilan tekislash mumkin? Dinamik ekonometrik modellarning umumiy xarakteristikalari? Avtoregressiya modeli va uning parametrlarini baholashni tushuntirib bering?

a) Avtoregressiya modeli. Bu dinamik ekonometrik model bo‘lib, unda omilli o‘zgaruvchilar sifatida natijaviy o‘zgaruvchining lag qiymatlari qatnashadi.
Avtoregressiya modeliga quyidagi misol bo‘ladi:
.
b) Taqsimlangan lagli model. Bu dinamik ekonometrik model bo‘lib, u omilli o‘zgaruvchilarning joriy va lagli qiymatlarini o‘z ichiga oladi. Taqsimlangan lagli modelga quyidagi misol bo‘ladi:
,
bu yerda L – qatorlar o‘rtasidagi vaqtli lag (kechikish) qiymati.
2) Aniq t+1 vaqt momentida bitta omilli belgidan yoki natijaviy o‘zgaruvchining faraz qilinayotgan yoxud istalgan darajasini ifodalovchi o‘zgaruvchilarni o‘z ichiga olgan modellar. Ushbu daraja noma’lum bo‘lib, t vaqtning o‘tgan momentida mavjud bo‘lgan axborot asosida aniqlanadi. O‘zgaruvchilarning faraz qilinayotgan qiymatlari turli usullar bilan hisoblanadi. Mazkur o‘zgaruvchilarni hisoblash usullariga qarab quyidagi modellar turlari farqlanadi:
a) Adaptiv kutish modeli. Mazkur modelda omilli o‘zgaruvchi ning faraz qilinayotgan (yoki istalgan) qiymati hisobga olinadi. Umumiy ko‘rinishda adaptiv kutish modeli quyidagicha ifodalanadi:

Adaptiv kutish modellariga misol bo‘lib, kelgusi (t+1) davrda faraz qilinayotgan ish haqi va pensiyalarga joriy narxlarning ta’siri bo‘ladi
b) Qisman (to‘liq bo‘lmagan) korrektirovkali model. Ushbu modelda natijaviy o‘zgaruvchi ning faraz qilinayotgan (yoki istalgan) qiymati hisobga olinadi. Umumiy holda qisman (to‘liq bo‘lmagan) korrektirovkali modelni quyidagicha yozish mumkin:

Qisman (to‘liq bo‘lmagan) korrektirovkali modelga misol qilib, dividendlar hajmi ni istalgan qiymatining joriy foyda hajmining haqiqiy qiymati ga bog‘liqligini keltirish mumkin. Mazkur qisman (to‘liq bo‘lmagan) korrektirovkali model Litner modeli deyiladi.
Dinamik ekonometrik modellarning xususiyati shundaki, ulardagi noma’lum parametrlarni eng kichik kvadratlar usuli bilan baholash turli sabablar bo‘yicha mumkin emas.
Avtoregressiya modelidagi noma’lum parametrlarni baholash uchun instrumental o‘zgaruvchilar usulidan foydalaniladi, mazkur usul berilgan sharoitlarda eng optimal baholarni olishga imkon beradi.
Taqsimlangan lagli modellar uchun lag strukturasiga bog‘liq ravishda noma’lum parametrlarni baholashda Almon usuli va Koyk usuli qo‘llaniladi.
Mazkur usullarning mohiyati shundaki, berilgan taqsimlangan lagli modelni avtoregressiya modeliga o‘zgartirishda instrumental o‘zgaruvchilar usuli yordamida baholanadi.
Adaptiv kutishlar modeli va qisman (to‘liq bo‘lmagan) korrektirovkali modellardagi noma’lum parametrlarni topish maqsadida mazkur modellar avtoregressiya modellari ko‘rinishiga keltiriladi.