Руководство по древней инвестиционной методике востока стив Нисон

скользящие средние. 
Разновидность анализа определяется, помимо периода скользящего среднего, и типом цены, взятой для 
расчета скользящего среднего. В большинстве торговых систем на основе скользящих средних 
используются цены закрытия (как в приведенном примере с рынком золота). Но применимы также 
скользящие средние максимальных, минимальных и срединных цен (расположенных посередине 
ценового диапазона, между максимумом и минимумом). Иногда берутся даже скользящие средние самих 
скользящих средних. 

---

Крупнейшая библиотека электронных книг: 
www.volgafinans.com
ВЗВЕШЕННОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
При расчете взвешенного скользящего среднего каждому значению цены придается различный вес. 
Почти все взвешенные скользящие средние имеют фронтальный центр тяжести, то есть самые 
последние по времени ценовые значения наделяются большим весом, чем предыдущие. Выбор метода 
взвешивания данных зависит от личных предпочтений аналитика. 
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И ИНДИКАТОР MACD 
Экспоненциальное скользящее среднее значение — это особый вид взвешенного скользящего среднего. Как производное от 
взвешенного сколь- 
зящего среднего экспоненциальное также имеет фронтальный центр тяжести. Но в отличие от прочих 
скользящих средних экспоненциальное включает в себя все предыдущие цены, представленные в 
расчетных данных. При его расчете каждой из прошлых цен задается прогрессивно меньший вес. 
Влияние каждой предыдущей цены убывает экспоненциально с его отдаленностью от текущей цены, что 
и отражено в термине «экспоненциальное скользящее среднее». 
Чаще всего экспоненциальное скользящее среднее применяется в составе индикатора MACD 
(схождение/расхождение скользящих средних). MACD состоит из двух линий. Первая линия — это