Risk-menejment tushunchasi va uning mohiyati

Moliyaviy-risk menejmenti rivojlanishi, asosiy moliyaviy risklarni baholashi 3 bosqichdan

• Moliyaviy risklarni baholash, nazorat va boshqaruvi metodologiyasi sohasidagi, 1980-yillar oxiri – 1990-yillar boshidagi risk me’yori qiymati modeli VaR (Value-at-risk, “riskdagi qiymat”) paydo bo’lishi bilan bog’liq VaR moliyaviy instrument bilan egalik qilgandagi yo’qotishning mutloq maksimal hajmini ko’rsatadi.
• 1990-yillarning ikkinchi yarmiga to’g’ri kelib, kredit riskini baholash va nazorati bilan bog’liq. Bu yerda ham J.P. Morgan banki o’zining bozor riskini baholash va nazorat metodi bilan ssuda portfelining kredit riskini baholashi metodini umumlashtirib namoyon qilishi va 1997-yilda bank tomonidan ishlab chiqilgan CreditMetrics tizimi risk qiluvchilarda bozor va kredit riski oqibatlarini ehtimoliy yoqotishlari ko’rsatkichini integral hisoblab chiqish imkoniyati paydo bo’ldi.
• 1990-yillar oxirida boshlandi va yildan-yilga jarayon rivojlanib bordi. Bu bosqich oldingi bosqichlarga nisbatan, klassik moliyaviy risklarga emas, bevosita operatsion risklarga aloqadorligi bilan ajralib turadi.