Республикаси олий ва

Банк фаолиятида рисклар вужудга келиш сабаблари.

Банк фаолиятида рисклар юзага келишининг асосий сабаблари қуйидагилардир:

• 
  бозорни яхши ўрганмаслик;
  
• 
  ресурсларни жалбқилиш ва уларни жойлаштириш соҳасида маълумотларнинг нотўғрилиги ёки етарли эмаслиги;
  
• 
  кредитланадиган лойиҳа, объект ва мижозлар тўғрисида, уларнинг молиявий ҳолати тўғрисидаги маълумотларнинг нотўғрилиги ёки тўлиқ эмаслиги;
  
• 
  тармоқлар ёки соҳалар фаолиятининг ўзига хос хусусиятларининг инобатга олинмаганлиги;
  
• 
  субъектлар ёки мижозларнинг малакаси ва савияси, маблағлардан фойдаланиш бўйича билим ва мақсадларининг турли хиллиги ва бошқалар.
  

Банкларда риск даражасининг ошиб кетиш ҳолларини қуйидаги омиллар билан изоҳлаш мумкин:

• 
  муаммоларни тасодифан, кутилмаганда юзага келганда;
  
• 
  олдинги тажрибаларга мос келмайдиган янги вазифалар белгиланганда;
  
• 
  банк раҳбарияти молиявий зарар кўришни олдини олувчи қарор қабул қилиш имкониятига эга бўлмаганда;
  
• 
  муайян шароитда қонунчилик базаси ёки банк фаолияти мақбул қарорларни қабул қилишга тўсқинлик қилиши ва бошқалар.
  

Амалиётда банк рискларини баҳолашда мижозларнинг тўловга лаёқатсиз бўлиб қолиш эҳтимоли, уларнинг молиявий ҳолатининг кескин пасайиши, валюта ва қимматли қоғозлар курсининг ўзгариши, шунингдек, маблағларнинг маълум қисмини қайтариб олиш эҳтимоли ва бошқалар инобатга олинади.
Айни пайтда, банк рискларини бошқариш стратегиясини ишлаб чиқиш қуйидаги босқичларни қамраб олади:

• 
  маълум банк операцияларини амалга оширишда конкрет рискларни камайтирувчи ёки оширувчи омилларни аниқлаш;
  
• 
  аниқланган омилларни рискка таъсир этиш кучини таҳлил этиш;
  
• 
  рискнинг аниқ шаклини баҳолаш;
  
• 
  рискнинг оптимал даражасини белгилаш;
  
• 
  рискнинг мақбул даражасига мослиги жиҳатдан алоҳида операцияларни таҳлил этиш;
  
• 
  рискни пасайтириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш.
  

Шуни айтиш жоизки, банклари фаолияти давомида турли жойда ва ўзаро турли вақтда юзага келувчи ички ва ташқи рисклар гуруҳига дуч келади. Барча риск шакллари ўзаро боғлиқ ҳолда банк фаолиятига таъсир ўтказади ва бир риск шаклининг ўзгариши бошқаларининг ҳам ўзгаришига олиб келади. Бу муайян банк рискини таҳлил этиш усулини танлаш ва уни оптималлаштиришда кўпгина омилларни таҳлил этиш жараёнини қийинлаштиради. Банк рисклари юзага келиш омилларига кўра асосан иқтисодий ва сиёсий турларга бўлинади. Сиёсий омиллар сиёсий вазиятнинг ўзгариши билан боғлиқ бўлиб, банк фаолиятига салбий таъсир этади. Иқтисодий омиллар мамлакат иқтисодиётида ёки банкнинг ўз фаолиятида нохуш ўзгаришлар билан боғлиқ рисклар саналади.
Банк фаолиятини бутун бир комплекс сифатида ва дифференцияланган тарзда турли операциялар, битимлар, услубиятлар, усуллар, иш схемалари, технологиялар тизимлари, ташкилий тузилмалар мажмуаси сифатида кўриб чиқишда уларнинг барчасига атроф муҳитнинг агрессив таъсири, мос равишда шаклланадиган ва амалга ошадиган рисклар мавжудлигини тахмин қилиш мумкин.
Банклар фаолиятининг ўзига хос асосий йўналиши бўлган кредит тизими элементларидан самарали фойдаланиш, улар фаолиятида молиявий масалалар бирламчи даражали эканлигини кўрсатади. Шунингдек, банк фаолиятида рискларнинг роли ва аҳамиятини белгилаб берадиган, юқорида санаб ўтилган омиллар банкларнинг турли операциялари билан намоён
бўлади. Банк операцияларига мавжуд рисклар унинг молиявий ҳолатига салбий таъсир кўрсатиб, уларнинг асосийлари сифатида қуйидагиларни ажратиб кўрсатиш мумкин:

• 
  риск ҳолати рўй берганда тўғридан-тўғри молиявий йўқотишлар, зарарларнинг вужудга келиши;
  
• 
  режалаштирилган даромад ва фойданинг олинмаслигши;
  
• 
  тўғридан-тўғри рисклар таъсири остида банк операциялари ва битимлари амалга оширишнинг мураккаблашуви натижасида қўшимча харажатларнинг юзага келиши;
  
• 
  рискли ҳолатлар нитижасида банклар фаолиятига зарар этказилиши ва банк фаолиятини қайта тиклаш бўйича харажатларнинг пайдо бўлиши;
  
• 
  рискларни аниқлаш, баҳолаш схемалари ва усулларини тайёрлаш, яратиш ва амалга ошириш бўйича харажатлар, фавқулотда ҳолатлар, бозор иқтисодиётининг тсиклик ўзгаришлари натижасида юзага келадиган харажатлар;
  
• 
  банк маҳсулотлари ҳаётийлик даврининг режа бўйича стсенарийларини қўллаб-қувватлаш чоралариннг ишлаб чиқилиши ва уларни молиялаштириш;
  
• 
  риск ҳолати рўй берганда йўқотишларни қоплаш учун мўлжалланган захираларни яратиш ва улардан фойдаланиш билан боғлиқ операциялар.
  

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, риск-менежментнинг молиявий жиҳатлари банкнинг иқтисодий ҳолати билан ўзаро боғлиқ бўлиб, маълум бир чекловларга ҳам эга. Хусусан, юқори риск даражасига эга бўлган лойиҳаларни молиялаштириш банкнинг иқтисодий имкониятлари ва барқарорлигига таъсири нуқтаи назаридан баҳоланади, банк раҳбарияти томонидан маъқул деб топилсагина мазкур лойиҳа амалга оширилади.
Рискларнинг менежмент жараёнида айрим муаммолар ва зарарларни келтириб чиқариши ва уларни кескинлаштириши, шунингдек, рискларнинг салбий томонларини инобатга олган ҳолда, банк фаолиятида мавжуд рисклар
оқибатида бартараф этишга ҳаракат қилиш, банк фаолиятини самарали тартибга солиш, барқарорлаштириш чораларини излашга, ишлаб чиқишга ундаши каби ижобий хусусиятларини ҳам қайд этиш мумкин. Аксарият жараёнларнинг кўпроқ барқарорлик, мувозанат ва тартибга интилишига қарамай, банк менежментида рискларнинг бир қатор ижобий тавсифномаларини қайд этиб ўтмасдан бўлмайди. Рискларнинг объективлиги ва табиийлигини тушунган ва тан олган, уларнинг банклар фаолиятидаги ҳам, улар билан боғлиқ корхона ва ташкилотлар фаолиятидаги ҳам роли ва аҳамиятини тўғри баҳолаган ҳолда самарали менежмент рисклардан ҳимоя қилиш, уларни бошқаришдан ташқари улардан банк маҳсулотлари сифати, комплекслилигини ошириш, банк фаолиятини диверсификатсия қилиш ва ҳатто даромадларнинг ўсиши, қўшимча фойда олиш воситалари сифатида ҳам фойдаланади.

2.