Республикаси олий ва

МАВЗУ: БАНКЛАР ВА УЛАРНИ МУВОФИҚЛAШТИРУВЧИЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ РИСКЛАР

Кейс стади
Кредит рисклилигини бошқариш - бизнес фаровонлигини ва сотиш устидан ҳар қандай банклар ва бошқа кредит муассасалари томонидан барқарор йўқотишлар қайд этилганини ва йирик кредит хавфи таъсири пайдо бўлишини ифода этадиган риск туридир. Бу хавфини бошқариш имкониятига эга бўлиш ҳар қандай кредит қарори учун асосий талабдир. Бу назарияни яхши тушуниш учун - агар ҳар доим амалда банклар ва индивидуал корпоратив қарз олувчилар учун пул кредит муассасалари томонидан ўзига фойда кўришни ифода этишга қаратилган уюшмаларнинг математик ва статистик ёндашувлари десак ҳам бўлади. Бундан ташқари, уларнинг нормал бизнес давомида, савдо кредити билан таъминлаш, саноат ва тижорат фирмалари томонидан тушунтириш ишларини олиб бориш керак бўладиган махсус формулалари мавжуд. Кредит қарор тамойили нисбатан тўғри бўлса- да, амалда, (қарз берувчи кредит бериш ёки потентсиал мижозга кредит рад этиши керак) у тажриба ва аналитик баҳолаш, техник ва бошқа бир қатор қарорларни ўз ичига оладиган пуллик эҳтимоллиликни аниқлаш учун мўлжалланган кредит орқали ютқазиладиган қайтариш имконига эга бўлмаган молиявий зарарларни ифода этган ҳодисаларни қамраб олади.
Кредит ёки банкларнинг фоиз рискларини ҳисоблаш учун қуйдаги формулалардан фойдаланамиз:

Кредит риски= Ω х λ х (1-μ)

Бу ерда,
Ω-қаятрилмаган мажбурият ёки ўзгарган форс мажор ҳолатидаги молиявий маблағ;
λ - эҳтимолда кутилган ё`қотишлар ҳажми;
μ- қайтиб келган амалдаги маблағ;
ушбу факторларни ўзини ҳам ҳисоблашнинг ма`лум формулалари мавжуд. Масалан;

Ω=δ-φ-χ+ξ

Бу ерда δ- жами берилган маблағлар;
φ-кутилган зарар;
χ-Амалдаги етказилган зарар;
ξ-жами маблағдан қайтган қисм (гаровдаги ёки компаниянинг балансидаги активларни сотиш ҳисобига)
Банклар учун эса жорий фаолиятининг барқарорлигини тавсифловчи норматив жорий ликвидлилик коеффитсиенти ҳисобланади. Жорий ликвидлилик коеффитсиенти банк активларининг мажбуриятлар суммасига нисбатини тавсифлайди ва бу муддат 30 кундан ошмаслиги керак. Ушбу коеффитсиентнинг минимал даражаси 0,30 (30 %) қилиб белгиланган.
Жорий ликвидлилик коеффитсиенти (ЖЛК) қуйидаги тартибда ҳисобланади:
ЖЛКҚ = (ЛА+ЯҚҚ) / (ТД+ЯТТ)
Бунда:
ЛА - ликвидли активлар.
ЯҚҚ - яқин 30 кун ичида қайтариладиган қўйилмалар. ТД - трансактсион депозитлар.
ЯТТ - яқин 30 кун ичида тўланадиган тўловлар.
1-Мисол. Агар Хитойнинг ёқилғи компанияси балансида 30млн.$ бўлса ва у давлат банкидан 4 йил муддатга 100млн$ кредит олмоқчи бўлса қуйдаги келтирилган жадвалдаги ма`лумотлар асосида кредит рискини ҳисобланг:

Йиллар	Компаниянинг Йиллик баланси	Айланма капитал	Жалб қилинган инвестициялар	Олинган кредит	Чиқарилган акциялар
2014	30 млн$	15млн$	10млн$	-	-
2015	29млн$	14млн$	9млн$	5млн$	10 млн$

Ечиш: