Referati mavzu: Ekonometrika modellarning sifatini umumiy baholash andijon 2022

3. Gomoskedatlik va geteroskedatlikni aniqlash ushun testlar.
“Eng kichik kvadratlar” usulining ekonometrik modellardagi parametrlarni baholashda qoldiqlar kvadratlari yig’indisining minimumga intilishiga asoslanadi. Shuning uchun regressiyaning qoldiq qiymatlarini ko’rib chiqish muhim ahmiyat kasb etadi.
“Eng kichik kvadratlarining” uchinchi taxmini gomoskedatlikka tegishli bo’lib, u har bir x uchun qoldiqning dispersiyasi bir xil bo’lishi ekanligini anglatadi. Bu taxmin, masalan x ning katta qiymatlari uchun qoldiq dispersiyasini imkoni, huddi kichik qiymatlardagi kabi degan tasdiq bilan kelishiladi.
Gomoskedatlik sharti:

Agar yuqoridagi “Eng kichik kvadratlar” usulining qo’llanish sharti bajarilmasa, bunda geteroskedatlik holati hosil bo’ladi. Geteroskedatlik regressiya tenglamasining parametrlari samaradorligini pasayishiga ta’sir qilmoqda.

1-rasm. Geteroskedatlikka misollar.
a - qoldiqlarning dispersiyasi x kattalashgan sari ortmoqda;
b - qoldiqlarning dispersiyasi x o'zgaruvchining o'rtacha qiymatlarida maksimal qiymatga etadi va minimal va maksimal qiymatlarida kamayadi.
c – x ning kichik qiymatlarida qoldiqlarning maksimal dispersiyasi va x qiymatlarining ortishi bilan qoldiqlarning tarqalishi bir xil bo'lmoqda.
Geteroskedatlikni aniqlash uchun quyidagi usullardan foydalaniladi:

1. 
   Qoldiqlarning grafik taxlili
   
2. 
   Spirmen rang korellyatsiya testi
   
3. 
   Gollfeld-Kvandt testi
   
4. 
   Park testi
   
5. 
   Gleyzer testi