Рақамли иқтисодиёт Дилором тожибоева. Рақамли иқтисодиёт ва унинг таълим тизимига талаблари 3 Маркетинг

intuse
и 
расходов на исследования и развитие науки (РиИН
: 
techdev
) на зависимую переменную (контроль кор-
рупции:
corrcont
) анализируем с помощью авторе-
грессионной модели (VAR). Модель VAR использу-
ется для выявления влияния технологических шоков 
на коррупцию в долгосрочной перспективе, и есть ли 
реакция коррупции на импульсы независимых в тече-
ние длительного периода времени. 
На самом деле есть два типа моделей, которые 
можно использовать для проверки долгосрочного 
эффекта, – это модели векторной авторегрессии и 
векторной коррекции ошибок. Выбор между этими 
двумя моделями требует ряда тестов, таких как тест 
единичного корня, тесты на причинность и коинте-
грацию и другие. В этом исследовании будет исполь-
зоваться модель VAR, поскольку результаты тестов 
единичного корня на рисунке 1 показали, что зависи-
мые переменные являются стационарными. 
Рисунок 1. Тестирование единичного корня.
Im-Pesaran-Shin тест единичного корня для контроля 
коррупции
Ho: Все панели содержат единичные корни Кол-во па-
нелей = 170
Ha: Некоторые панели являются стационарными
Сред. кол-во периодов = 21.77
AR параметр: Панельно-специфический Ассимптоты: 
T,N -> Бесконечность
Срд. знач. панелей: включено последовательно
Тренд времени: не включено
ADF регрессии: Лаги не включены
Постоянный-N точные критические значения
Статистика p-значение 1% 5% 10%
t-столбец 2.0578 (не доступен)
t-tilde-столбец -1.7998
Z-t-tilde-столбец -6.6736*
После этого запускается процесс выбора лагов 
(рисунок 2), чтобы определить оптимальное количе-
ство лагов, которое будет использоваться для оценки 
VAR. 
Рисунок 2. Выбор лагов.
Модель: Контроль коррупции – использование