Qaysi hollarda bir vaqtli ekonometrik modellar tuziladi va buning sababi nimada?

Uchinchi tenglamada uchta endogen o’zgaruvchilar: y₁ ,y₂ i y₃ (H=3) mavjud. Bunda ekzogen o’zgaruvchilar x₃vax₄ (D=2) qatnashmaydi. Kerakli identifikasiya sharti bajarilgan D+1=H.

Kerakli shartga tekshirish uchun uchinchi tenglamada mavjud bo’lmagan x₃ vax₄ o’zgaruvchilar koeffisiyentlaridan iborat bo’lgan matrisasini tuzamiz (5-jadval). Jadvalga binoan matrisaning determinanti nolga teng (birinchi satri noldan iborat). Demak, yetarli sharti bajarilmagan va uchinchi tenglamani identifikasiyalanadigan deb hisoblasa bo’lmaydi.

5-jadval

x₃vax₄o’zgaruvchilar koeffisiyentlaridan tuzilgan matrisa.

Tenglamalardan olingan o’zgaruvchilarning koeffisiyentlari	O’zgaruvchilar
	x3	x4
1	0	0
2	a23	a24

Ekonometrik modellarda ayrim hollarda (masalan,y₃=y₁+y₂+x₁ ko’rinishida) o’zgaruvchilarning koeffisiyentlarini baholashni talab qilinmaydi va tenglamani identifikasiyalashga tekshirish kerak emas, lekin butun tizimni identifikasiyaga tekshirishda mazkur tenglamalar qatnashadi. Ayrim holatlarda modelda qatnashadigan ozod va qoldiq hadlar (a₀₁, a₀₂, a₀₃ ,…₁, ₂, ₃,…) identifikasiyalash muammosiga ta’sir etmaydi.

5. Endogen o’zgaruvchilar– tizimdagi tenglamalarsoniga teng bo’lgan bog’liq y o’zgaruvchilardan iborat.