Презентация курса лекций банковский менеджмент и маркетинг

Модель Дюпона. Рентабельность собственного капитала. Продолжение2.

• AU = D/A = (∑ ri Аi) / A + OI / A
• Другие показатели эффективности:
• NIM = NII / Ad – чистая процентная маржа в %
• Ad – активы, приносяшие доход (процентные активы)
• Oр – процентные обязательства
• Spread = (∑ ri Аi ) / Ad – (∑cjOj) / Oр – «спрэд»
• Bd = Ad / A – доходная база
• IE= OI / OE – эффективность беспроцентных операций

Факторы стоимости, влияющие на маржу прибыли

Факторы стоимости, влияющие на доходность активов

Модель Дюпона. Рентабельность собственного капитала. Продолжение

• ROE – показатель для акционеров. Отражает эффективность инвестиций в банк.
• ROA – показатель для топ-менеджеров. Отражает эффективность использования банком финансовых ресурсов.
• Для оценки эффективности деятельности менеджеров среднего уровня могут быть использованы коэффициенты из модели Дюпона соответствующие характеру их деятельности.

• Тема 7. Банковские риски.

Управление рисками (риск-менеджмент)

• Эффективное управление банком предполагает достижение следующих целей:
• Нахождение оптимального баланса между риском и рентабельностью для банка в целом и выработку адекватных стимулов для деятельности подразделений и отдельных служащих.
• Нахождение оптимального соответствия между размером привлекаемого акционерного или заемного капитала и принимаемыми рисками.
• Как повторяющийся процесс риск-менеджмент состоит из нескольких основных этапов:
• - выявление и классификация основных видов риска;
• - расчет адекватной и легко интерпретируемой меры риска;
• - принятия решения об уменьшении или увеличении выявленных рисков;
• - разработка и реализация процедур контроля за рисками текущих позиций.

Определение риска

• В экономике процесс принятия решений на всех уровнях управления происходит в условиях постоянной неопределенности.
• Если субъект принимает решение в условиях полной неопределенности об объекте, то рациональное решение невозможно.
• Если субъекту известна хоть какая-то информация о поведении объекта (субъективная или объективная вероятность наступления альтернатив, «нечеткие» понятия и др.), появляется возможность принятия рациональных решений с учетом известной информации.
• Риск – это возможность отклонения от ожидаемых результатов или событий.
• Риск всегда связан с субъектом, его ожиданиями, оценками, решениями.