Даже роскошное существование своей семье. Если вам показалось, что это похоже на

Риск на сделку

---

С приобретением опыта можно рассчитывать риск на сделку в процентах от депозита. На
одну сделку можно рисковать 0,5–1 % от суммы депозита (это и будет максимальный размер
вашего стопа).
Убыточные сделки, убыточные дни и убыточные периоды бывают у всех. После получения
трех убыточных сделок подряд за одну торговую сессию нужно завершить торговлю в этот
день и заняться анализом ошибок, сравнивая свои действия с правилами, заложенными в
ваш торговый алгоритм. После чего, если необходимо, внести в него коррективы и
оставшееся время посвятить подготовке к торговле на следующий день.
Максимальный риск на день должен выражаться в конкретной сумме. Например: если размер
риска по акциям, которыми вы торгуете, составляет 40 руб., то максимальный убыток на день
составит:
40 
руб. × 3 убыточные сделки = 120 руб.;
Комиссия = 10 руб.
Проскальзывание = 20 руб.;
Итого максимальный дневной убыток = 120 + 10 + 20 = 150 руб.
Алгоритм управления капиталом может быть примерно следующим:
1. 
Допустим, размер нашего депозита составляет 1 000 000 руб.
2. 
Мы определили для себя предельный размер дневного риска в 1% от депозита = 10 000
руб.
3. 
Допустим, мы торгуем акциями Газпрома при цене одной акции 150 руб.
4. 
Определяем, сколько мы можем купить акций на имеющийся в нашем распоряжении
депозит: 1 000 000 / 150 = 6600. Поскольку один лот — минимальное количество акций
для сделки — равен в нашем случае 100 акциям, мы можем позволить себе купить 66
лотов.
5. 
Если наш риск на сделку составляет 1% (для простоты подсчетов), то размер стопа
будет равен 1% от 150 руб. = 1,5 руб. Тогда, если цена акций отклонится на 1,5 руб. не в
нашу сторону, мы потеряем 1,5 руб. × 6600 акций = 9900 руб., что примерно равно
установленному нами предельному размеру дневного риска. В случае, если цена акций
пойдет в нашу сторону, при соотношении прибыли к риску 3:1 сумма прибыли будет
равна 9900 × 3 = 29 700 руб.
6. 
Допустим, мы нашли такую точку входа, от которой можем поставить более короткий
стоп-лосс. Например, в два раза меньший, чем в предыдущем случае: 1,5 руб. / 2 = 0,75
руб. Тогда при торговле тем же объемом (6600 акций) наш риск уменьшается в два раза,
и в случае неудачи мы теряем: 0,75 руб. × 6600 акций = 4950 руб. Соответственно,
уменьшается и сумма потенциальной прибыли 4950 × 3 = 14 850 руб. Это ломает
описанную выше схему получения прибыли при 30% удачных сделок. Поэтому с учетом
допустимого уровня риска мы можем увеличить объем торгуемой позиции в два раза,
задействовав кредитное плечо. Тогда получаем объем сделки: 6600 × 2 = 13 200 акций;
и при стопе 0,75 руб. мы рискуем все тем же 1% от нашего депозита: 0,75 × 13 200 =
9900 
руб. Соответственно, в случае положительного исхода прибыль составит
необходимые для работоспособности схемы соотношения прибыльных и убыточных
сделок 29 700 руб.