Oʻzbеkiston rеspublikasi oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi toshkеnt moliya instituti

1.  Stress-test  usuli.  Stress-testlar  alohida  moliyaviy  institutni  yoki  butun 
tizimni  makroiqtisodiy  yoki  makromoliyaviy  oʻzgarishlariga  nisbatan  qanchalik 
zaifligini  baholashga  xizmat  qiladi.  Stress-testlar  boshqa  usullardan  farqli  tarzda 
tizimli  riskni vujudga kelishi ehtimolligini emas, balki agar oʻzgarish  (shok) roʻy 
bersa,  oqibatlar  qanaqa  boʻlishini  aniqlaydi.  Stress-test  oʻtkazilishida  odatda  bir 
yoki bir nechta (pozitiv, oʻrta, negativ) ssenariylardan foydalaniladi. Ular dastlabki 
shok  kattaligi,  prognozlash  gorizonti,  risk  omillarini  stress-test  obyektining 
barqarorligiga salbiy taʼsirining darajasi kabi parametrlar boʻyicha farqlanishadi.  
Stress-testning quyidagi yoʻnalishlari mavjud: 
-  pastdan  tepaga  usuli.  Masalan  banklar  oʻzining  yoʻqotishlar  darajasini  har 
bir  ssenariy  boʻyicha  mustaqil  aniqlashadi  va  umumlashtirish  uchun  yuqori 
turuvchi megaregulyator (Markaziy Bank)ga taqdim qilishadi.  
-  tepadan  pastga  usuli.  Masalan  Markaziy  Bank  tomonidan  yagona 
metodologiya boʻyicha butun tizim (tijorat banklari)ni testdan oʻtkazilishi. 
Pastdan tepaga  usulda har bir bank oʻzining riski  va  yoʻqotishlari tizim  yoki 
kontragentlarga  taʼsiri  yoki  oʻzaro  taʼsirini  emas,  balki  oʻz  faoliyatiga  taʼsirini 
baholaydi. 
11.1-jadval