O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Raqamli iqtisodiyot, axborot texnologyailari va matematik usullar kafedrasi Biznes analitika fanidan

Trenddan chetlanish usuli ‑har bir dinamik qator modeli uchun trend qiymatlarini hisoblashni ko’zda tutadi, masala.n va larni hamda va trenddan chetlashishlarni hisoblash. Keyingi tahlil uchun berilgan darajalar emas, balki trenddan chetlashishlar qo’llaniladi.
Ketma-ket ayirmalar usuli shundan iboratki, agar dinamik qator chiziqli tendentsiyaga ega bo’lsa, u holda berilgan ma’lumotlar birinchi tartibli ayirma bilan almashtiriladi:

agar parabolik trend bo’lsa, ikkinchi tartibli ayirma bilan almashtiriladi:

Eksponentsial va darajali trend bo’lgan hollarda ketma-ket ayirmalar usuli berilgan ma’lumotlarning logarifmlariga qo’llaniladi.

Vaqt omili kiritilgan model quyidagi ko’rinishga ega:


_.

Vaqt omili kiritilgan modelning a va b parametrlari EKKU bilan aniqlaniladi.

Qoldiqda avtokorrelyatsiya – bu qoldiqning joriy va avvalgi vaqtdagi qiymatlari orasidagi korrelyatsion bog’lanish.
Qoldiqda avtokorrelyatsiyani hisoblash uchun Darbin-Uotson kriteriysi qo’llaniladi va quyidagicha hisoblanadi:

Birinchi tartibli qoldiq avtokorrelyatsiya koeffitsienti quyidagi formula bilan hisoblanadi:

Darbin – Uotson kriteriysi va birinchi tartibli qoldiq avtokorrelyatsiya koeffitsienti quyidagi munosabat orqali bog’langan:

Topshiriqlar:

1.Dinamik qatorlar modellarini tuzish.
2. Modellashtirilgan vaqt qatorini tahlil usullaridan birida tahlil qiling.
3. Yaratilgan model bo’yicha dastur yaratish
4. dasturni testlash
Amaliy qism: Google Colaboratory da dinamik modellar dasturini ishlab chiqish.




Xulosa
Dinamik ekonometrik modellarni tahlil qilish - bu vaqt qatorlari tuzilishini aniqlash va ularni prognoz qilish uchun mo'ljallangan matematik va statistik tahlillar to'plamidir. Bunga, xususan, regressiyani tahlil qilish usullari kiradi. Vaqt qatorlarining tuzilishini aniqlash, tahlil qilinadigan vaqt qatorlari manbai bo'lgan hodisaning matematik modelini yaratish uchun zarurdir. Vaqt seriyasining kelajakdagi qiymatlari prognozi samarali qaror qabul qilish uchun ishlatiladi.Vaqt qatorlari turli maqsadlarda tekshiriladi. Vaqt qatorlarini tahlil qilish usuli, bir tomondan, tahlilning maqsadlari bilan belgilansa, ikkinchi tomondan, uning qadriyatlarini shakllantirishning ehtimollik xususiyati bilan belgilanadi.
Adabiyotlar

1. Bezruchko BP, Smirnov DA Matematik modellashtirish va xaotik vaqt qatorlari. - Saratov: GosUNTS "Kollej", 2005. - ISBN 5-94409-045-6

2. Blexman II, Myshkis AD, Panovko NG, Amaliy matematika: Mavzu, mantiq, yondashuv xususiyatlari. Mexanikadan misollar bilan: O'quv qo'llanma. - 3-nashr, Rev. va qo'shing. - M.: URSS, 2006. - 376 p. ISBN 5-484-00163-3

3. Matematik modellashtirishga kirish. Qo'llanma. Ed. Trusova P.V. - M.: Logotiplar, 2004. - ISBN 5-94010-272-7

4. Gorban AN, Khlebopros RG, Darvin iblis: Optimallik va tabiiy selektsiya g'oyasi. - M: Ilm. Bosh tahrir. jismoniy mat yoritilgan, 1988 yil .-- 208 p. (Fan va texnika taraqqiyoti muammolari) ISBN 5-02-013901-7 ("Modellashtirish" bobi).

5. Matematik modellashtirish jurnali (1989 yilda tashkil etilgan)

6. Malkov S. Yu., 2004. Tarixiy dinamikani matematik modellashtirish: yondashuvlar va modellar // Ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy dinamikani modellashtirish / Ed. M.G.Dmitriev. - M.: RSSU. - dan. 76-188.

7. Mishkis AD, matematik modellar nazariyasi elementlari. - 3-nashr, Rev. - M.: KomKniga, 2007. - 192 s ISBN 978-5-484-00953-4