Oʻzbеkiston rеspublikasi oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi toshkеnt moliya instituti

Normal taqsimot kvantillari 
Ehtimollilik α, % 
99,9 99,0 97,7 95,0 90,00  84,13  50,00 
                                                
48
  Solntsev  O.G.,  Pestova  A.A.,  Mamonov  M.E.,  Magomedova  Z.M.  Experience  in  Developing  Early  Warning 
System  for  Financial  Crisis  and  the  Outlook  for  the  Banking  Sector  in  Russia  in  2012.  //  Journal  of  the  New 
Economic  Association,  №  12,  2011],  URL: 
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/EcoAs/CMASF12-
2011.pdf
 
49
VaR
 кўрсаткичи Базель қўмитаси, Халқаро своп ва ҳосилавий инструментлар ассоциацияси, АҚШ миллий 
суғуртачилар  ассоциацияси  томонидан  тартибга  солиш  инструменти  сифатида  фойдаланиш  учун  тавсия 
этилган.  
50
  Бозор  риск  метрикаси  –  бу  портфель  келгуси  қийматининг  ноаниқлигини  ўлчаш  мезони,  яъни  портфель 
даромади (фойда ёки зарар)нинг ноаниқлигини ҳисоблаш ўлчов бирлиги ҳисобланади. Унинг бош мақсади – 
кутилаётган (мулжалланган) қийматдан четланишлар эҳтимоллигини аниқлаш ҳисобланади. 
51
 Crouhu M., Galai D., Mark R. Risk management. – N.Y.: McGraw Hill, 2001 

---

136 
 
9 
0 
2 
0