Он эконометрика Зойирқулов Мазмун эк-80 13

1.Бир тенгламали регрессион моделлар , бу ерда –ўзгарувчи омиллар сифатида иштирок этувчи иқтисодий кўрсаткичлар; -моделнинг параметрларининг вектори.
2. Бир вақтли тенгламалар тизими.
Бу моделлар тизимли тенгламалар кўринишида бўлади. Тизим регрессион тенгламалардан иборат бўлиши мумкин ва ҳар бири эркин ўзгарувчи омиллардан ташқари бошқа тенгламалардаги боғлиқ бўлган ўзгарувчилардан тузилган бўлиши мумкин.Амалиётда бундай тизимларнинг рекурсив кўринишга келтирилади. Бунинг учун олдин боғлиқ бўлган кўрсаткичлар (ўзгарувчилар) топилади ва улар фақат эркин ўзгарувчиларга боғлиқ бўлади. Кейинчалик эркин ўзгарувчилар ва топилган боғлиқ бўлганўзгарувчилар аниқланади. Шундай қилиб ҳар бир фақат эркин ўзгарувчилар ва тизимда аниқланган ўзгарувчилардан иборат бўлади. Тизимли эконометрик тенгламалар оддий регрессион тенгламалардан фарқли ўлароқ мураккаб математик аппаратни талаб этади.


3. Вақт қаторлари моделлари.
Маълум кўрсаткични вақт бўйича кетма-кет жойлаштирилиши вақтли қатор деб аталади. Тадқиқ қилинаётган ўзгарувчининг қийматлари қатор даражаси деб аталади.
Вақт қаторлари моделларда фақат битта эркин ўзгарувчи -вақт бўлади ва улар бир омилли моделлардир.
Иқтисодий кўрсаткичлардан ташкил топган вақтли қаторларда қуйидаги таркибий элементлар: тренд, мавсумий, циклик ва тасодифий компонентларни аниқлаш мумкин. Тренд деб жараёндаги узоқ муддатли барқарор ва такрорланувчи компонентга айтилади. Масалан: вақт оралиғида махсулотнинг сотиш ҳажмининг узлуксиз ошиши, махсулот ишлаб чиқаришнинг ўзгариши ва ҳ.к.
Иқтисодий жараёнларнинг вақтли қаторлар трендининг атрофида доимий тебранувчи компонента бўлиши мумкин. Агар у даврий бўлиб йил давомида тебраниб турса уни мавсумий тебранишлар дейилади. Агар тебраниш бир неча йил давомида давом этса уни циклик тебраниш деб атаймиз. Тренд мавсумий ва циклик компонентлар доимий бўлса уларни вақтли қаторларнинг тизимли компоненти дейилади. Вақтли қатор доимо бу компонентларга эга бўлиши шарт эмас.
Эконометрик моделларни тузиш бир қанча босқичлардан ташкил топади.
Биринчи босқич – спецификациялаш - иқтисодий муаммони қўйилиши – асосий омиллар гуруҳи танланади, иқтисодий маълумот тўпланади, асосий омил ва таъсир этувчи омиллар гуруҳи белгиланади; корреляцион таҳлил усули ёрдамида эконометрик моделда қатнашадиган омиллар аниқланади. Иқтисодий жараён ҳар томонлама назарий, сифат жиҳатдан таҳлил қилинади ва унинг параметрлари, ички ва ташқи информацион алоқалар, ишлаб чиқариш ресурслари, режалаштириш даври каби кўрсаткичлар аниқланади.
Иккинчи босқич – идентификация қилиш. Бу босқичда изланаётган номаълум ўзгарувчилар қайси, қандай мақсадни кўзда тутади, натижа нималарга олиб келади каби саволлар аниқланган бўлиши керак. «Энг кичик квадратлар усули» ёрдамида тузиладиган эконометрик моделнинг параметрлари аниқланади.
Учинчи босқич –верификация қилиш. Тузилган моделни аҳамияти тўртта йўналиш бўйича текширилади:
- моделнинг сифати кўпликдаги корреляция коэффициенти ва детерминация коэффициенти ёрдамида баҳоланади;
- моделнинг аҳамияти аппроксимация хатолиги ва Фишер мезони ёрдамида баҳоланади;
- моделнинг параметрларини ишончлилиги Стьюдент мезони бўйича баҳоланади;
- Дарбин-Уотсон мезони ёрдамида «Энг кичик квадратлар усулининг» бажарилиш шартлари текширилади.
Тўртинчи босқич – тузилган ва баҳоланган эконометрик модел ёрдамида асосий иқтисодий кўрсаткичлар прогноз даврига ҳисобланади.
Юқорида санаб ўтилган босқичлар бир-бири билан чамбарчас боғлиқ ва бири иккинчисини тўлдириб, ягона мақсадни амалга ошириш учун хизмат қилади.