Метод Вайкоффа, как умное применение теханализа

Метод Вайкоффа, как умное применение теханализа
Разработчиком данной техники является Ричард Вайкофф, занимавшийся развитием и популяризацией аналитики рыночных колебаний. Ричард пользовался значениями стоимости активов и объёма ордеров для того, чтобы определить модель колебаний, которые он делил на две группы:

• 
  Распределяющие;
  
• 
  Аккумулирующие.
  

После этого он выстраивал комплексную последовательность, выражая таким образом активность рынка. Американский учёный, разработавший рассматриваемую сегодня систему, имел немало последователей, в списке которых и Томас Уильямс, и Дэвид Вайс, автор современной адаптации метода Вайкоффа, полный курс которой является одной из мощнейших методик взаимодействия с рынком. Тщательно исследовав теорию и практику метода Вайкоффа, Уильямс сформировал свой способ инвестирования и новый вариант методики теханализа, работающей со значениями объёма, и назвал её Volume Spread Analysis или VSA. Стратегии торговли, разработанные Вайкоффом и Уильямсом, носят заслуженное звание лучших инструментов теханализа.
Метод Вайкоффа на бирже Форекс
Большинство инвесторов, приходящих на рынок, поначалу пугает хаос, довольно часто творящийся на индикаторах и, в частности, на ценовых графиках. Они попросту не могут понять как в этой вакханалии определить хоть что-то последовательное, чтобы спрогнозировать очередное колебание показателей вверх или вниз, и поймать момент для входа в торги. Но чтобы ответить на этот вопрос, нужно научиться понимать рынок и найти верный подход к торгам.
Как раз для этого и была разработана система Вайкоффа, основой для которой послужили фазовые торги, а точнее фазы равенства и дисбаланса. Пополнив себя этими знаниями — и начинайте зарабатывать по-настоящему на каждой сделке, делая верные прогнозы!

Ричард Вайкофф занимался исследованиями рынка финансов ещё в начале прошлого века, и именно благодаря его революционным взглядам на теханализ и сформировалась инновационная техника торговли, названная его именем. Система Вайкоффа, вобрав в себя самые полезные методики и знания о бирже, позволяет применять только наиболее доходные инструменты, а также держать под контролем риски, опираясь как на технические средства, так и на психологию людей.
Ричард Вайкофф не был гуру трейдинга от рождения, но он добился успеха и определённой славы благодаря незаурядному интеллекту и многим часам усердной работы с рынком и акциями. И плодом его работы стала уникальная пошаговая стратегия взаимодействия с рынком, вобравшая в себя наиболее эффективные и продуктивные методы великих современников. Техника Вайкоффа позволяет обнаружить оптимальные периоды для входа в торги, либо для воздержания от сделок. Изучив данную стратегию, Вы глубже поймёте то, как крупные инвесторы видят биржу и контролируют её, меняя тенденцию и провоцируя повышение активности при любых ценовых колебаниях.
Психологический аспект теории придаёт особое значение страху слива капитала и человеческой жадности, которая присуща любому трейдеру. Её создатель был уверен, что именно эти два мощнейших фактора психологии не дают рынку стоять на месте. Каждое действие любого из игроков подконтрольны одновременно боязни потерять депозит и желанию получить ещё. А значит адекватно оценить обстановку и извлечь из текущей ситуации как можно больше прибыли смогут только игроки, способные сохранять голову холодной, управляя своими эмоциями.
Техника Вайкоффа
Данная методика построена на исследовании поведения цены, значимых событиях тренда и моментами концентрации и децентрализации. Вайкофф вывел список закономерностей, которые в комбинации с циклами способны определить расположение стоимости в достаточно обширном ценовом периоде.
Основные положения теории таковы:

• 
  Для игры на бирже используются откладываемые сделки;
  
• 
  Важно применять Stop-Loss;
  
• 
  Необходим грамотный пирамидинг;
  
• 
  Максимально снижайте потери;
  
• 
  Для работы оптимальны малые таймфреймы;
  
• 
  Тщательно продумывайте каждую открываемую сделку;
  
• 
  Важна не только работа, но и углубление знаний о рынке.
  

Главная аксиома, диктуемая методом Вайкоффа – биржа, равно как и те или иные активы в отдельности, никогда не создают одних и тех же сочетаний дважды. Развитие тренда происходит путём многообразия похожих, но не повторяющихся моделей поведения стоимости, которые развиваются индивидуально во множестве вариаций. И с каждым новым событием график стоимости, как правило, старается ввести инвесторов и трейдеров во всё большее заблуждение, чтобы после поймать на ошибке.
Теория мистера Вайкофф допускает:

• 
  Трёхступенчатую классификацию тренда: восходящий, нисходящий, флэт;
  
• 
  Три вида таймфреймов: кратковременные, средние и долговременные;
  
• 
  Значительную вариативность тренда на том или ином временном интервале.
  

Практическое применение системы
Вайкофф выделяет две комбинации сигналов, оптимальных для входа в ордер. Сделка покупки открывается после падения цены при соблюдении следующих условий:

• 
  Достигнут нижний экстремум;
  
• 
  Значение объёма прямо пропорционально типу тенденции;
  
• 
  Близкое расположение к уровню поддержки;
  
• 
  Рынок активируется при восходящих колебаниях, стараясь ликвидировать нисходящие;
  
• 
  Зарегистрирован пробой уровня противодействия;
  
• 
  Возрастают поддержка и нижние экстремумы дня;
  
• 
  Пики и верхние экстремумы дня носят восходящий характер;
  
• 
  Присутствует боковое колебание;
  
• 
  Потенциальная прибыль относится к расходам как три к одному.
  

Сделка продажи открывается после, соответственно, восходящего изменения стоимости:

• 
  Достигнут пик восхождения;
  
• 
  Значение объёма обратно пропорционально типу тренда;
  

• 
  Малое расстояние от уровня противодействия;
  
• 
  Рынок поддерживает нисходящие колебания, стараясь ликвидировать восхождение;
  
• 
  Зарегистрировано пробитие вспомогательного уровня;
  
• 
  Поддержка и нижние экстремумы дня падают;
  
• 
  Пики и верхние экстремумы дня снижаются;
  
• 
  Присутствует боковое колебание;
  
• 
  Потенциальный доход относится к расходу как три к одному.
  

Техника Вайкоффа предписывает проверять приведённые выше параметры перед созданием ордера. Игнорирование какого-либо пункта при этом недопустимо, поскольку приведённые выше тесты составляют единую систему. Исключение хотя бы одного параметра из-за того, что он не замечен в текущей ситуации, может повлечь за собой многократное возрастание рисков и слив депозита. Но полноценное использование данной системы позволит:

• 
  Классифицировать действующий тренд для предсказания его будущих изменений;
  
• 
  Пользоваться наиболее полезными и эффективными инструментами, получая как можно больше дохода на основе теории относительности силы;
  
• 
  Выбрать актив, имеющий наиболее перспективные показатели для последующего движения к необходимым Вам экстремумам. Для прогнозирования последующих ценовых колебаний используются графики текущих и прошлых колебаний.
  

Фигурные индикаторы
Система Вайкоффа использует три вида графиков:

1. 
   Бары — восходящие или нисходящие вертикальные кривые;
   
2. 
   Графики фигур, используемые в стратегии «Крестики-Нолики»;
   
3. 
   Вспомогательный график волн.
   

Каждый из этих индикаторов Forex даёт уникальные данные, дополняя другие. Побарный анализ предоставляет информацию об ориентации тенденции, точках входа и выхода для ордеров, примерное значение стоимости, координаты положения Stop-Loss, результатах аналитики стоимости и объёмов.

Фигурные индикаторы позволяют определить количество пунктов, которое пройдёт график стоимости. Они влияют на доход, не позволяя покинуть сделку раньше, чем нужно.
Графики волн занимаются психологическими факторами торгов, анализируя действия игроков всех уровней при тех или иных событиях, а также реакцию на критические показатели.
Основные законы техники Вайкоффа

1. 
   Перенасыщение рынка определённым товаром провоцирует снижение его стоимости, поскольку необходимо сохранение баланса, а значит — привлечение средств для ликвидации лишних объёмов. А поскольку этих средств не хватает, держатели товара вынуждены требовать меньше, чтобы заинтересовать покупателей. Нехватка товара провоцирует обратную реакцию — повышенный спрос и рост показателей стоимости, поскольку игроки заинтересованы в приобретении товара и готовы покупать его за большую цену.
   
2. 
   Для провокации ценовых колебаний нужна определённая причина. Степень изменения при этом будет прямо пропорциональна серьёзности события, его спровоцировавшего. Максимальные колебания стоимости происходят, как правило, при выходе из зон концентрации или децентрализации показателя, зафиксированного там на длительный срок.
   
3. 
   Сила, приложенная для достижения той или иной цели, обязательно приводит к какому-либо результату. Если этого не произошло — что-то пошло не так, были нарушены те или иные правила, или закономерности. Чтобы глубже понять это, можно задуматься о том, как смена объёма влияет на валютный курс? То есть, имея значительный объём средств, можно провоцировать удобную смену курса, добиваясь больших успехов в торговле.
   

Циклы Вайкоффа
Система Вайкоффа подразумевает четыре составляющие цикла:

1. 
   Концентрация. Старт каждого цикла характеризуется возникновением фазы накопления, которая задаёт диапазон на весь цикл торгов. По прошествии последней кульминации продаж биржа напоминает сжатую пружину, в которой концентрируется энергия. И чем дольше продлится этот период цикла, сковывая стоимость в узком коридоре — тем мощнее будет высвобождающий импульс, и, соответственно, сильнее будет последующее колебание цены. Нередка картина, когда вспомогательный уровень пробивается на малых объёмах торговли, провоцируя срабатывание Stop-Loss, который выбрасывает из игры многих инвесторов. После этого крупные игроки вызывают восходящее движение стоимости, заставляя её превышать уровень сопротивления. Это называют охотой за стопами.
   
2. 
   Разметка. Второй наступает фаза разметки, являющаяся сменой тренда. Это изменение вызывает преодоление ценой текущих пределов в стремлении к новым экстремумам. При таком положении рынка рекомендуется строго следовать тенденции, находя точки входа через зоны отката. Оптимальным будет вход в покупку либо присоединение к уже созданным ордерам. Эта фаза почти всегда характеризуется восхождением объёмов и закреплением новых показателей локального минимума и максимума. Концентрирование средств закончилось вместе с прошлой фазой, задавая направление тенденции цикла.
   
3. 
   Децентрализация (распределение). Рост стоимости заканчивается тогда, когда достигается определённый порог, максимум для данного цикла, и гаснет заданный окончанием первой фазы импульс. Таким образом происходит вторая проверка верхнего экстремума. Провальная попытка повышения покупателями пиков сигнализирует о начале третьей фазы цикла — распределения имеющихся средств. Эта фаза схожа с первой, наиболее сообразительные игроки закрывают открытые сделки, стараясь мягко закрепить достигнутые результаты и полученный доход. Резкое закрытие ордеров при этом исключено, поскольку может спровоцировать дисбаланс спроса и предложения. И, чтобы этого не произошло, участники покрупнее начинают «игру в имитацию», провоцируя ценовые колебания в пределах существующего диапазона торгов. Эта постоянная смена ценовых показателей привлекает новых трейдеров, создавая на горизонте иллюзию восхождения стоимости. Но на деле же, продав всё, что было приобретено в предыдущей фазе, крупные игроки рынка готовятся к предстоящим продажам и децентрализуют имеющиеся средства.
   
4. 
   Падение цены.Завершающей фазой цикла по Вайкоффу является спад ценовых показателей. Этот этап характеризуется обилием приказов предложения и практически непрерывающимся нисхождением стоимости. Задача грамотного трейдера здесь — внимательно наблюдать за результатами анализа биржи, ожидая фазы концентрации, которая запустит новый цикл.
   

Движение цены существует в рамках двух рыночных циклов : в консолидации (во флете, в балансе) и в тренде (в дисбалансе). В консолидации формируется объём за какой-то определённый период времени. После наторговки объёма, при возникновении дисбаланса между спросом и предложением, рынок расторговывается либо вниз, либо вверх.

Вне зависимости от выбранного временного интервала принцип движения цены остаётся неизменным — он движется от баланса к балансу, от одного уровня наторговки объёма к другому.

На рынке существует несколько фаз развития ценового движения :
1) флет — боковое движение — зона накопления актива (аккумуляция);
2) фаза, в которой спрос превышает предложение — это тренд вверх;
3) флет — боковое движение — зона распределения актива (дистрибъюция);
4) фаза, в которой предложение превышает спрос — тренд вниз.
Многие трейдеры знакомы с принципами движения цены от объёма к объёму, но только единицы рассматривали более детально, что же происходит внутри той или иной наторговки объёма. И сегодня мы как раз поговорим о том, как развивается одна из фаз рынка, а именно, наторговка объёма, которая представляет собой зону накопления актива или, другими словами, зону аккумуляции (accumulation), на основе одного из методов анализа объёма и спреда, названному по фамилии его создателя — Ричарда Вайкоффа.